兴银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

兴银基金管理有限责任公司
兴银中证港股通科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
招募说明书
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二五年二月
重要提示
兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下
简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2024年12月11日证监许可〔2024〕
1797号注册。
兴银基金管理有限责任公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证
监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和
投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国
证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，
并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金标的指数为中证港股通科技指数。其编制方法如下：
1、样本空间
中证港股通综合指数样本
2、可投资性筛选
过去一年日均成交额不低于1000万港元。
3、选样方法
（1）对样本空间内通过可投资性筛选条件的证券，选取通信、互联网、医
药生物、电子、半导体、新能源、航空航天与国防等行业的上市公司证券作为科
技主题空间；
（2）在科技主题空间中，剔除过去两年营业收入增速连续为负以及过去两
年研发投入占营业收入的比例不足3%的证券，对各中证二级行业中市值排名前
三的证券豁免上述要求；
（3）在剩余证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠
前的50只证券作为指数样本，不足50只时，全部纳入。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、管理
风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金的特定风险详见招募
说明书“风险揭示”章节等。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金
资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险
（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造
成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市港股休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的
流动性风险）等。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。本基金可根据
投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不
将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆效应
放大风险、担保能力及限制交易风险和强制平仓风险等融资业务特有风险。
本基金在法律法规允许的前提下可进行转融通证券出借业务，存在流动性风
险、信用风险、市场风险等风险。
本基金可投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流
动性风险、操作风险和法律风险等。
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、保证
金风险、信用风险和操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：（1）特定原始权益人破产
风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；（2）资产支持证券信用增级措
施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；
（3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资
产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；（4）政策风险、税收风险、
发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基
金合同》自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限若
届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充
时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》
生效满三年后基金继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定
进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可
能终止的不确定性风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本
基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，
所得或高于或低于投资人先前所支付的金额，如对本招募说明书有任何疑问，应
寻求独立及专业的财务意见。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
目录
第一部分绪言.................................................6
第二部分释义.................................................7
第三部分基金管理人..........................................13
第四部分基金托管人..........................................20
第五部分相关服务机构........................................23
第六部分基金的募集..........................................25
第七部分基金合同的生效......................................30
第八部分基金份额的申购与赎回................................32
第九部分基金的投资..........................................44
第十部分基金的财产..........................................53
第十一部分基金资产的估值....................................54
第十二部分基金的收益与分配..................................61
第十三部分基金费用与税收....................................63
第十四部分基金的会计与审计..................................66
第十五部分基金的信息披露....................................67
第十六部分侧袋机制..........................................75
第十七部分风险揭示..........................................78
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............90
第十八部分基金合同内容摘要..................................92
第十九部分基金托管协议的内容摘要...........................110
第二十部分对基金份额持有人的服务...........................124
第二十一部分其他应披露事项.................................126
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式.......................127
第二十三部分备查文件.......................................128
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数
基金指引》”）等其他有关法律法规以及《兴银中证港股通科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
2、基金管理人：指兴银基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴银中证港股
通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协
议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《兴银中证港股通科技交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF
的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
采用契约型开放式运作方式的基金，简称“联接基金”
16、目标ETF：指另一只获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基
金（以下简称“该ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF
的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资
目标。本基金选择兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金为目标
ETF
17、标的指数：指中证港股通科技指数，及其未来可能发生的变更
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指兴银基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴银基金管理有
限责任公司或接受兴银基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若
该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《兴银基金开放式基金业务规则》，是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同
遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该
笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用
51、基金份额分类：本基金根据认购、申购费用及销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份
额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
52、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银
行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
61、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
62、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
63、港股通标的股票：指投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所在
香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的
香港联合交易所上市的股票
64、交易型开放式指数证券投资基金：指上海证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回相关规则定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF”（ExchangeTraded
Fund）
65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
68、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，
同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持
有一定期限的证券投资基金
69、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不
低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
70、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
第三部分基金管理人
一、概况
名称：兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）
住所：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三
层、五层
法定代表人：吴若曼
设立时间：2013年10月25日
电话：40000-96326
传真：021-68630069
注册资本：人民币1.43亿元
联系人：林娱庭
兴银基金经中国证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月
25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000
万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公
司（以下简称“华福证券”）出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例
为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”
变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
二、主要人员情况
1、董事会成员
吴若曼女士，本科。历任贵州省档案局科员，深圳特区证券公司襄理，南方
证券公司上海分公司副总经理，蔚深证券有限公司副总裁，光大证券总裁助理兼
基金业务部总经理，光大银行资产托管部副总经理（主持工作），兴业银行期货
金融部总经理、资产托管部副总经理、总经理，兴业期货有限公司董事长。现任
兴银基金党委书记、董事长，兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。
