银河中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书

银河中证机器人指数发起式证券投资基金
招募说明书
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会2024年4月1日《关于准予银河中证
机器人指数发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2024】546号)的注册，
进行募集。
基金管理人保证《银河中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募
说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。
本基金标的指数为中证机器人指数，编制方案如下：
（1）样本空间
同中证全指指数的样本空间。
（2）选样方法
1）对样本空间内证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后20%的证券；
2）对样本空间内剩余证券，选取为机器人生产提供软件和硬件的上市公司
作为待选样本，包括但不限于：系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、
自动化设备制造商、底层自动化零部件商以及其他与机器人相关的公司；
3）从待选样本中选出所有机器人主题公司的证券，并按照过去一年日均总
市值由高到低排名，选取排名前100的证券作为指数样本，不足100只时全部
纳入。
（3）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以
使单个样本权重不超过10%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：http://www.csindex.com.cn/。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流
动性风险、信用风险、本基金特定风险、未知价风险、启用侧袋机制的风险、本
基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及
其他风险等。
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券
型基金、混合型基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。本基金
为发起式基金，《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则
顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通
过召开基金份额持有人大会的方式延续，故投资者将面临基金合同可能终止的不
确定性风险。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
目录
一、绪言............................................................6
二、释义............................................................7
三、基金管理人.....................................................13
四、基金托管人.....................................................24
五、相关服务机构...................................................28
六、基金的募集.....................................................30
七、基金合同生效...................................................35
八、基金份额的申购与赎回...........................................37
九、基金的投资.....................................................49
十、基金财产.......................................................57
十一、基金资产估值.................................................58
十二、基金收益与分配...............................................65
十三、基金的费用与税收.............................................67
十四、基金的会计与审计.............................................70
十五、基金的信息披露...............................................71
十六、侧袋机制.....................................................79
十七、风险揭示.....................................................82
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算...........................92
十九、基金合同的内容摘要...........................................94
二十、基金托管协议内容摘要........................................113
二十一、对基金份额持有人的服务....................................136
二十二、其他应披露事项............................................138
二十三、招募说明书存放及查阅方式..................................139
二十四、备查文件.................................................140
一、绪言
《银河中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共
和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开
募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他相关法律法规的规定以及《银河中证机器人指数发起式证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了银河中证机器人指数发起式证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指银河中证机器人指数发起式证券投资基金
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信银行股份有限公司
4、基金合同：指《银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中证机器
人指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《银河中证机器人指数发起式证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金
份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资
金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发
起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称（以下或称“基金投资者”）
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理
有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指相关证券交易所及期货交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成
扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简
称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
55、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，
由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基
金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，
下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
58、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起
资金认购本基金的金额不低于1000万元，且持有期限不低于三年
59、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金基金份额且承诺持有期限
不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金
经理等人员
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
61、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权
益不受损害并得到公平对待
62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，
专门账户称为侧袋账户
63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
65、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区及台湾地区）
66、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业
务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到
期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21-22层
法定代表人：宋卫刚
成立日期：2002年6月14日
注册资本：2.0亿元人民币
电话：(021)38568888
联系人：罗琼
股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司 10000 50%
中国石油天然气集团有限公司 2500 12.5%
上海城投（集团）有限公司 2500 12.5%
首都机场集团有限公司 2500 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%
合 计 20000 100%

(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长宋卫刚先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任中国银河金
融控股有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理，银河基金管理有限公司党
委书记、董事长。历任财政部办公厅科员、副主任科员，财政部办公厅部长办公
室副科级、科级、副处级、正处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司
长级干部；中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、党委委员；中国银
河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理，中国银河投资管理有限公司党委
书记、董事长。
董事史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行山
西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公司
助理副总裁、金融机构部负责人；农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理（主
持工作）、国际业务部总经理；中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、总经
理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理有限公司，现任
党委副书记、总经理。
董事吕智先生，中共党员，哲学博士。现任中国银河金融控股有限责任公司
董事、中国银河资产管理有限责任公司董事、银河基金管理有限公司董事。历任
斯伦贝谢公司现场工程师、高级现场工程师、总现场工程师、现场服务经理、市
场拓展经理、技术经理，中投海外直接投资有限责任公司中投君义资产管理有限
责任公司高级经理，中国投资有限责任公司董事总经理。
董事杨茂铎先生，中共党员，军事硕士。2019年10月被选举为银河基金第
四届董事会董事。历任福建省军区海防13师代理副师长，南京军区联勤部物资
油料部副部长，航务军事代表办事处主任。现任上海城投（集团）有限公司党委
副书记、董事。
董事付维刚先生，硕士学历,曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江
西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总
经理、财务总监。
董事付华杰先生，中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首
都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经
理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被
选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术
员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资
本运营部处长。
独立董事王福山先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6
月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第
四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部
门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。
现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济
委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务
所律师、合伙人。
独立董事郭田勇先生，2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董
事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中
心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国
银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融
学会理事。
独立董事楼建波先生，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学房地产
法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会
长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
监事刘晓彬女土，大学本科学历。曾任职于申银万国证券股份有限公司，2003
年3月入职银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司基金运营部总
监。
监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券
有限公司。现为银河基金管理有限公司渠道业务部副总监兼北京分公司总经理。
总经理史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行
山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公
司助理副总裁、金融机构部负责人；农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理
（主持工作）、国际业务部总经理；中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、
总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理有限公司，
现任党委副书记、总经理。
副总经理金立国先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任北京NEC集
成电路设计有限公司财务投资专员；中国出口信用保险公司承保人、产品经理；
中证互联股份有限公司董事、副总经理、纪委委员。2018年3月加入银河基金
管理有限公司，历任总经理助理、党委委员、纪委书记，现任党委委员、副总经
理。
副总经理吴磊先生，中共党员，研究生学历，管理学博士。2004年4月加
入银河基金管理有限公司，历任研究员、市场部总监、产品规划部总监、战略规
