平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书

基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2022年11月16日
公告日期：2022年11月11日
2
目录
一、重要声明与提示 ................................................ 3
二、基金概览 ...................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 .......................................... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 7
五、基金主要当事人简介 ............................................ 8
六、基金合同摘要 ................................................. 16
七、基金财务状况 ................................................. 17
八、基金投资组合 ................................................. 18
九、重大事件揭示 ................................................. 20
十、基金管理人承诺 ............................................... 20
十一、基金托管人承诺 ............................................. 20
十二、备查文件目录 ............................................... 21
附件：基金合同摘要 ............................................... 22
3
一、重要声明与提示
《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金上市交易公
告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“ 《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公
告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所基金业务指南第 1 号——相关业务办
理》的规定编制，平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公
司” ）的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）托管人平安银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容
的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任
何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容，投资者欲了解本基金的详细情况，请投资者
详细查阅 2022 年 9 月 16 日刊登在中国证监会基金电子披露网站和平安基金管理
有限公司网站（www.fund.pingan.com）上的《平安中债-0-3 年国开行债券交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书更新》（以下简称“招募说明书更新”）。
4
二、基金概览
1、基金名称：平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
2、基金简称：国开0-3ETF
3、基金二级市场交易代码：159651
4、2022年11月9日基金份额总额：6,826,448份
5、2022年11月9日基金份额净值：100.3370元/份
6、本次上市交易份额：6,826,448份
7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
8、上市交易日期：2022年11月16日
9、基金管理人：平安基金管理有限公司
10、基金托管人：平安银行股份有限公司
11、本次上市交易的基金份额登记：中国证券登记结算有限责任公司
12、申购赎回代理券商：东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限
公司、中信证券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告或在本公司网站
公示。本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告或在本公司网站公
示。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予文号：中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕1420 号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售方式：网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。
5、发售日期：本基金自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 26 日公开发售。
6、发售面值：1.00 元人民币。
5
7、发售机构：
（1）网下现金认购的直销机构：平安基金管理有限公司直销柜台
（2）网下现金发售代理机构：
网下现金发售代理机构： 平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、长江证
券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份
有限公司、中信证券华南股份有限公司。
（3）网上现金销售机构：
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，
具体名单包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、
长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、
东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、
高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、
国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、
海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、
华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、
华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、
南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏
源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证
券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代
证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开
证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰
证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、
中邮证券、中原证券（排名不分先后）。
如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准，本基
金管理人将不就此事项进行公告。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可〔2022〕1420 号文批准，自 2022 年 8 月 15
日起公开募集，截至 2022 年 8 月 26 日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的募集金额总额为
6
682,608,000.00 元人民币，折合基金份额 682,608,000.00 份；认购资金在募集期
间产生的银行利息折合基金份额 47,437.00 份。上述资金总额已于 2022 年 9 月 1
日全额划入本基金托管账户。
本次募集有效认购总户数为 2,384 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人
民币计算，募集期募集及利息结转的基金份额共计 682,655,437 份，已全部计入
投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人平安基金管理有限公司基金从业
人员认购本基金份额总量为 0 份，本基金管理人高级管理人员、基金投资、研究
部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。本次基金募集期间
所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》（以下简称“《运作办法》”）以及《平安中债-0-3 年国开行债券交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《平安中债
-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于
2022 年 9 月 1 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之
日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
的有关规定，平安基金管理有限公司决定对本基金进行基金份额折算与变更登
记，并确定 2022 年 9 月 8 日为权益登记日。权益登记日（折算当日）本基金折
算前基金份额总额为 682,655,437 份，折算前基金份额净值为 1.0003 元；权益登
记日（折算当日）本基金折算后基金份额总额为 6,826,448 份，折算后基金份额
净值为 100.0275 元。本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2022
年 9 月 8 日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，
舍去部分计入基金财产）。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所深证上[2022] 1074
号
2、上市交易日期：2022年11月16日
7
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金简称：国开0-3ETF
5、基金二级市场交易代码：159651
6、本次上市交易份额：6,826,448份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易或开始办理基金份额申购赎回
后，基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点，披露开放/交易日的基金份额净值和基金份额累计净
值，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2022年11月9日，本基金份额持有人户数为2,356户，平均每户持有的基
金份额为2,897.47份。
（二）持有人结构
截至2022年11月9日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为2,689,482.00份，占基金总份额39.40%；个人投
资者持有的基金份额为4,136,966.00份，占基金总份额的60.60%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至2022年11月9日，前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例
1 平安证券股份有限公司 800,066.00 11.72%
2 深圳市正弦电气股份有限公司 500,038.00 7.33%
3 曾秀花 455,057.00 6.67%
4 卢红萍 300,005.00 4.39%
5 丘海山 220,027.00 3.22%
6 三亚兆宏实业有限公司 204,315.00 2.99%
7 创元期货股份有限公司 200,016.00 2.93%
8 丘凤娇 142,017.00 2.08%
9 丘增炜 136,017.00 1.99%
10
渤海国际信托股份有限公司－
渤海信托－渤悦聚泰单一财产
权信托
100,008.00 1.47%
8
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：平安基金管理有限公司
2、法定代表人：罗春风
3、总经理：肖宇鹏
4、注册资本：人民币 130,000 万元
5、住所及办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34
层
6、设立批准文号：中国证监会证监许可【2010】1917号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：统一社会信用代码
9144030071788478XL
8、经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
9、股权结构： 平安信托有限责任公司68.19%； 大华资产管理有限公司17.51%；
三亚盈湾旅业有限公司14.3%。
10、内部组织结构及职能：
权益投资中心 负责权益类产品投资运作
固定收益投资中心 负责固定收益类产品投资运作及研究工作
研究中心 负责股票行业研究工作
FOF 投资中心 负责 FOF 产品的投资运作及研究
ETF 指数投资中心 负责 ETF 产品的投资运作及研究
MOM 投资部 负责 MOM 产品的投资运作及研究
资本市场专户业务部 负责资本市场专户产品投资及研究工作
REITS 投资中心 负责 REITS 产品投资及管理工作
渠道销售中心 基金产品销售工作
机构业务中心 负责机构产品的销售工作
产品企划中心
负责产品开发、设计、报批等产品管理、公司品牌宣传、企
划和客户管理工作
创新业务中心 负责 ETF 等创新型产品的销售工作
互联网金融业务中心
负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产
品的代销和直销合作等
基金运营部 负责基金会计、TA 及清算、交易等相关工作
信息技术中心 负责系统规划、开发相关工作
法律合规监察部 负责法律合规监察相关工作
资本市场风险监控室