易勇先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券股份有限公司、兴证证券资产管
理有限公司、新沃基金管理有限公司、京东科技控股股份有限公司、财通证券资
产管理有限公司。现任兴银基金董事、总经理。
王焕舟先生，本科。曾任上海国利货币经纪有限公司衍生产品部交易经理、
中信证券股份有限公司固定收益部做市交易员、国泰君安证券股份有限公司固定
收益部董事、上海爱建信托有限责任公司固定收益总部总经理、国泰君安证券股
份有限公司固定收益证券部资深固收中介业务投资经理、固定收益外汇商品部董
事总经理、结构金融主管、客需业务部负责人。现任兴银基金董事、华福证券有
限责任公司员工。
陈维先生，博士研究生。曾任国泰君安证券研究所证券分析师，现任国脉科
技董事长、福建国脉集团有限公司董事、慧翰微电子股份有限公司董事、兴银基
金董事。
马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教授、广发证券股份有限公司
副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，中国证
券业协会秘书长、中国证券业协会副会长，广发基金管理有限公司董事长。现任
北京香山财富投资管理有限公司董事长、北京香云汇商贸有限公司董事长、兴银
基金独立董事。
洪佩丽女士，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任上海银行专科学校教
师，国家外汇管理局上海市分局外汇业务科科长，中国人民银行上海分行外资银
行监管处处长，中国银监会上海监管局副局长，中国银监会重庆监管局局长，富
邦华一银行董事长，财信投资集团副主席。现任宁波银行股份有限公司独立董事、
盘古银行（中国）有限公司独立董事、福建海西租赁有限公司外部监事、富邦华
一银行有限公司公益基金会理事、兴银基金独立董事。
聂光宇先生，博士研究生。历任上海财经大学商学院世界经济与贸易系讲师、
副教授，现任上海财经大学商学院世界经济与贸易系教授、系主任，兼任上海市
世界经济学会理事、国际金融专委会副主任、兴银基金独立董事。
2、监事会成员
沈冰女士，本科学历，硕士学位。历任阿里巴巴（中国）有限公司直播运营
专员兼主持人，兴业银行股份有限公司杭州分行信息宣传岗、杭州管理部综合管
理部副经理、办公室文秘科副科长、科长、办公室总经理助理、副总经理，华福
证券有限责任公司党委办公室主任。现任华福证券有限责任公司人力资源部总经
理，兼兴银基金监事会主席。
游小芳女士，硕士研究生。历任中国电信福州分公司人力资源部人力资源岗，
华福证券人力资源部人力资源岗，华福证券福州分公司综合部副总经理、综合部
总经理兼党委办公室主任，现任兴银基金党委办公室主任、办公室总经理兼人力
资源部总经理、职工监事。
陈晖先生，硕士研究生。历任华福证券厦门湖滨南路营业部投资经理、融资
融券部交易盯市岗、固定收益部交易员，兴银基金运营保障部下辖中央交易室副
总经理、交易部总经理助理（指定负责人）、副总经理（主持工作），现任兴银基
金职工监事、合规与风险管理部副总经理。
3、高级管理人员
易勇先生，现任兴银基金总经理。（简历见上述董事会成员介绍）
吴真子女士，硕士研究生。曾任职于厦门市证监会、中国证监会厦门特派办、
中国证监会厦门监管局、长城国瑞证券有限公司。现任兴银基金党委副书记、纪
委书记、督察长、工会主席。
洪木妹女士，硕士研究生。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员
/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理，
兼任固定收益部总经理。
刘钊先生，博士研究生。历任华福证券研究规划部研究员，华福基金研究发
展部研究员，华福证券党委办公室机要秘书、主任助理、副主任，办公室总经理
助理、副总经理，办公室发展规划部副总经理（主持工作）、总经理。现任兴银
基金党委委员、副总经理兼指数与量化投资部总经理。
文杰先生，硕士研究生。历任秦皇国际信息技术有限公司研究发展部经理，
兴业银行风险管理部市场风险岗、金融市场风险管理部风险管理处副处长，上海
兴瀚资产管理有限公司副总经理、负责人、总经理。现任兴银基金副总经理兼养
老与资产配置部总经理，代为履行专户业务部负责人职务。
陈晓毅先生，本科学历，硕士学位。历任恒生电子股份有限公司软件工程师，
华福证券科技发展委员会运维中心应用管理岗。现任兴银基金首席信息官兼信息
科技部负责人。
4、基金经理
刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师），8年基金行业
工作经验，曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研
究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任指数
与量化投资部基金经理。2021年07月14日起任兴银中证科创创业50指数型证
券投资基金基金经理；2021年08月06日起任兴银国证新能源车电池交易型开
放式指数证券投资基金基金经理；2023年01月31日起任兴银中证港股通科技
交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
林学晨先生，硕士研究生，CFA持证人，拥有11年证券、基金行业工作经
验，曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限
责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经
理，现任指数与量化投资部基金经理。2021年07月16日至2024年11月1日，
任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2021年08月06日至2023
年02月24日，任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经
理；2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
基金经理；2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金
经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员如下：
公司副总经理兼任固定收益部总经理洪木妹、权益投资部总经理袁作栋、研
究发展部总经理蒋婷婷、基金经理林学晨、基金经理孔晓语、基金经理刘帆
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低期限；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺：
（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制
进行基金资产的投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列
投资或者活动：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺：
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业
务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基
本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制
组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度
包括风险控制制度、投资管理制度、业绩评估考核制度、交易工作管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、信息系统运行管理制度、保密管理制度、危机处理
制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的
主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖
到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则
基金管理人设立独立的督察长与合规与风险管理部，并保持高度的独立性与
权威性；基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立；公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的组织体系
基金管理人的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以
实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下
组成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任，对公司全体人员和业务监督控制。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。负责公司的监察与稽核工作，对
公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险
控制工作，发生重大风险事件时向董事会和中国证监会报告。
（4）风险控制委员会：风险控制委员会是为加强公司在业务运作过程中的
风险控制而成立的专门委员会之一，向公司总经理负责，协助公司总经理制定风
险控制政策，识别和评估各类重大风险，组织实施风险应对方案，并就公司风险
管理情况定期或不定期（如遇特殊事件)向董事会合规及风险管理委员会汇报工
作。
（5）合规与风险管理部：合规与风险管理部负责对公司内部控制制度的执
行情况进行合规性监督检查，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有
效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风
险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行，定期出具监察稽核
报告提交全体董事审阅。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的负责人在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位
员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责
进行自律。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2024年6
月30日，兴业银行资产总额达10.35万亿元，实现营业收入1130.43亿元，同比
增长1.80%，实现归属于母公司股东的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴
业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、
优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、证券基金处、
信托保险处、理财私募处、需求支持处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，
共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年12月31日，兴业银行共托
管证券投资基金758只，托管基金的基金资产净值合计26081.79亿元，基金份
额合计24654.03亿份。
四、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安
全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险
管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构
共同组成。各级内部控制组织依照兴业银行相关制度对兴业银行托管业务风险管
理和内部控制实施管理。
3、内部控制原则
（1）全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和
产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
（2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项
和高风险领域；
（3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独
立、相互制衡；
（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全
与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
（5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务
流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
（6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实
现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经
营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及
时反馈和纠正；
（7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成
本实现有效控制。
4、内部控制制度及措施
（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音
像监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼
1908
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、
五层
法定代表人：吴若曼
联系人：林娱庭
联系电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
2、其他销售机构
其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售
本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼
1908
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、
五层
法定代表人：吴若曼
联系人：崔可
联系电话：021-20296308
传真：021-68630068
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东长安街1号东方广场东2座8层
法定代表人：邹俊
联系人：黄小熠
电话：+86 (21) 2212 2409
传真：+86 (21) 6288 1889
经办注册会计师：黄小熠、汪霞
第六部分基金的募集
本基金由依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》等有关法律法规及《基金合同》，经2024年12月11日中国
证监会证监许可〔2024〕1797号文件注册。
一、基金类别、运作方式、存续期间、基金份额类别和基金的标的指数