划部总监、专户投资部总监、总经理助理、银河资本资产管理有限公司总经理、
董事长等职。现任公司党委委员、副总经理。
督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计
师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格
证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。
2007年加入银河基金，先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理
部总监。
副总经理徐琳女士，中共党员，工商管理硕士。曾先后在南方证券有限公司
上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等工作。2016年12月加入
银河基金管理有限公司，历任总经理助理、市场部总监。
首席信息官管良权先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有
限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开
发、信息技术管理等相关工作。2021年12月加入银河基金管理有限公司，现任
首席信息官。
2、本基金基金经理
黄栋先生，硕士研究生学历，CFA，18年证券从业经历。曾先后就职于东方
证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、
金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021
年10月起加入银河基金管理有限公司，现任量化与FOF投资部副总监（主持工
作）、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资
基金的基金经理，2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发
起式证券投资基金的基金经理。
3、投资决策委员会成员
权益投委会：总经理史平武先生，股票投资部总监郑巍山先生，股票投资部
副总监袁曦女士。
固收投委会：总经理史平武先生，固定收益部基金经理张沛先生，研究部固
收研究员洪汉先生。
4、上述人员之间均无近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等
外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
(1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)侵占、挪用基金财产；
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；
(8)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益；
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
(10)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
(11)贬损同行，以提高自己；
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(13)以不正当手段谋求业务发展；
(14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
(1)承销证券；
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资；
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，
不利用职务之便为自己或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理
方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基
本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察
稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控
制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基
金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通
过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，
运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制
度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控
制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度
和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报
销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度
等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制
的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险
控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务
风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有
充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席
公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关
文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会
及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监
察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度
的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公
司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理
买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保
管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出
口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管
业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，
是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上
多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本
行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、
跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审
慎、守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”2银行战略，
打造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户
提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交
易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、
私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等
多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融
服务需求。
截至报告期末，本行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在
境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金
融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔
金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际
金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新
加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投资
有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理
财子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内
首家独立法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家
私人银行中心。
本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准
金融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服
务者、金融强国的积极建设者。经过30余年的发展，本行已成为一家总资产
规模超9万亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的
金融集团。2023年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行
榜”中排名第20位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银
行排名”中排名第19位。
（二）主要人员情况
刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作
协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供
职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中
信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就
读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士
和博士学位，研究员。
谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股
份有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期
间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪
委书记、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总
经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分
公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国
人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。
杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018
年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018
年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银
行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京
分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽
责”的原则，切实履行托管人职责。
截至2024年第一季度末，中信银行托管367只公开募集证券投资基金，以
及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII
等其他托管资产，托管总规模达到14.99万亿元人民币。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业
务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托
管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效
地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利
益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的
风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险
控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽
核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章
的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管
业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托
管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的
各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范
等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产
的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保
密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控
制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的
内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托
管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）银河基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21-22层
法定代表人：宋卫刚
公司网站：www.cgf.cn（支持网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981/38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：徐佳晶、郑夫桦
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045）
电话：(010)56086900
传真：(010)56086939
联系人：郭森慧
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区广州大道中988号2602房自编之一（邮编510610）
电话：（020）88524556
联系人：王晓萍
2、代销机构
详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构代理
销售本基金，并在基金管理人网站公示。
（二）基金登记结算机构
名称：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21-22层
法定代表人：宋卫刚
电话：（021）38568888
传真：（021）38568800
联系人：富弘毅
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、李筱筱
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人：邹俊
联系电话：+86(10)85085000
传真：+86(10)85185111
经办注册会计师：王国蓓、汪霞
联系人：汪霞
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集。
注册文件：中国证监会证监许可【2024】546号
注册日期：2024年4月1日
（一）基金类型与存续期间
1、基金类型：股票型证券投资基金
2、存续期间：不定期
3、基金的运作方式：契约型开放式
（二）募集方式
通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式
公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
（三）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
（四）募集期限
本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体发售时间见本
基金的基金份额发售公告。
（五）募集场所
本基金的认购将通过销售机构进行，具体参见本招募说明书第五章第（一）
条、基金份额发售公告以及基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的认购。
