鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2024年8月7日
送出日期：2024年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 021527
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期限
基金经理 刘丽娟 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2007年06月30日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
注：本基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
认购费
本基金基金份额不收取认购费用。
申购费
本基金基金份额不收取申购费用。
赎回费
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 0.20% 销售机构
其他费用 会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用等
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资过程中面临的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资信用类金融工
具引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金
面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险。
其中，本基金的特有风险包括：
1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体
出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信
用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现
损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。
基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可
能承担净值波动或本金亏损的风险。
2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许
投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该
基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，在此期间投资者存在流动性风险。即
投资者可能面临基金份额最短持有期限届满后在基金合同生效之日起1个月内仍不能赎回的风险。
4、标的指数的风险
（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平
均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波
动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原
标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投
资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数
编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大
偏离。
本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收
益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差。
（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到
利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离
标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和
跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基
金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖
出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能
不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金管理人将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终
止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指
数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被剔除指数，此后也可能会有其它成份券加
入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整
时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩
大等风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，
但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产
生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
8、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风
险。
（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流，资产支持证券在二
级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而遭受损失的风
险。
（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔离，但仍然依赖原始权益人
的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券的原始权益人出现违规违约时，本
基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。资产支持证券的交易结
构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详细的规定，但是无法排
除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。
（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，
管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失。
（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测风险、操作风险等其他风
险。
9、终止清盘风险
基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会；出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动
等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未
通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海
市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区法律）管辖并从其解释。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.xyamc.com][客服电话：021-68619600或400-606-6188（免长途话
费）]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无