1、基金类别：ETF联接基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、存续期间：不定期
4、基金份额类别
本基金根据认购、申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份
额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间暂不开通相互转换业务。如后续开通此项业务的，无需召开基金份额持有人大
会审议，但调整前基金管理人需及时公告。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停
止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别
等，调整实施前基金管理人需及时公告。
5、基金的标的指数
本基金标的指数为目标ETF的标的指数，即中证港股通科技指数，及其未
来可能发生的变更。
二、募集方式和募集场所
通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售，各销售机
构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
三、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
五、基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
六、基金的最低募集份额总额及募集规模上限
本基金为发起式基金，最低募集份额总额为1,000万份，基金募集金额不少
于1,000万元，其中发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1,000万元人民
币，且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法规和监管机构另有规
定的除外。
本基金不设募集规模上限。基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售
进行规模控制，具体规定见本基金基金份额发售公告及其他相关公告。
七、认购安排
1、认购时间
本基金的认购时间由基金管理人和销售机构根据有关法律法规和《基金合
同》确定，各个销售机构在本基金募集期内的具体业务办理时间可能不同，具体
请参见基金份额发售公告或各销售机构的相关公告。
2、认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额
发售公告或各销售机构的相关业务办理规则。
3、认购费用
投资人认购本基金A类基金份额需要缴纳认购费，认购本基金C类基金份
额不收取认购费。投资人如果有多笔认购，按每笔认购申请分别计算。本基金认
购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间
发生的各项费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表：
认购金额（含认购费） 认购费率
M＜50万元 0.80%
50万元≤M＜100万元 0.50%
M≥100万元 1000元/笔

注：M为认购金额
4、认购原则和认购限额
在本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台进行认购时，投资者以金
额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为1.00元（含认购费），每笔追加认
购的最低金额为1.00元（含认购费）。通过直销柜台首次认购的最低金额为
50,000.00元（含认购费），每笔追加认购最低金额为50,000.00元（含认购费），
追加认购本基金的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受每笔追加认购最低
金额的限制。
本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。
其他销售机构如另有规定，从其规定。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购的
金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介公告。
5、认购的方式和确认
（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单
独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
（3）投资人在T日规定时间内提交的认购申请，通常应在T+2日到原销售
机构查询认购申请的受理情况。
（4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申
请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在
募集截止日后2个工作日后到原申请网点打印交易确认书，或者通过基金管理人
的网站或客户服务电话查询确认结果。基金管理人及销售机构不承担对确认结果
的通知义务，认购的确认以登记机构的确认结果为准。
（5）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付
的认购金额退还投资者。
6、认购份额的计算
本基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式，认购费用、认购份额的计
算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益
或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别
的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息的具体金额及利息转份额的具体数
额以登记机构的记录为准。
（1）认购本基金A类基金份额的计算方式
当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值
例：某投资人投资50,000.00元认购本基金A类基金份额，适用的认购费率
为0.80%，如果募集期内认购金额获得的利息为5.00元，则其可得到的A类基
金份额计算如下：
净认购金额=50,000.00/（1+0.80%）=49,603.17元
认购费用=50,000.00-49,603.17=396.83元
认购份额＝（49,603.17＋5.00）/1.00＝49,608.17份
即：该投资人投资50,000.00元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在
募集期内获得的利息5.00元，基金发售结束后，其可得到的A类基金份额为
49,608.17份。
（2）认购本基金C类基金份额的计算公式
认购份额＝（认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值
例：某投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，无认购费用，如
果募集期内认购金额获得的利息为3.00元，则其可得到的C类基金份额计算如
下：
认购份额＝（10,000.00+3.00）/1.00＝10,003.00份
即：该投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在
募集期内获得的利息3.00元，基金发售结束后，其可得到的C类基金份额为
10,003.00份。
八、募集资金的保管与费用
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结
束前，任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
九、发起资金的认购
本基金发起资金认购的金额不低于一千万元，且发起资金认购的基金份额持
有期限自基金合同生效之日起不少于三年。认购本基金份额的高级管理人员或基
金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。法律法规和监
管机构另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于1,000
万份，基金募集金额不少于1,000万元人民币（其中发起资金提供方使用发起资
金认购本基金的金额合计不少于1,000万元，发起资金提供方承诺其认购的基金
份额的持有期限自基金合同生效之日起不少于三年）的条件下，基金募集期届满
或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内
聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说
明，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元，《基
金合同》自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续20个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将按照
基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在
基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，
则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购
资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、
赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人
和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、
港股通交易系统、港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规、基金合同允许的范围内，且在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间
进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请
的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人
任何损失由投资人自行承担。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，
单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含
申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），每笔
追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资
人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售
机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足
10份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、投资人可多次申购，除本章“八、拒绝或暂停申购的情形”中另有约定
外，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制，但当接受申购申请对存量基
金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金
额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具
体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申
购费。申购费用不列入基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用
于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜50万元 1.00%
50万元≤M＜100万元 0.60%
M≥100万元 1000元/笔

注：M为申购金额
2、赎回费
本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份
额持有时间的增加而递减。
（1）本基金A类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 0.10%
T≥30日 0.00%

注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
对于A类基金份额的基金份额持有人，对持续持有期少于7日的基金份额
持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期7日以上（含）的基金份
额持有人所收取的赎回费的25%计入基金财产。赎回费用未计入基金财产部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。
（2）本基金C类基金份额的赎回费如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0

注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
对C类基金份额的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行
必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）申购本基金A类基金份额的计算公式
①当申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
②当申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例1：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，
假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000.00/（1+1.00%）=49,504.95元
申购费用=50,000.00-49,504.95=495.05元
申购份额＝49,504.95/1.0160＝48,725.34份
即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金
份额净值为1.0160元，则可得到48,725.34份A类基金份额。
（2）申购本基金C类基金份额的计算公式
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值
例2：某投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，
假设申购当日C类基金份额净值为1.0412元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份
即：投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设
申购当日C类基金份额净值为1.0412元，则其可得到9,604.30份C类基金份额。
2、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例3：假设某投资人赎回50,000.00份本基金A类基金份额，该份额的持续