（六）基金份额类别
本基金将基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基
金A类、C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内，且在不损害基金份额持
有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人协
商一致，增加新的基金份额类别、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售
或者对基金份额分类办法及规则进行调整等，无需召开基金份额持有人大会，但
调整实施前基金管理人需及时公告。
（七）基金的最低募集金额
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少
于1000万元，且持有期限不少于3年。
（八）发起资金的认购
发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不低于1000万元人民币，
认购的基金份额持有期限不少于三年。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
（九）本基金的基金份额发售面值、认购价格及计算公式、认购费用
1、基金份额发售面值：每份基金份额发售面值为人民币1.00元
2、认购价格：发售面值
3、本基金A类基金份额在认购时收取认购费，投资人在一天之内如果有多
笔A类基金份额认购，适用费率按单笔A类基金份额的认购申请分别计算，已受
理的认购申请不允许撤销；本基金C类基金份额不收取认购费。
本基金A类基金份额的认购费率如下：
A类基金份额认购金额 A类基金份额认购费率
50万元以下 0.80%
50万元(含)至200万元 0.50%
200万元（含）至500万元 0.20%
500万元（含）以上 1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担，并应在
投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
4、认购份额的计算公式
（1）A类基金份额的认购
如果投资人选择认购本基金的A类基金份额，则认购份额的计算方式如下：
净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）
（注：对于适用固定金额认购费用的认购，净认购金额＝认购金额－固定认
购费用金额）
认购费用＝认购金额-净认购金额
（注：对于适用固定金额认购费用的认购，认购费用＝固定认购费用金额）
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
A类基金份额认购的有效份额保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分
四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例1：某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，如果认购期内
认购资金获得的利息为3元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9920.63元
认购费用=10,000-9920.63=79.37元
认购份额=(9920.63+3)/1.00=9923.63份
即投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一
共可以得到9923.63份A类基金份额。
例2：某投资人一次性投资1,000万元认购本基金A类基金份额，如果认购
期内认购资金获得的利息为1,800元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
认购金额=10,000,000元
净认购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00元
认购份额=(9,999,000+1,800)/1.00=10,000,800.00份
即投资人投资1,000万元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一
共可以得到10,000,800.00份A类基金份额。
（2）C类基金份额的认购
如果投资人选择认购本基金的C类基金份额，则认购份额的计算方式如下：
净认购金额=认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
C类基金份额认购的有效份额保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分
四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资人投资3万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资
金获得的利息为3元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购金额=30,000.00元
净认购金额=30,000.00元
认购份额=(30,000+3.00)/1.00=30,003.00份
即投资人投资3万元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可
以得到30,003.00份C类基金份额。
（十）投资人对基金份额的认购
1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。
2、认购应提交的文件和办理手续：投资人认购本基金应首先办理开户手续，
开立基金账户，然后办理基金认购手续。
投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售
公告。
3、认购方式及确认
本基金认购采取金额认购的方式。T日的申请是否有效应以登记机构的确认
登记为准。投资人可以自T＋2日起，通过其原认购网点柜台或本基金管理人客
户服务中心，查询认购申请的受理情况。投资人可在基金合同生效后到各销售网
点查询最终成交确认情况和认购的份额。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产
生的任何损失由投资者自行承担。
4、认购限制
（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。A类基金份额的
认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
（3）本基金代销机构首次认购和追加认购的最低金额按照基金管理人和代
销机构约定的为准；本基金直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。详
见本基金的基金份额发售公告。
基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限
制请参看相关公告。
（4）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额
的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例
要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。基金管理人、基金管
理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方使用发起资金认购的
基金份额达到或超过基金总份额50%的，不受上述限制。投资人认购的基金份额
数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
（十一）首次募集期间认购资金的管理和利息的处理方式
基金募集期间募集的资金只能存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何
人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额
持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
（十二）未来条件许可情况下的基金模式转换
若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金
（ETF），则本基金在履行适当程序后可变更为该ETF的联接基金。该联接基金
将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更需经基金管理人和基金托管
人协商一致后修改基金合同并及时公告，但不需召开基金份额持有人大会审议。
七、基金合同生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方使用发起资金认
购本基金的金额不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持
有的基金份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息（税后）；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬；
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延至下
一日），若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开
基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变
化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构名单和联系方式见上述
第五章第(一)条或基金管理人网站。基金管理人可以根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为相关证券交
易所、期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该
类基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币10元（含
申购费）；追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。
2、赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基
金份额赎回。若某投资者持有的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人
持有的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎
回。
3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限
制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
4、投资人可多次申购，对单个投资人单日或单笔申购金额、累计持有份额
不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净
申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须按销售机构规定的方式在规定的时间内全额交
付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人按销售机构规定的方式在规
定的时间内全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购
申请生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额持有人在提交赎回申请
时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。登记机构确认赎
回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)
内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎
回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时，赎回款项顺延至该因素消除的最近一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，并必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在
调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认
结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使权利。因投资人
怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、
销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费，本基金A类基金份额申购设置级
差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资者可以多次申购，申购费率按
每笔A类基金份额的申购申请单独计算；C类基金份额在申购时不收取申购费。
本基金A类基金份额的申购费率表如下：
A类基金份额申购金额 A类基金份额申购费率
50万元以下 1.00%
50万元(含)至200万元 0.60%
200万元（含）至500万元 0.30%
500万元（含）以上 1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，并应在
投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费用由赎回各类基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别基金份额时收取，其中
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。
A类、C类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定、且对存量基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，
针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监
管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特
定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份
额单位为份，申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保
留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
（1）A类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定
申购费用金额）
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例4：某投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率
为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份
额为：
申购总金额＝40,000元
净申购金额=40,000/(1+1.00%)=39,603.96元
申购费用=40,000-39,603.96=396.04元
申购份额=39,603.96/1.0400=38,080.73份
即该投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基
金份额净值是1.0400元，则其可得到38,080.73份A类基金份额。
例5：某投资人投资1,000万元申购本基金A类基金份额，申购费为1,000
元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额=10,000,000元
申购费用＝1,000元
净申购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00元
申购份额=9,999,000.00/1.0400=9,614,423.08份
即该投资人投资1,000万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基
金份额净值是1.0400元，则其可得到9,614,423.08份A类基金份额。
（2）C类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值
例6：假设某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，申购当日本基
金C类基金份额净值为1.0600元，则可得到的申购份额为：
申购总金额=100,000元
申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62份
即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C
类基金份额净值为1.0600元，则其可得到94,339.62份C类基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回费用=赎回份额×T日各类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日各类基金份额净值-赎回费用
例7：某投资人申购1万份本基金A类基金份额后，又在第6日（7日内）
赎回1万份A类基金份额，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份
