银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议
银河沪深300成长增强指数分级
证券投资基金托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议
目录
1. 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 4
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 5
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 14
5. 基金财产保管 ................................................................................................................. 15
6. 指令的发送、确认和执行 ............................................................................................. 19
7. 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
8. 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 28
9. 基金收益分配 ................................................................................................................. 33
10. 信息披露......................................................................................................................... 34
11. 基金费用......................................................................................................................... 36
12. 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 39
13. 基金有关文件和档案的保存 ......................................................................................... 40
14. 基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 41
15. 禁止行为......................................................................................................................... 44
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 45
17. 违约责任......................................................................................................................... 47
18. 争议解决方式 ................................................................................................................. 49
19. 基金托管协议的效力 ..................................................................................................... 50
20. 基金托管协议的签订 ..................................................................................................... 51
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1. 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
基金管理人:银河基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:刘立达
成立日期:2002年6月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】21号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.0亿元人民币
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
基金托管人:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月
成立日期:1988年8月
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银1988第[271]
号
组织形式:股份有限公司
注册资本:107.86亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
电话:(021)62677777-212035
联系人:周频
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经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以
外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售
汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监
督管理机构批准的其他业务
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2. 基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托
管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《银河沪深300成长增强指数分级证券
投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
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3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的
股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等,以及法律法规及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会得相关规定)。股票投资包
括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)
等。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对下述基
金投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深 300成长指数成
份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国
证监会的规定。如法律法规允许,本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净
值的100%,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
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下投资限制:
1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,
但标的指数成分股和备选成份股不受此限制;
2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,但标的指数成分股和备选成份股不受此限制;
3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
6)本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深 300成长指
数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%;
7)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留
的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
8)如法律法规允许,本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净值的
100%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券;基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
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年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的20%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当占基金资产的90%-95%;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
⑥法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
12)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产
净值的3%;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净
值的10%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15)法律法规以及监管机构规定的其他投资限制;
16)以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种,投资比例将遵
从法律法规或监管机构的规定。
如果法律法规对《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在
履行适当程序后投资不再受相关限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估
值、交割等事宜另行具体协商。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
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基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。除上述第(2)条中第7)、9)、13)、14)项以外,
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致
的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交
易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规
定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管
人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对下述基
金投资禁止行为进行监督:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,可不受上述
规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
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人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所提供
的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、
全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发
送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。基金
管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。如果基金托管
人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金
财产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管
理人承担。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法
规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由
此造成的损失和责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场
交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用
的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。
基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行
更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须向基金托管人提出书面申
请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人
收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并
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造成基金财产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,发
生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控
制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现
基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改
正时造成基金财产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,
法律法规另有规定的除外。
(3)基金管理人参与银行间债券市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行和兴业银行等,基金管理人
与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基
金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进
行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要
求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则
对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心
交易对手,以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引
起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿,
对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行和兴业银行等,本
基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的
损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基
金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的
损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的
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市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留
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查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪
深300成长进取份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形
式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金
合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)除投资资产配置比例外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基
金合同》生效之日起开始。
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4. 基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人
履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值
和银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪深300成长进取
份额各自的份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限
内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托
管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔
偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金
财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议
5. 基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所