持有期为20日，对应的赎回费率是0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值是
1.1200元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=50,000×1.1200=56,000.00元
赎回费用＝56,000.00×0.10%=56.00元
净赎回金额=56,000.00－56.00＝55944.00元
即：该投资人赎回50,000.00份本基金A类基金份额，该份额的持续持有期
为20日，对应的赎回费率是0.10%，赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，
则其可得到的赎回金额为55944.00元。
例4：假设某投资人赎回50,000.00份本基金C类基金份额，该份额的持续
持有期为5日，对应的赎回费率是1.50%，假设赎回当日C类基金份额净值是
1.1200元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=50,000×1.1200=56,000.00元
赎回费用＝56,000.00×1.50%=840.00元
净赎回金额=56,000.00－840.00＝55,160.00元
即：该投资人赎回50,000份本基金C类基金份额，该份额的持续持有期为
5日，对应的赎回费率是1.50%，赎回当日C类基金份额净值是1.1200元，则其
可得到的赎回金额为55,160.00元。
3、本基金基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份
额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，
可以适当延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化，或目标ETF净值计算和
发布时间发生变化，或实际需要，经履行适当程序后，本基金可相应调整基金份
额净值计算和公告时间或频率并提前公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、本基金的目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值时。
9、本基金的目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认
为有必要暂停本基金申购的情形。
10、申请超过基金管理人设定的单个投资人累计持有的基金份额上限、本基
金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购
金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限的。
11、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生
证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港
股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正
常交易的情形；
12、港股通的业务规则发生重大变化时；
13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、12、13项暂停申购情形之一且
基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规
定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项
将退还给投资人。发生上述第10项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方
式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购
申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、本基金的目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值时。
8、本基金的目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认
为有必要暂停本基金赎回的情形。
9、发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分
或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制进行正常交易的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回
申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有
困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基
金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消
赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未
作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）若基金发生巨额赎回，基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回
申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部分可以自动进行延期办理。实施前
述延期办理的，对该单个基金份额持有人不超过20%比例的赎回申请，与当日其
他赎回申请一起，按上述全额赎回或部分延期赎回的方式处理。对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，
基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、基金
管理人网站公告等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理
方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最
近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务，基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
第九部分基金的投资
一、投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数（即中证港股通科技指数）成份股和
备选成份股（含存托凭证，下同）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其
他港股通标的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行
金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转
债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、金融衍生品（包括股指期货、
股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律
法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
（一）资产配置策略
本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动
式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比
例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取
合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、
跟踪误差至上述范围。
（二）目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF有如下两种方式：
1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF
法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份
额的交易。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF；在目标ETF二级市场
交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，在履行适当程序后，
本基金也将作相应的变更或调整。
（三）股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好地跟踪标的指数。因
此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按
照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足
够数量的成份股、备选成份股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配
置结构。
（四）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资，以更好地实现本基金的投资目标。
（五）金融衍生产品投资策略
本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品。
本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到
有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结
合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基
金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合
投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与
股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人
股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来
如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适当程
序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
（六）债券投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动
性和收益性，构建本基金债券投资组合。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产
支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证
券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（八）融资及转融通证券出借投资策略
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、
具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证
监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
（九）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不
改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在
招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关约定；
（9）本基金参与股票期权交易，需遵守下列限制：
因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照
行权价乘以合约乘数计算；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调
整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停
牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比
例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整；除上述第（1）、（2）、（7）、
（12）、（13）、（15）项以外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、
赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得
新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除
外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金以中证港股通科技指数为标的指数，及其未来可能发生的变更。
本基金的业绩比较基准为：中证港股通科技指数（经估值汇率调整）收益率
*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止，但下文“目标ETF发生相关变更情形的处理
方式”另有约定的除外。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
九、目标ETF发生相关变更情形的处理方式
目标ETF出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标
ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已
有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原
则，履行适当的程序后可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基
金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金
管理人相同的除外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数
且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标
ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有
人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项
的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF
的联接基金。
第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的目标ETF基金份额、各类证券、票据价值、银行