额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用=10,000×1.0160×1.50%＝152.40元
赎回金额=10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元
即：该投资人赎回其持有期为6日（7日以内）的1万份A类基金份额，假
设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,007.60
元。
4、基金份额净值的计算公式
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。
某一类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的该类基金份额总
数
本基金T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额
净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
（八）申购与赎回的注册登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销；
2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日内为投资人增加权
益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日（包括该日）之后有权赎回该部分基
金份额；
3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日内为投资人扣除权
益并办理相应的注册登记手续；
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行
调整，并最迟于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介予以
公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运
行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的本基金的总规模限额、
单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限
的，或接受该申购申请会使单个投资者累计持有的基金份额超出基金管理人公告
的限额时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、8、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接
受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还
给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂
停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回时。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法
正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应按规定报中国证监会备案，根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公
告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可
支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可
延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回，且在单个开放日内出现单个基金份额持有人
超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形时，基
金管理人有权对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请
人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人有权优先确认小额赎回申请人
的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且在当日接受赎
回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范
围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认
的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当
日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；
选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计
算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请
时未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎
回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额
赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期
办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金
管理人应当对延期办理事宜在规定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序
后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在规定媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办基金转换
业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法
律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十七）基金份额的冻结、解冻和质押
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人将制定和实施
相应的业务规则。
（十八）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏
离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及
其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机
构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允
许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履
行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
（三）投资策略
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，在控
制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的
投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比
较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年化跟踪
误差控制在4%以内。
由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送
股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
（一）股票投资策略
1、股票投资组合构建
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及
其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况（例如成份股停牌、股票流动性不
足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，
使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎
回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、
市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时调整，力争使得基金净值增
长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
（1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调
整。
（2）不定期调整
1）当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份
股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投
资组合；
2）根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟
踪标的指数；
3）根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特
殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力
求降低跟踪误差。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（二）债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融
货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个
券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产。
（三）可转换债券（含可交换债券）投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金
利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债
性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础
股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性
强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获
取超额收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过
信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。
（五）股指期货、国债期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到
有效跟踪标的指数的目的。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与国债期货的投资，改善组合的风险收益特性。
（六）融资及转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金
仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的
范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基
金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
（七）今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金若参与股指期货、国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和
买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票
投资比例的有关约定；
2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；所持有的债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
（10）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（11）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日
以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权
平均计算；
（12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（7）、（11）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动
性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法
律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（五）标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为：中证机器人指数
本基金的业绩比较基准为：中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后）×5%
中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动
化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样
本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形
除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起十个
工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有
人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，
基金合同自动终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需
召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，在规定媒
介上公告。
（六）风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
十、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债
期货合约、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
（1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价
值。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值。
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
4、对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实
际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回
售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格
进行估值。
5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含
转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净
价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允
价值。
7、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服
务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公
允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，
可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
9、本基金参与融资或转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定
进行估值，确保估值的公允性。
10、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利息
总额或约定利率每自然日计提利息。
11、股指期货、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
12、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
14、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规
定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济
损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议
