基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2015年03月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
自2014年12月15日浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A和浦银增B份额终止上市起,原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金名称变更为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)。原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金本报告期自2014年1月1日至2014年12月15日止,浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)本报告期自2014年12月16日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(转型后)
基金简称
浦银安盛稳健增利债券(LOF)
场内简称
浦银增利
基金主代码
166401
交易代码
166401
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2014年12月16日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,194,623,393.86份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年01月08日
2.1.2 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(转型前)
基金简称
浦银安盛增利分级债券
场内简称
浦银增利
基金主代码
166401
交易代码
166401
基金运作方式
契约型(创新封闭式)。本基金基金封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日
2011年12月13日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
905,860,918.69份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年03月09日
下属分级基金的基金简称
浦银安盛增利分级债券A
浦银安盛增利分级债券B
下属分级基金场内简称
浦银增A
浦银增B
下属分级基金的交易代码
150062
150063
报告期末下属分级基金的份额总额
634,102,654.37份
271,758,264.32份
2.2 基金产品说明
2.2.1 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(转型后)
投资目标
本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
业绩比较基准
中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
2.2.2 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(转型前)
投资目标
本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
业绩比较基准
中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
下属分级基金的风险收益特征
从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额。
从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称(转型后)
浦银安盛基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
名称(转型前)
浦银安盛基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
顾佳
夏虹
联系电话
021-23212888
021-68475682
电子邮箱
compliance@py-axa.com
xiahong@bankofshanghai.com
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999
95594
传真
021-23212985
021-68475623
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年12月16日-2014年12月31日
2014年01月01日-2014年12月15日
2013年
2012年
本期已实现收益
16,153,957.43
127,699,272.83
65,321,416.33
67,813,943.29
本期利润
-4,850,592.92
191,910,217.47
-14,047,619.12
108,960,902.03
加权平均基金份额本期利润
-0.0041
0.2119
-0.0155
0.1203
本期基金份额净值增长率
-24.49%
19.15%
-1.34%
11.98%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2014年12月15日
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0041
0.2892
0.1069
0.0762
期末基金资产净值
1,189,772,800.94
1,194,623,395.04
1,002,713,177.57
1,016,760,796.69
期末基金份额净值
0.9960
1.3190
1.1070
1.1220
注:1、本基金于2014年12月15日终止上市,并于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现(浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF))
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2014.12.16-2014.12.31
-0.40%
0.13%
1.30%
0.09%
-1.70%
0.04%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(转型后)
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年12月16日-2014年12月31日)
注:1、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF);截止至本报告期末,本基金转型未满一年。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
注:浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF),转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度折算。
3.3 基金净值表现(浦银安盛增利分级债券型证券投资基金)
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2014.10.1-2014.12.15
5.77%
0.39%
2.29%
0.18%
3.48%
0.21%
2014.7.1-2014.12.15
11.59%
0.30%
3.99%
0.22%
7.60%
0.08%
2014.1.1-2014.12.15
19.15%
0.27%
8.01%
0.16%
11.14%
0.11%
2012.1.1-2014.12.15
31.64%
0.34%
14.36%
0.10%
17.28%
0.24%
自基金合同生效起至2014年12月15日
31.90%
0.34%
14.65%
0.10%
17.25%
0.24%
注:本基金于2014年12月15日终止上市。
3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(转型前)
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年12月13日-2014年12月15日)
注:1、本基金基金合同于2014年12月15日终止上市,并于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)。
3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
注:浦银安盛增利分级债券型证券投资基金合同生效日为2011年12月13日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度折算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
3.4.1 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(转型后)
本基金自基金转型以来未进行过利润分配。
3.4.2 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(转型前)
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2014年12月31日止,浦银安盛旗下共管理17只基金,即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场证券投资基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛铮
本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛优化收益债券基金、浦银安盛幸福回报债券基金、浦银安盛稳健增利债券基金、浦银安盛6个月债券基金、浦银安盛季季添利债券基金以及浦银安盛月月盈债券基金基金经理
2011年12月13日
-
8
薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月,先后就职于红顶金融研究中心,上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金基金经理等职务。2011年12月起担任浦银安盛稳健增利债券基金(原增利分级债券基金)基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报债券基金基金经理。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。2013年5月起,兼任浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理。2013年6月起,兼任浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛优化收益债券基金基金经理。2014年12月起,兼任浦银安盛月月盈债券基金基金经理。
丁进
公司旗下固定收益类基金基金经理助理
2012年08月15日
-
9
丁进先生,北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间,先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作,2010年10月起,在光大证券担任固定收益分析师,从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司,担任固定收益基金经理助理。
注:1、作为本基金的首任基金经理,薛铮的任职日期为本基金成立之日。其他的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括:
- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;
- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;
- 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;
- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;
- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序;
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;
- 对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年中国经济保持低位运行,通胀长期维持在较低水平,疲软的基本面为2014年债券市场的走牛打下了基础。在基本面、资金面、政策面多重利好的刺激下,2014年债券市场走出了一轮大牛市,债券市场收益率大幅下行。利率债方面,政策性金融债长端收益率下行幅度接近170bp,短端政策性金融债收益率下行幅度接近150bp。信用债方面,城投债利率下行幅度大于200bp,加权5年期AA品种收益率从近8%回到6%附近。2014年债券市场稳步下行,鲜有波折,11月份受中登黑天鹅事件的影响,债券市场出现过短暂调整,随后又重归下行通道。2014年度,本基金全年均衡配置信用资质较好的中长期债券,波段操作转债以及短期低等级信用债券的投资策略,保持适度杠杆,取得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内转型前净值增长率为19.15%,同期业绩比较基准收益率为8.01%;转型后净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年,中国经济难言乐观。从内部看,2015年中国经济增速继续保持低位,通缩压力开始出现,短时间内经济难有起色。从外部看,受美国货币政策调整影响,2015年中国面临资金外流压力,基础货币存在明显缺口,需要央行采用结构性货币工具进行对冲。我们认为2015年基本面将会是"低增长、低通胀、宽货币"的组合,这无疑有利于债券市场的继续走牛。而且从估值的角度来看,经过近段时间的调整,债券市场收益率再次回到了一个具有吸引力的水平。有利的基本面组合加上有吸引力的收益率水平将有助于延续债券市场的牛市行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;本基金《基金合同》生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%。
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 和 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告(浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF))
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2014年12月31日的资产负债表,2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见(安永华明(2015)审字第60951783_B05号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 审计报告(浦银安盛增利分级债券型证券投资基金)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年12月15日的资产负债表,2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见(安永华明(2015)审字第60951783_B01号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§8 年度财务报表(浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF))
转型后:
报告期(2014年12月16日-2014年12月31日)
8.1 资产负债表(转型后)
会计主体:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2014年12月31日
资 产:
银行存款
8.4.7.1
114,682,912.70
结算备付金
49,003,227.16
存出保证金
301,944.15
交易性金融资产
8.4.7.2
195,250,941.59
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
195,250,941.59
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
8.4.7.2
-
买入返售金融资产
8.4.7.3
888,442,225.67
应收证券清算款
-
应收利息
8.4.7.4
6,608,704.17
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
8.4.7.5
-
资产总计
1,254,289,955.44
负债和所有者权益
附注号
本期末
2014年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
8.4.7.2
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
62,843,070.70
应付赎回款
-
应付管理人报酬
710,658.73
应付托管费
203,045.34
应付销售服务费
355,329.35
应付交易费用
8.4.7.6
15,049.20
应交