存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
第十一部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、存托凭证、债券、资产支持证券、
股指期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、目标ETF的估值
本基金持有的目标ETF基金份额按估值日目标ETF的基金份额净值估值。
如该日目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全
价进行估值；
（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净
价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估
值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用
估值技术确定其公允价值。
5、对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
实际收款日期间采用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价
或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。
6、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服
务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公
允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，
可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
8、股指期货合约，以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
9、股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
10、银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息收入。
11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
12、本基金参与融资、转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协
会的相关规定进行估值。
13、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率，以
估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制
涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责
发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与
估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估
值调整。
14、回购交易以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。
15、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
16、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
17、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五
入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法
规另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，
并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场、外汇交易市场遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第15项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理；
2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司、指数编制机构、外汇交易市场、
第三方估值基准服务机构等第三方机构发送的数据错误或不可抗力等原因，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能
发现该错误的，由此造成的基金份额净值计算错误，基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供
分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在
履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及
时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对
上述基金收益分配政策进行调整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内
在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和
仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申
购赎回费用等）；
8、基金的证券、期货、期权交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的
余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产
净值后的余额，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或
不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的
余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产
净值后的余额，若为负数，则取0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服
务费计提的计算公式如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高
级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的
期限等情况。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、
期限及期间的变动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金变更标的指数；
22、本基金变更目标ETF；
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
25、本基金变更份额类别设置；
26、本基金推出新业务或服务；
27、基金合同生效满三年后基金继续存续的，连续30、40、45个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；
28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清
算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十一）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
（十二）投资目标ETF的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露投资于目标ETF的相关情况，包括（1）投资策略、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有目标ETF产生的费用，招募说明
书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的目标ETF发生的重大影
响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持
有人大会等；（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的
情况。
（十三）投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十四）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十五）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出
借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十六）投资港股通标的股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告
和招募说明书等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法规
或中国证监会另有规定时，从其规定。
（十七）投资股票期权的信息披露
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十八）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的各类基金份额的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、
基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场、外汇交易市场遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时；
3、基金所投资之目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户份额净值和份额累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户特定资产处置进展情况等相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对
主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基
金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。披露报告期末
特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的
变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
第十七部分风险揭示
一、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在
的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风险主
要来源于：
1、政策风险
国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变
化对证券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生
的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投
资于债券和股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，
其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司的经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能
完全规避。
5、收益率曲线风险
不同信用水平的债券市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收益
率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
6、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响
而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
7、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这
与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
二、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用
状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易
对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财
产损失。
三、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，致使本基金没有足够的现
金应付赎回支付所引致的风险。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计
划。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）本基金为ETF联接基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于
目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，其余资产投资于标的指数成份
股、备选成份股、非标的指数成份股、债券等具有良好流动性的金融工具。本基
金拟投资的市场和拟投资的投资标的都具有较高的流动性，在正常情况下，其开
放日开放申购赎回及二级市场上市交易的机制安排可以满足本基金日常的投资
管理需要及应对赎回的资金调拨需求。本基金的标的指数为中证港股通科技指
数，具有市场容量大、成交额可观的特点，是具有较强变现能力的优质资产。但
在极端的、特殊的市场情况下，若所投资的市场普遍面临流动性风险，本基金投
资标的的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的资产变现能力及赎回款项
支付能力。
（2）资产支持证券，只能通过特定的渠道进行转让交易，存在市场交易不
活跃导致的流动性风险。
（3）股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。
（4）股票期权存在衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生
的流动性风险。
（5）融资与转融通证券出借业务存在因证券成交量过低无法按期或以公允
价格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金