执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由
此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按
照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人
利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券/期货交易场所、指数编制机构、登记结算机构及
存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等
非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误
但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
十二、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红
方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收
益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付
方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费
和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一
次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
4、上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法律法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金
财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必须自行
缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣
代缴或纳税的义务。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基
金份额发售公告
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披
露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料
概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机
构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概
要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3
日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公
告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还
应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在规定网站上。
2、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级
管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东作为发起资金提供方持有的基
金份额、承诺持有的期限等情况。
3、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
4、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够
在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报
告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
基金定期报告中应披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理
等投资管理人员以及基金管理人股东作为发起资金提供方持有基金的份额、期
限及期间的变动情况。
6、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；
（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近
12个月内变动超过百分之三十；
（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基
金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更；
（17）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（18）本基金开始办理申购、赎回；
（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（22）基金变更标的指数；
（23）调整基金份额类别的设置；
（24）本基金推出新业务或服务；
（25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时；
（26）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托
管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应
当履行相关信息披露义务。
9、清算报告
基金合同出现终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对
基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
10、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
11、投资股指期货、国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
12、投资存托凭证的信息披露
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
13、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、
中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资
和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险
及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关
联交易事项做详细说明。
14、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。
15、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会
规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产
中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、发生暂停估值的情形；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十六、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金
管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申
购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办
理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
（3）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。
2、基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时
仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩
相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应
当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见届时发布的
相关公告。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待侧
袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中
披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋
账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对
基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年
度报告披露，执行适当程序并发表审计意见。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期
间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均
应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处
置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是
否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对
应的款项。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来
法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金
托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会
审议。
十七、风险揭示
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期
性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金
收益造成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于
分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨
胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收
益下降，影响基金资产的保值增值。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投
资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。
巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额
净值。
1、基金申购、赎回安排
本基金在持有人集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均
明确了管理机制，在接受申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响，以
及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形
时，基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规
定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为辅助措施，
全面应对流动性风险。具体申购、赎回安排详见本招募说明书第八章。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于包括股票和存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货等，股票投资包括
中证机器人指数成份股、备选成份股等。上述资产均存在规范的交易场所，运
作时间长，市场透明度较高，历史流动性状况良好。本基金实际投资过程中，
将高度重视基金组合的流动性风险，合理配置资产。极端市场情况下，基金管
理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保
护基金投资者的合法权益。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金发生巨额赎回，且单个基金份
额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份额一定比例
以上的，基金管理人有权对前述单个赎回申请人赎回申请进行延期办理。具体内
容详见本招募说明书第八章。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、启用侧袋机制等流动性风
险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将
依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经
过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具
时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格
依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
（四）信用风险
基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
（五）本基金特定风险
1、股指期货投资风险
本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证
金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动可能会使投资人权
益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内
补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
2、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货交易采用保证金交易方式，基金
资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证
金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，
国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约
标的价格波动不一致而面临基差风险。
3、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人
发行，在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，抵押资产的流
动性一般较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付等风险。
4、投资存托凭证的风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
5、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%
且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时
本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面
临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股
票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（3）标的指数成份股主要集中于机器人产业的行业集中风险
本基金标的指数成份股主要集中于机器人产业，须承受因政府政策变化、行
业景气度变化等影响机器人产业的因素所带来的行业风险。
（4）部分成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情
况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。
（5）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
以下因素可能使基金收益率与业绩比较基准收益率发生偏离：
1）标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产
生跟踪偏离度与跟踪误差。
2）标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重
发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离业绩比较基
准收益率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导
致本基金在跟踪业绩比较基准时产生收益上的偏离。
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪标的指
数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，