负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监
测工作
9
财务部 负责财务等相关工作
综合部 负责人事行政等综合工作
国际业务部 负责海外证券投资及研究
11、人员情况：
截至2022年6月30日，我公司现有员工346人，其中包括投资研究人员97人，
渠道销售人员78人，互联网金融人员25人，产品研发及企划人员17人，运营人员
26人，交易人员15人，信息技术人员49人，合规监察人员10人，财务人员6人，
人力资源及行政人员8人，其他人员共15人（高管5人、资本市场投后管理4人、
风险管理6人）。
公司投资研究团队均毕业于国内外知名院校，绝大部分具有硕士以上学位，
具有金融工程、国际金融、经济学、企业管理、统计学及经济法等方面的专业背
景，主要从事投资、量化模型分析、宏观经济、行业与公司研究、金融工程、策
略研究、固定收益研究等，其中骨干人员均具有10年以上证券从业的经历和经验。
公司近期根据基金发行计划和业务发展需要，正在面向社会公开招聘专业人员，
为下阶段管理更大规模和更多类型的基金产品进 行人才储备及培养。
12、信息披露负责人：陈特正
咨询电话：400-800-4800
13、基金管理人业务情况简介：
截至2022年10月12日，平安基金管理有限公司旗下共管理176只开放式基金。
序号 基金代码 基金全称
1 000379 平安日增利货币市场基金
2 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
3 000759 平安财富宝货币市场基金
4 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 001609 平安鑫享混合型证券投资基金
6 001664 平安鑫安混合型证券投资基金
7 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
8 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
9 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
10 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
11 002598 平安消费精选混合型证券投资基金
10
12 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
13 002988 平安鼎信债券型证券投资基金
14 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
15 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
16 003034 平安交易型货币市场基金
17 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金
18 003465 平安金管家货币市场基金
19 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
20 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金
21 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金
22 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
23 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
24 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
25 004630 平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
26 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
27 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
28 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
29 004827 平安中短债债券型证券投资基金
30 004960 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
31 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
32 005113 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
33 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
34 005639 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
35 005750 平安双债添益债券型证券投资基金
36 005754 平安短债债券型证券投资基金
37 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
38 005868 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
39 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
40 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
41 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
42 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
43 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
44 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金
45 006097 平安高等级债债券型证券投资基金
11
46 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
47 006214 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
48 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金
49 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
50 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
51 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
52 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
53 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
54 006720 平安核心优势混合型证券投资基金
55 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
56 006932 平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金
57 006934 平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金
58 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
59 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金
60 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金
61 007032 平安可转债债券型证券投资基金
62 007053 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
63 007082 平安高端制造混合型证券投资基金
64 007158 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
65 007196 平安惠合纯债债券型证券投资基金
66 007238 平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
68 007645 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
69 007758 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
70 007859 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金
71 007893 平安估值精选混合型证券投资基金
72 007935 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
73 007953 平安惠文纯债债券型证券投资基金
74 007954 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
75 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
76 008594 平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
77 008595 平安惠智纯债债券型证券投资基金
78 008596 平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金
79 008690 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
12
80 008694 平安元盛超短债债券型证券投资基金
81 008726 平安添裕债券型证券投资基金
82 008911 平安元丰中短债债券型证券投资基金
83 008949 平安匠心优选混合型证券投资基金
84 009008 平安科技创新混合型证券投资基金
85 009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
86 009053 平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
87 009148 平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
88 009166 平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 009227 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
90 009306 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
91 009336 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
92 009453 平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
93 009509 平安惠润纯债债券型证券投资基金
94 009661 平安研究睿选混合型证券投资基金
95 009671 平安恒泽混合型证券投资基金
96 009721 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
97 009878 平安低碳经济混合型证券投资基金
98 010056 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
99 010126 平安价值成长混合型证券投资基金
100 010239 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
101 010240 平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金
102 010242 平安稳健增长混合型证券投资基金
103 010643 平安养老目标日期 2025 一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
104 010651 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金
105 011175 平安恒鑫混合型证券投资基金
106 011392 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
107 011557 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
108 011684 平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
109 011761 平安鑫瑞混合型证券投资基金
110 011807 平安研究精选混合型证券投资基金
111 011828 平安睿享成长混合型证券投资基金
112 012418 平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 012440 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金
13
114 012475 平安优质企业混合型证券投资基金
115 012698
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
116 012722 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
117 012902 平安添悦债券型证券投资基金
118 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
119 012917 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金
120 012931 平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金
121 012959 平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)
122 012985 平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金
123 013023 平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金
124 013343 平安盈欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)