管理人无法以公允价格处置证券；或因出借证券量过大无法应对基金大额赎回；
或无法及时筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例的流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基
金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎
回程序执行。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继
续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。
若基金发生巨额赎回，基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回申请超
过上一开放日基金总份额20%以上的部分可以自动进行延期办理。实施前述延期
办理的，对该单个基金份额持有人不超过20%比例的赎回申请，与当日其他赎回
申请一起，按上述全额赎回或部分延期赎回的方式处理。对于未能赎回部分，投
资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动
转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份
额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、采取摆动定价机制、暂停基金估值、实施侧袋机制等
流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金
管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，
使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
1）延期办理巨额赎回申请：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困
难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额
10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个
账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
同时，若基金发生巨额赎回，基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回
申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部分可以自动进行延期办理。实施前
述延期办理的，对该单个基金份额持有人不超过20%比例的赎回申请，与当日其
他赎回申请一起，按上述全额赎回或部分延期赎回的方式处理。具体措施见基金
合同和本招募说明书的相关措施约定。基金管理人会根据相关法规和基金合同约
定公告本基金发生巨额赎回并延期办理事宜。
2）暂停接受赎回申请：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请。基金管理人会根据相关法
规和基金合同约定公告本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请，以及暂停
接受赎回申请后重新接受赎回事宜。此外，当发生招募说明书“第八部分基金
份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”约定的情形
时，基金管理人亦有权采取暂停接受赎回申请的措施。
3）延缓支付赎回款项：如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，
如基金管理人认为有必要，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得
超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。此外，当发生招募说明书“第
八部分基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”
约定的情形时，基金管理人亦有权采取延缓支付赎回款项的措施。
4）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.50%的赎回费，并全额计入
基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
5）采取摆动定价机制：当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采
用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净
资产的某个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形
下，如果基金管理人采用摆动定价工具，当日赎回申请适用的基金份额净值可能
会被调减。
6）暂停基金估值：当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经
与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值并有权采取暂停接受基金申
购赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
7）实施侧袋机制：具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”部分，
详细了解本基金实施侧袋机制的情形及程序。当基金管理人采取上述措施时，投
资者将面临申购、赎回被拒绝、无法及时获得赎回款项或承担更高的投资成本等
风险。
5、侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋
账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在
于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此
启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户
份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有
不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的
特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特
定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
四、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收
益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属
配置不能达到预期收益目标等。
五、本基金特定风险
1、目标ETF的风险
本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险（例
如目标ETF的管理风险、操作风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险和
技术风险等风险）可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现
完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异；
（2）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导
致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金
的业绩有差异；
（3）基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业
绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金
规模也可能不同，所以，本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于目标
ETF；
（4）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本
基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而目标ETF则没有这项规
定。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（2）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。
（3）成份股停牌的风险
1）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
2）本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF在成份股
停牌可能面临的风险（例如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、
跟踪误差加大的风险、投资者无法赎回全部或部分ETF份额的风险等）可能直
接或间接成为本基金的风险。
3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先
的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,但并不保证能因此避
免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份股予以调整时也
可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
3、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大
会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等
风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的
风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可
能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数
中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收
益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费
用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现
金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约
定目标，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产
风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措
施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；
3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产
服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4）政策风险、税收风险、发
生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
6、投资股指期货的风险
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具
更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失
风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制
平仓，可能给投资人带来损失。
7、投资股票期权的风险
本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、保证金风险、
信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波
动。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要
求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操
作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损
失。
8、参与融资业务风险
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资
本来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，
既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，
还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。
（2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户
被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金
也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补
充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期
限清偿债务，或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，
且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此
可能给本基金造成经济损失。
9、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、
信用风险和市场风险。
1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发
生无法及时变现并支付赎回对价的风险；
2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法
及时支付权益补偿及相关费用的风险；
3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风
险。
10、基金合同提前终止的风险
《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元，《基
金合同》自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续50个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按
照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。投资人