从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
7）基金现金资产的拖累会影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
8）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指
数构成的差异可能导致基金收益率与业绩比较基准收益率产生偏离。
9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因
指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的
收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年化跟踪误差控制在
4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范
围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（7）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任
何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，
投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
（8）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来若出现标的指
数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指
数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退
出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。
投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止
基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（9）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止
编制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选
取部分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调
整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合
调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场
环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致
标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并
承担上述风险，谨慎作出投资决策。
（10）标的指数变更的风险
如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投
资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数
保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险。
（11）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误
差扩大。2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及
时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能根据基金
合同的约定采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的
风险。
6、发起式基金及基金合同自动终止的风险
本基金为发起式基金，发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不低
于1000万元，且持有期限不低于三年。三年后，发起资金提供方将根据自身情
况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回所持有的认购份额。
另外，《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延
至下一日），若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召
开基金份额持有人大会的方式延续，故投资者将面临基金合同可能终止的不确定
性风险。
7、融资业务的主要风险
（1）市场风险
1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益
的同时也必然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原
有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支
付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。
2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行
规定的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为
利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。
3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委
托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信
托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债
情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的
品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，
由此给投资组合带来损失。
4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部
门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保
证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施
将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜
在损失。
（2）流动性风险
融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市
证券价格波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且
不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的风险。
（3）信用风险
信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照
融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证
券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履
约，则投资组合可能会面临一定的风险。
8、本基金参与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存
在转融通证券出借业务特有风险，包括但不限于以下风险：
（1）流动性风险
面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的
风险；
（2）信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用
的风险；
（3）市场风险
证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。
9、基金转型的风险
若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金
（ETF），则本基金在履行适当程序后可变更为该ETF的联接基金。该联接基
金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数
表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更需经基金管理人和基金
托管人协商一致后修改基金合同并及时公告，但不需召开基金份额持有人大会
审议。因此，本基金存在自动转型的风险。
（六）未知价风险
本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。
（七）启用侧袋机制的风险
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金
托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的
约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，
并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取
将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但
因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能
大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损
失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相
关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
（九）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的
不完善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
（十）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销
售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，
代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延至
下一日），基金资产净值低于人民币2亿元的；
5、基金合同约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额
持有人持有的该类基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法
规或监管规则规定的最低期限。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额
持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份
额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为
必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新
和补充，并保证其真实性；
（11）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年；
（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转
融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管和收益分配等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净
值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、
法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、
司法机关、基金托管人上市的证券交易所等有权机关的要求，或因审计、法律
等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、
基金清算报告等公开披露的相关基金信息，并向基金管理人进行书面或电子确
认；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以
上，法律法规另有规定的从其规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形
除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人向中国证监会报告并提出如更换
基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等解决方案；
（13）对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、调整基金份额类别、变
更收费方式或对基金份额分类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金
（ETF），经基金管理人与基金托管协商一致，本基金依据基金合同约定变更为
ETF联接基金；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（7）在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（8）《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延
至下一日），基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止；
（9）调整基金收益分配原则；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决
权，具体方式在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非现场方式
或者以非现场方式与现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用纸质、
网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议
通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监
会或《基金合同》另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会
通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一
以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会
的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，
侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协
商一致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容按照法律法规或监管
规则的规定进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意，履行适当程序后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方
案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延至
下一日），基金资产净值低于人民币2亿元的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额
持有人持有的该类基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法
规或监管规则规定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均应当提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点
在北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决
定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
1.1基金管理人：
名称：银河基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼,22楼
邮政编码：200122
法定代表人：宋卫刚
成立日期：2002年6月14日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]21号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.0亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务
1.2基金托管人：
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
法定代表人：方合英
成立时间：1987年4月20日
