0.0000% 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
2
页，共
12
页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2023
年
1
月
1
日起至
3
月
31
日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投添鑫宝
基金主代码
002260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月16日
报告期末基金份额总额
9,092,731,319.58
份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率
水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成
交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波
动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
3
页，共
12
页
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投添鑫宝
A
中信建投添鑫宝
C
下属各类别基金的交易代码 002260 018202
报告期末下属各类别基金的份额
总额
9,092,731,319.58份 0.00份
注：根据本基金管理人于2023年3月21日披露的《中信建投基金管理有限公司关于中信
建投添鑫宝货币市场基金增加
C
类基金份额、修改收益支付方式并修改基金合同和托管
协议的公告》《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》，自
2023
年
3
月
24
日起，本基
金增加C类基金份额（基金代码：018202），原有的基金份额（基金代码：002260）自
动更新为中信建投添鑫宝
A
类基金份额（基金代码：
002260
）。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中信建投添鑫宝
A
中信建投添鑫宝
C
1.
本期已实现收益 46,905,622.02 1.17
2.
本期利润
46,905,622.02 1.17
3.
期末基金资产净值 9,092,731,319.58 0.00
注：
1
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配于2023年3月24日由按月结转基金份额转为按日结转基金份额。
3
、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投添鑫宝A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①
-
③ ②
-
④
过去三个月
0.4104% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.0729% 0.0005%
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
4
页，共
12
页
过去六个月 0.7766% 0.0006% 0.6825% 0.0000% 0.0941% 0.0006%
过去一年
1.6042% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.2354% 0.0011%
过去三年
5.6276% 0.0014% 4.1063% 0.0000% 1.5213% 0.0014%
过去五年 11.4379% 0.0023% 6.8475% 0.0000% 4.5904% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
19.3389% 0.0026% 9.9863% 0.0000% 9.3526% 0.0026%
中信建投添鑫宝C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.0118% 0.0003% 0.0075% 0.0000% 0.0043% 0.0003%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
5
页，共
12
页
注：1、以上第 1张图为中信建投添鑫宝 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2015 年 12 月 16 日（基金合同生效日）至 2023
年 3 月 31 日；
2、以上第 2张图为中信建投添鑫宝 C基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图，绘图日期为 2023 年 3 月 28 日（首笔份额登记日）至 2023 年 3
月 31 日。
§
4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
潘泓宇
本基金的
基金经理
2022-03-04 -
5年
中国籍，1992年11月生，马
里兰大学会计学硕士。
2016
年
9
月加入中信建投基金管
理有限公司，曾任运营管理
部基金会计、交易部交易
员、投资部-固收投资部基金
经理助理，现任本公司固定
收益部基金经理，担任中信
建投凤凰货币市场基金、中
信建投添鑫宝货币市场基
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
6
页，共
12
页
金、中信建投稳泰一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金、中信建投景明一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信建投中证
同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，我国各项主要经济指标快速修复，地产销售同比、环比均超预期增长，
各项消费数据表现抢眼，贷款和社融数据也大幅超预期，整体来看，经济运行从底部较
快修复；从债券市场来看，不同券种表现较为分化，主要表现为各期限和各等级信用债
利差走窄，利率债则表现为窄幅震荡，总体来看还是对去年四季度债券大幅调整的理性
修复。
报告期内，本基金规模较为稳定，在严控信用风险和流动性风险的前提下，择时调
整久期和杠杆，为基金份额持有人谋取长期稳定回报。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
7
页，共
12
页
展望后市，市场的焦点逐渐转移到后续经济增长的持续性，总体来看，在当下市场
点位跟政策利率仍然较为接近的环境下，市场大概率还是会持续震荡。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投添鑫宝
A
基金份额净值为
1.0000
元，本报告期内，该类基金
份额净值收益率为0.4104%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%；截至报告期末中信建
投添鑫宝
C
基金份额净值为
1.0000
元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.0118%
，
同期业绩比较基准收益率为
0.0075%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200
人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§
5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
5,586,116,542.84 59.12
其中：债券
5,586,116,542.84 59.12
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
2,877,603,147.36 30.45
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
985,552,553.38 10.43
4
其他资产
953.44 0.00
5
合计
9,449,273,197.02 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值比
例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
- 0.52
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
8
页，共
12
页
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的
20%
。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
53
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
5.3.2
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（
%
）
各期限负债占基金资
产净值的比例（
%
）
1
30天以内
46.77 3.84
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
9.88 -
其中：剩余存续期超过
397
天
的浮动利率债
- -
3
60
天（含）
—90
天 8.21 -
其中：剩余存续期超过
397
天
的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
5.46 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
33.60 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
103.92 3.84
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
9
页，共
12
页
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过
240
天的情形。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2
央行票据
- -
3
金融债券
142,123,164.15 1.56
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
5,443,993,378.69 59.87
8
其他
- -
9
合计
5,586,116,542.84 61.43
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量
(
张
)
摊余成本
(
元
)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 112305023
23
建设银行
CD023
4,500,000 439,761,348.39 4.84
2 112297556
22
厦门银行
CD054
2,000,000 199,806,934.51 2.20
3 112214056
22
江苏银行
CD056
2,000,000 199,592,802.56 2.20
4 112204031
22
中国银行
CD031
2,000,000 199,364,650.33 2.19
5 112209158
22浦发银行CD158
2,000,000 198,802,266.86 2.19
6 112205115
22
建设银行
CD115
2,000,000 198,605,645.64 2.18
7 112217169
22光大银行CD169
2,000,000 198,180,355.11 2.18
8 112286625
22
宁波银行
CD257
2,000,000 197,778,305.79 2.18
9 112208117
22中信银行CD117
2,000,000 197,763,070.13 2.17
10 112394156
23北京农商银行CD056
2,000,000 197,685,985.37 2.17
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
10
页，共
12
页
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
-0.0079%
报告期内偏离度的最低值
-0.0505%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0348%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%
情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
5.8
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.9
投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国
银保监会的处罚，厦门银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行福
州中心支行的处罚，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行
的处罚，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局的处罚，北
京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京银保监局的处罚，。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司
制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出
现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额
(
元
)
1
存出保证金
753.44
2
应收证券清算款
-
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
11
页，共
12
页
3 应收利息 -
4
应收申购款
200.00
5
其他应收款
-
6 其他 -
7
合计
953.44
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§
6
开放式基金份额变动
单位：份
中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C
报告期期初基金份额总额
9,008,693,335.38 -
报告期期间基金总申购份额 54,931,746,648.58 10,201.17
报告期期间基金总赎回份额
54,847,708,664.38 10,201.17
报告期期末基金份额总额 9,092,731,319.58 -
§
7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况。
8.2
影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2023年3月21日披露《中信建投基金管理有限公司关于中信建投添
鑫宝货币市场基金增加
C
类基金份额、修改收益支付方式并修改基金合同和托管协议的
公告》《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》《中信建投添鑫宝货币市场基金托管
协议》，自2023年3月24日起，本基金增加C类基金份额（基金代码：018202），原有的
基金份额（基金代码：002260）自动更新为中信建投添鑫宝A类基金份额（基金代码：
002260）。本基金C类基金份额年销售服务费率为0.20%。本基金收益支付方式由“每日
分配、按月支付”变更为“每日分配、按日支付”。原有的基金份额持有人截至2023年
3
月
23
日（含）的未付收益，于
2023
年
3
月
24
日进行收益结转，不再另行公告。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
第
12
页，共
12
页
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2
、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》；
3
、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2
存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2023年04月21日