将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
11、投资存托凭证的风险
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。本基金可根据
投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不
将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
12、港股通标的股票投资风险
本基金投资于香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括
但不限于：
（1）汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金可通过港股通投资香港证券市场。港
币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而
导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的
波动，从而对基金业绩产生影响。
此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇
率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策
产生不利影响。
（2）香港市场风险
与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动
对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在
参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风
险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存
在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。
（3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险
香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，在港股通机制下参与香港股票
投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
1）港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于
当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大；
2）只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交
易日；
3）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港
联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；
出现上海证券交易所和深圳证券交易所的证券交易服务公司认定的交易异常情
况时，证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面
临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；
4）交收制度带来的基金流动性风险
通过港股通机制投资香港市场，基于两地市场交收制度的不同以及港股通交
易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股通标的股票后资金不能及时到账，而
造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不
能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超标的风险；
5）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联合交易所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公
司方可采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，香港联合交易所
对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；
同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入
相应标记(例如，ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联合交
易所市场没有风险警示板,香港联合交易所采用非量化的退市标准且在上市公司
退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司的退市情形较
A股市场相对复杂。因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期
性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。
（4）港股通制度限制或调整带来的风险
现行的港股通规则存在若干交易限制，该等限制可能在一定程度上带来本基
金投资收益的不确定性，所持港股通标的股票不能及时卖出带来一定的流动性风
险，资产估值出现波动增大的风险，以及现行的港股通规则调整所带来的相应风
险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同
时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别
的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运
作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照
销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销
售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
七、其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，会
计部门欺诈。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导
致基金资产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
第十八部分基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有
人大会并对目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（11）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1,000万，且
持有认购的基金份额的期限自基金合同生效之日起不少于3年；
（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求而提供或向审计、法律
等外部专业顾问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券/期货账户、资金账户等投资所需
账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，按
照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司
法机关等有权机关的要求而提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立
日常机构。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持
有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金
份额出席或委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有
的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的
权益登记日，本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持
有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到
整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主袋账
户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF
基金份额持有人大会并表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的
基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
ETF基金份额持有人大会的，须先遵照《基金合同》的约定召开本基金的基金份
额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基
金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召
开或召集目标ETF基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规
为准。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规、基金合同和中国证监会另有规定无需召开基金份额持有人大会的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率（根据
法律法规的要求调整的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）基金管理人代表本基金基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基
金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低销售服务费率，变更收费方式；
（3）在履行适当程序后，设立新的基金份额类别，增加新的收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内，调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业
务规则；
（7）在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有
人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有
人可以采用网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定
并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机构允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具体
方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相反
证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效
出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳
不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会
届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管
辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼
1908
办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五
层
邮政编码：200120
法定代表人：吴若曼
成立日期：2013年10月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1289号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1.43亿元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：350013
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以
外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售
汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；中国银行保险监
督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募
证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技
术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，
对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数（即中证港股通科技指数）成份股和
备选成份股（含存托凭证，下同）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其
他港股通标的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行
金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转
债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、金融衍生品（包括股指期货、
股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律
法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关约定；
（9）本基金参与股票期权交易，需遵守下列限制：
因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照
行权价乘以合约乘数计算；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调
整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停
牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比
例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整；除上述第（1）、（2）、（7）、
（12）、（13）、（15）项以外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、
赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得