125 013375 平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
126 013687 平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金
127 013765 平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金
128 013767 平安价值回报混合型证券投资基金
129 013864 平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
130 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金
131 014081 平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
132 014460 平安品质优选混合型证券投资基金
133 014468 平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
134 014645 平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)
135 014710 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
136 014811 平安兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基金
137 015168 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
138 015509 平安养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金(FOF)
139 015645 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
140 015699 平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金
141 015720 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
142 015830 平安惠复纯债债券型证券投资基金
143 015882 平安盈泽 1 年持有期债券型基金中基金(FOF)
144 015894
平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
145 015938 平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金(FOF)
14
146 159651 平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
147 159718 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
148 159719 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
149 159793 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
150 159832 平安上海金交易型开放式证券投资基金
151 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
152 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
153 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
154 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
155 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
156 180201 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
157 501099 平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
158 510390 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
159 510590 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
160 511020 平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
161 511030
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基
金
162 512360 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
163 512390 平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金
164 512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
165 512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
166 515700 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
167 516180 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
168 516760 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
169 516820 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
170 516890 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
171 561600 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
172 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金
173 700002 平安深证 300 指数增强型证券投资基金
174 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
175 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金
176 700005 平安添利债券型证券投资基金
14、本基金基金经理简介
15
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限
公司产品研究主管。2018 年 8 月加入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数投
资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金（2019-10-11 至今）、平安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金（2021-02-09 至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金（2021-03-04 至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券
投资基金（2021-07-09 至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
（2021-07-14 至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资
基金（2021-11-09 至今）、平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投
资基金（2022-09-01 至今）基金经理。
王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理
有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021 年 6 月加入平
安基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心高级研究员、基金经理助理，现担
任平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2022-09-15 至今）
基金经理。
（二）基金托管人
名称：平安银行股份有限公司
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年 12 月 22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：19,405,918,198 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：刘华栋
联系电话：(0755) 2216 6388
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳
证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有
16
限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中
国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为
平安银行的控股股东。截至 2021 年末，平安银行有 109 家分行（含香港分行）,
共 1,177 家营业机构。
2021 年，平安银行实现营业收入 1693.83 亿元（同比增长 10.3%）、净利润
363.36 亿元（同比增长 25.6 %）、资产总额 49,213.80 亿元（较上年末增长
10.1%）、吸收存款本金余额 29,618.19 亿元（较上年末增长 10.8 %）、发放贷款
和垫款总额 30,634.48 亿元（较上年末增长 14.9%）。
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8
个处室，目前部门人员为 71 人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金
托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、
证券或托管业务十年以上从业经验。
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至 2021 年末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 6,293
亿，平安银行已托管 191 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货
币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。
（三）验资机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真电话：（021）23238800
经办注册会计师：郭素宏、李崇
联系人：李崇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
17
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，
不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 2022 年 11 月 9 日资产负债表如下（未经审计）：
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产： 负债：
银行存款 2,706,254.67 短期借款
结算备付金 29,241,454.23 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融
资产
卖出回购金融资产款
其中：股票
投资
应付证券清算款
债券投资 应付赎回款
资产支持证
券投资
应付管理人报酬 25,328.45
理财投资 应付托管费 8,442.82
权证投资 应付受托费
基金投资 应付销售服务费
衍生金融资
产
应付投资顾问费
可供出售金
融资产减值
准备
应付交易费用
买入返售金
融资产
240,004,027.40 应付税费
应收证券清
算款
413,057,820.84 应付利息
应收利息 应付利润
应收股利 应付其他运营费用
应收申购款 其他负债 57,376.90
其他资产 26,639.48 负债合计： 91,148.17
所有者权益：
实收基金 682,655,437.00
其他综合收益
未分配利润 2,289,611.45
所有者权益合计： 684,945,048.45
资产总计： 685,036,196.62 负债与持有人权益总计： 685,036,196.62
18
注： 截至 2022 年 11 月 9 日， 本基金基金份额净值为 100.3370 元，基金份额
为 6,826,448.00 份。
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截止到 2022 年 11 月 9 日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
其中：股票
2 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产 240,004,027.40 35.04%
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
6 银行存款和结算备付金合计 31,947,708.90 4.66%
7 其他各项资产 413,084,460.32 60.30%
8 合计 685,036,196.62 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有股票。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有股票。
（四）按债券品种分类的债券投资组合
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
19
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体中，在报告编制前一年国家开发银
行受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序
符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本