批准设立文号：国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号
组织形式：股份有限公司
注册资本：4893479.6573万元人民币
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
2.1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
2.1.1基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括：
【标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行或
上市的其他股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册
上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方
政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。】
本基金各类资产的投资比例范围为：
【本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。】
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行
适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
2.1.2基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
融资比例进行监督：
【（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金若参与股指期货、国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定；
2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；所持有的债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
（10）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（11）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（7）、（11）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因
证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。】
2.1.3基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2.1.4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联
投资限制进行监督：
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司
名单及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、
全面性。名单变更后基金管理人和基金托管人应及时发送给对方，接收方于2个
工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以发送方收到对方回函确
认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违
规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承
担任何损失和责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易
时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，
若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交
的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时
向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
2.1.5基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督：
（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对
手名单进行交易进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内
回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购
交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时
通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生
效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议
进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控
制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名
单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金
托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正
并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。
基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手
不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未
承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承
担，然后再向相关交易对手追偿。
2.1.6基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：
（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指
由相关法律法规规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应
至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认
为上述资料不符合法律法规、投资决策流程、风险控制制度的，有权要求基金管
理人在投资流通受限证券前就以上事项进行调整，否则，基金托管人有权拒绝执
行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责
任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。
2.1.7基金托管人对基金投资中期票据的监督：
（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性
风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理
人投资中期票据的额度和比例进行监督。
（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另
有规定的，从其规定。
（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法
规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、
比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规的规
定和基金合同以及本协议的约定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按本协议
要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事
项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
任。
2.1.8基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人选择存款银行进行监督：
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
2.1.9基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营
原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完
善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与融资和转融通证券
出借业务进行监督和复核。
2.2基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：
2.2.1基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
2.2.2基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回
函，进行解释或举证。
2.2.3在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。
2.2.4基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违
反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即书面通知基金管理人并及时向中国证监
会报告，持续跟进基金管理人的后续处理，督促基金管理人依法履行披露义务。
基金管理人的上述违规行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，基金托
管人应当督促基金管理人及时予以赔偿。若给基金托管人造成损失，基金托管人
有权向基金管理人追偿由此造成的直接损失。
2.2.5基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。
2.2.6基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
2.2.7基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
2.2.8基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使
监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经
基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
2.2.9基金托管人对投资收益不承担审核责任，不保证托管财产投资不受损
失，不保证最低收益。
2.2.10基金管理人及基金托管人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，
不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客
户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守反洗钱与反恐怖
融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管
人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
3.1基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投
资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
3.2基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国
证监会。
3.3基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和
银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
3.4基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
3.5基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
4.1基金财产保管的原则
4.1.1基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
4.1.2基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和
本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
4.1.3基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
的其他账户。
4.1.4基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
4.1.5基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
4.1.6基金托管人对托管账户内的基金财产承担托管职责，对于该账户之外
且不在托管人保管范围的财产或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担
任何责任。
4.1.7除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金资产。
4.2募集资金的验资
4.2.1基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构
或在其他银行开立的【基金募集专户】，该账户由【基金管理人或基金管理人委
托的登记机构】开立并管理。
4.2.2基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金的认购金额、发起资
金提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金
管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的
托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，
验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由
参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。
4.2.3若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定
办理退款事宜，基金托管人应予以必要的协助和配合。
4.3基金的银行账户的开立和管理
4.3.1基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人刻制、保管和使用。
4.3.2基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.3.3基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理
机构的有关规定。
4.4基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理
4.4.1基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司（以下简称“中登公司”）开设证券账户。
4.4.2基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立基金证券交易资金账
户，用于证券清算。基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限
责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算
保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金
管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
4.4.3基金证券账户与结算备付金账户的开立和使用，限于满足开展本基金
业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的
任何证券账户或结算备付金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
4.4.4基金证券账户与结算备付金账户相关证明文件的保管由基金托管人负
责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4.5债券托管账户的开立和管理
4.5.1基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及
资金的清算。
4.5.2基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议，正本由基金管理人保存。
4.6其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约
定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理
人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账