新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基
金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易
对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更
新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照
协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对
手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3
个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向
相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行
间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经
提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损失
和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金
资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
（五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金
托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对
基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资
指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管
理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人
认可所有银行。
基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
（六）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当遵守审慎
经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，
完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与融资及转融通证
券出借业务进行监督和复核。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值
信息计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管
人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管
人应承担相应责任。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金
托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以
双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券/期货
账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净
值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户及投资所
需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运
用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有
限责任公司（以下简称“中登公司”或“结算公司”）结算数据完成场内交易交收、
托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协
助与配合，但对此不承担相应责任。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财
产造成的损失等不承担责任。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损
坏、灭失，基金托管人不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，发起资金提供方认购金额及承诺持有
期限符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间
内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为
有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户（即基金托管专户）的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资
金账户，保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人
集中清算模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中登公司
进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一
切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
2、基金托管人可根据实际情况需要，为本基金开立资金清算辅助账户，以
办理相关的资金汇划业务。
3、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理
基金资产的支付。
（四）定期存款账户的开立和管理
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，
其预留印鉴包含基金托管人指定印章。对于任何的定期存款投资，基金管理人都
必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指
令附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在
合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提
前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的
资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协
议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明
确意思表示的条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于
转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、
开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述意思
表示的条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
（五）债券托管账户的开立和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构
的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清
算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户和资金结算账
户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人
与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户，并代
表所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协
助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（七）期货账户的开立和管理
基金托管人、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、
期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货
资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
（八）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金托管人开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。
（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭
证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责
任。
（十）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基
金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限
不低于法律法规规定的最低期限。
对于无二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同
传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是按
照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量计
算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。基
金管理人每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复
核，按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将
各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人按规定对外公布。
3、根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册不低于法律法规规定的最低
期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料
送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。
七、基金托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应按规定报中国证
监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权；
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上
海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的，除非仲裁裁决另有规定，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。
第二十部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机
构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理
基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，
权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收
等服务。
二、定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人将为基金份额持有人提供定期定额投资服
务。通过定期定额投资计划，基金份额持有人可以通过固定的渠道定期定额申购
基金份额。具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时公布的业务规
则为准。
三、持有人交易记录查询及邮寄服务
1、基金交易确认服务
基金投资人在交易申请被受理的2个工作日后，可以到销售机构查询和打印
该项交易的确认信息，或者通过基金管理人客服电话及网站进行查询。
2、定期对账单邮寄服务
基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有人最近
一季度或一年内所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前
账户的余额等。季度对账单在每季结束后的20个工作日内向有交易的基金份额
持有人以书面或电子邮件形式寄送，年度对账单在每年度结束后20个工作日内
对所有基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送。
3、基金份额持有人交易记录查询服务
本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和
网站账户自动查询系统）和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。
四、投诉受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座
席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和其他销售机构所提供的服务进
行投诉。基金份额持有人还可以通过其他销售机构的服务电话进行投诉。
五、服务联系方式
1、客户服务中心
客服电话：40000-96326。
传真：021-68630069
2、互联网网站
公司网址：www.hffunds.cn
电子信箱：services@hffunds.cn
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》《运作办法》《销售办法》《信
息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，分别存放在基金管理人、基金托管人和基金
销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合
理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资
人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十三部分备查文件
一、中国证监会准予兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金注册的文件
二、《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同》
三、《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查
文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。
兴银基金管理有限责任公司
2025年2月25日