期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款 413,057,820.84
3 应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他 26,639.48
9 合计 413,084,460.32
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有可转债。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2022 年 11 月 9 日，本基金未持有股票。
20
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影
响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，
对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值
的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人
报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、
现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、
合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和
有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证
监会。
21
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
十二、备查文件目录
（一）中国证监会准予本基金注册的文件
（二） 《平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》
（三） 《平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》
（四） 《平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）注册登记协议
（八）基金托管人业务资格批件和营业执照
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真
阅读本基金的基金合同、 招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资
风险。
平安基金管理有限公司
2022 年 11 月 11 日
22
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
23
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外
部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
24
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
25
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄
26
露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
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基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
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（9）如实提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更
新和补充，并保证其真实性；
（10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易
及业务规则；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会
事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规
对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
若以本基金为目标 ETF 且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同
生效，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的 ETF 联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金
份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时， ETF 联接基金持有人持
有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权
益登记日，ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的 ETF 联
接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额
拥有平等的投票权。
ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金
的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受
ETF 联接基金的特定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人
代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开
或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开
ETF 联接基金的基金份额持有人大会， ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定
提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表
ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的
运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当
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根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（一）召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的情形除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
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（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申
购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（10）基金开通场外申购、赎回等相关业务；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
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开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
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代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
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新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。
3、在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人
亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；
在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方
式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开
会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作
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为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
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人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份
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额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用
法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取
消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可
直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达
到 0.1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当
程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于
变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的上市费及年费、登记结算费用、 IOPV 计算与发布费用、收益分配
中发生的费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券等交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
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9、账户开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的指数许可使用费及数据使用费（由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、
政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券
的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选
成份券的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回
购到期后不得展期；
（3）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
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（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的
比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
（8）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第（4）、（5）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、标
的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，
以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
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（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款
前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
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现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调
整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则
采用估值技术确定公允价值。
2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未
提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
3、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选
定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税
金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致
基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
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对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事宜
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证
监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将
清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
规定的期限。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。争
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议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。