户按有关规则使用并管理。
4.7基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司、银行间市场清
算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金
托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托
管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
4.8与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保
管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两
份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门20年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取得二份
以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，
未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。
五、基金资产净值计算和会计核算
5.1基金净值的计算、复核的时间和程序
5.1.1各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以
当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。
5.1.2基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人每个估值日对基金
资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人按规定对外公布。
5.2基金资产估值方法
5.2.1估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债
期货合约、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
5.2.2估值方法
（1）证券交易所上市的权益类证券的估值
1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。
2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基
准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
（4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登
记期截止日（含当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格进行估
值。
（5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净
价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
（6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用
在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公
允价值。
（7）对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其
它可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准
服务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及
公允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致
后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
（8）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
（9）本基金参与融资或转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规
定进行估值，确保估值的公允性。
（10）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利
息总额或约定利率每自然日计提利息。
（11）股指期货、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
（12）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（13）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（14）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
（15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
5.3估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
5.3.1估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
5.3.2估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
5.3.3估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
5.3.4基金估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认
后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此
给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由
基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
5.4基金账册的建立
5.4.1基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的
同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
5.4.2经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必
须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核
对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金
管理人的账册为准。
5.5基金定期报告的编制和复核
5.5.1基金财务报告由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报告的编制，
应于每月终了后5个工作日内完成。
5.5.2基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，
将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金
中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定
报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
5.5.3《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发
生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产
品资料概要，并登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构
网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理
人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
5.5.4基金管理人应及时完成报告编制，将有关报告提供基金托管人复核；
基金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报告的复核；在收到报
告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20个工作
日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30个工作日内完成基金年度
报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的数据、信息存在不符时，基
金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
5.5.5基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕
后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关
文件审核时提示。
5.6暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（4）法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
5.7特殊情况的处理
（1）基金管理人、基金托管人按前述估值方法的第（13）项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力，或证券/期货交易场所、指数编制机构、登记结算机构
及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更
等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现
错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
六、基金份额持有人名册的保管
6.1基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份
额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
6.2基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年，法律法规或监
管规则另有规定的，从其规定。
6.3若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
本协议的效力、解释、变更、执行及争议的解决等均适用中华人民共和国法
律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法
律），没有相关成文规定的，参照通用的商业惯例和（或）行业惯例。
凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商解决；协商不成的，
双方均同意采取以下方式解决：
向【中国国际经济贸易仲裁委员会】申请仲裁，仲裁地为【北京市】并适用
申请仲裁时该仲裁机构现行有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对各方当事人
均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担；
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权
益。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
8.1本协议的变更与终止
8.1.1本协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，在履行适当程序后可以对协议的内容进行变
更，并另行签署书面协议予以明确。变更后的托管协议，其内容不得与基金合同
的规定有任何冲突。
8.1.2本协议终止的情形
发生以下情况，本协议终止：
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
8.2基金财产的清算
8.2.1基金财产清算小组
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
8.2.2基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
8.2.3清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
8.2.4基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持有
人持有的该类基金份额比例进行分配。
8.2.5基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
8.2.6基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人树立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有人
利益至上”的企业价值观，致力于为基金份额持有人提供完善的理财服务解决方
案和卓越的服务体验实践。基金管理人通过完善服务过程，为基金份额持有人创
造价值，为基金份额持有人提供专业和优质的理财服务体验。基金管理人根据基
金份额持有人需求、业务发展和技术变迁，不断完善服务内容，提升服务品质。
对于基金份额持有人的共性需求，基金管理人主要利用两个公共接触点：公
司网站和呼叫中心(Call Center)来提供公共服务；对于基金份额持有人的个性
化需求与隐性需求，基金管理人采用服务定制的方式以及通过专业的理财顾问团
队与基金份额持有人接触拜访、沟通和交流的机制，提供个性化服务。
基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，持续完善服务。主
要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、对账单服务
基金管理人根据基金份额持有人需求向基金份额持有人以电子文件或纸质
形式定期或不定期寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
（二）基金收益分配申购基金份额
基金管理人为基金份额持有人提供将现金收益转换基金份额申购的服务，基
金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额
申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人将支
付现金。
（三）基金转换服务
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况
下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取
一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定
制定并公告，并在合理时间内提前告知基金托管人与相关机构。
（四）呼叫中心及网站服务
基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金账户查询的缺
省密码为基金持有人开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含特殊
字符或中文，该位字符以“0”替换)。为了维护基金份额持有人账户的安全和隐
私权不受侵犯，请基金份额持有人在其知晓基金账号后，及时拨打基金管理人呼
叫中心全国统一客服电话400-820-0860或登录基金管理人网站www.cgf.cn修改
基金查询密码。基金份额持有人可以通过电话和网站查询其账户及交易信息。
基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24小时账户余
额、交易等信息的查询；呼叫中心人工坐席提供5*8小时的人工服务，为基金份
额持有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。
基金份额持有人通过基金管理人网站www.cgf.cn可以得到各种网上在线服
务。基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开户、基金交易、
账户查询、信息修改等。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进
行服务定制。
（五）投诉和建议受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中
心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的服
务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代
销机构提供的服务进行投诉。
二十二、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资人
可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予银河中证机器人指数发起式证券投资基金注册的批复
文件
（二）《银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同》
（三）《银河中证机器人指数发起式证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所。投资
人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基
金的各种定期和临时公告。
银河基金管理有限公司
2024年5月10日