博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021 年 12 月 24 日
公告日期：2021 年 12 月 21 日
目 录
一、重要声明与提示 ........................................................................................... 1
二、基金概览 ...................................................................................................... 1
三、基金的募集与上市交易 ................................................................................ 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .................................................. 5
五、基金主要当事人简介 .................................................................................... 6
六、基金合同摘要 .............................................................................................. 23
七、基金财务状况 .............................................................................................. 23
八、基金投资组合 .............................................................................................. 25
九、重大事件揭示 .............................................................................................. 28
十、基金管理人承诺 .......................................................................................... 28
十一、基金托管人承诺 ....................................................................................... 28
十二、备查文件目录 .......................................................................................... 29
附件：基金合同摘要 .......................................................................................... 30
1
一、重要声明与提示
《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以
下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书
的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博
时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）基金管
理人博时基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人” ） 的董事会及董事保证
本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人平安银行股份有限公司
保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书
未 涉 及 的 有 关 内 容 ， 请 投 资 者 详 细 查 阅 刊 登 于 本 基 金 管 理 人 网站
（www.bosera.com）上的《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型：股票型指数基金
3、运作方式：交易型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：博时龙头家电 ETF
6、场内简称：家电 ETF 基金
7、基金代码：159730
8、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至 2021 年 12 月 17 日，
本基金的基金份额总额为 223,571,340.00 份。
2
9、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至 2021 年 12 月 17 日，
本基金的基金份额净值为 0.9969 元。
10、本次上市交易的基金份额总额：截至 2021 年 12 月 17 日，本次上市交
易的基金份额总额为 223,571,340.00 份。
11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2021 年 12 月 24 日
13、基金管理人：博时基金管理有限公司。
14、基金托管人：平安银行股份有限公司。
15、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司。
16、申购赎回代办券商：
招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公
司、华西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有
限公司、中信证券华南股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有
限公司、华泰证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中泰证券股份有限公
司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会，证监
许可[2021] 1235 号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2021 年 10 月 12 日至 2021 年 12 月 7 日。
5、发售价格：每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币。
6、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
三种方式。
7、发售机构
3
（1）网下现金、网下股票发售的直销机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：韩明亮
全国统一客服热线：95105568（免长途费）
公司网址：www.bosera.com
（2）网下现金、网下股票发售代理机构
中信证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、 中信证券华南股
份有限公司、华鑫证券有限责任公司
（3）仅网下股票发售代理机构
光大证券股份有限公司
（4）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，
具体名单如下：
1）已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位：
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证
券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证
券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证
券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证
券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证
券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证
券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证
券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证
券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申
万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万
联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、
信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、
4
招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、
中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证
券、中原证券（排名不分先后）
2）本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单
位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。
3）尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在
本基金上市交易后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市
交易。
8、募集资金总额及入账情况：本基金自 2021 年 10 月 12 日起向社会公开
募集，截至 2021 年 12 月 7 日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的有效净认购金额为人民币 223,559,000.00
元，认购资金在募集期间产生的利息折份额部分为人民币 12,340.00 元。 本次现
金认购资金于 2021 年 12 月 13 日划入本基金托管账户，其中以网上现金方式
认购的基金份额对应的募集资本为人民币 202,600,000.00 元，以网下现金方式
认购的基金份额对应的募集资本为人民币 20,959,000.00 元， 无以网下股票方式
认购的基金份额。上述网下有效认购资金产生的利息折份额部分 4,192.00 元已
于 2021 年 12 月 13 日划入本基金托管账户， 网上有效认购资金产生的利息折份
额部分 8,148.00 元将于下一季度结息日后划入本基金托管账户。
本次募集有效认购户数为 1,830 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币
计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 223,571,340.00 份，
已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
9、 基金备案情况： 本基金于 2021 年 12 月 13 日得到中国证监会书面确认，
基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于 2021 年 12 月 13
日正式生效。
10、基金合同生效日：2021 年 12 月 13 日。
11、基金合同生效日份额总额：223,571,340.00 份。
（二）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所深证上[2021]1295
5
号
2、上市交易日期：2021 年 12 月 24 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金二级市场交易简称：家电 ETF 基金
5、基金二级市场交易代码：159730
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易。
6、本次交易上市份额：223,571,340.00 份（截至 2021 年 12 月 17 日）
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回
后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在深圳证券交易
所行情发布系统揭示基金份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 17 日， 本基金份额持有人户数为
1,820 户，平均每户持有的基金份额为 122,841.40 份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 17 日，本基金份额持有人结构如
下：
机构投资者持有的基金份额为 141,983,015.00 份，占基金总份额的
63.51%；个人投资者持有的基金份额为 81,588,325.00 份，占基金总份额的
36.49%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 17 日，前十名基金份额持有人的
情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%）
6
1 招商期货有限公司 10,000,388.00 4.47%
2 华泰证券股份有限公司 10,000,388.00 4.47%
3 第一创业证券股份有限公司 8,001,600.00 3.58%
4 万和证券股份有限公司 8,000,311.00 3.58%
5
上海鹤禧投资管理有限公司
—鹤禧阿尔法一号私募证券
投资基金
8,000,311.00 3.58%
6 申万宏源证券有限公司 8,000,311.00 3.58%
7
金元顺安基金—南京银行—
海通证券股份有限公司
8,000,311.00 3.58%
8 中国中金财富证券有限公司 8,000,311.00 3.58%
9 东北证券股份有限公司 7,961,592.00 3.56%
10 中信证券股份有限公司 7,800,303.00 3.49%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人：江向阳
成立时间： 1998 年 7 月 13 日
注册资本： 2.5 亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人： 韩强
联系电话： （0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26
号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国
长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；
上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持
有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元
人民币。
7
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设四十五个直属部门，分别是：权益投资一部、权益投资二部、权益
投资三部、权益投资四部、境外投资部、行业研究部、固定收益投资一部、固定
收益投资二部、固定收益投资三部、固定收益研究部、混合资产投资部、宏观策
略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、基础设施投
资管理部、综合解决方案投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市
场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商
业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部、央企业务
部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、
信息技术部、基金运作部、登记清算部、风险管理部和监察法律部。
权益投资一部、权益投资二部、权益投资三部、权益投资四部、境外投资部
分别负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。行业研究部负责完成对宏
观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益投资一部、固定收益
投资二部、固定收益投资三部、固定收益研究部、混合资产投资部分别负责公司
所管理的各类固定收益资产、混合资产的投资和研究工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策的拟订；牵头组织落实公司总体市场战
略，协同产品和投资体系以及机构业务团队的协同；拟订年度市场计划和费用预
算，具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；机构产品营销组织和销售支持；
专户业务中台服务与运营支持等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银
行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地
区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责
华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务
中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与
服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务
等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、
做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部
负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作
业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销
8
售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售
体系的绩效考核与费用管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。
交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投
资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部
负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所
管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。基础设施投资管理部负责公
司所管理基础设施资产的投资管理、项目运营、内部控制、风险管理及相关工作。
综合解决方案投资部负责通过 FOF/MOM 主动管理资产配置，为客户量身定制
跨一二级市场解决方案，同时负责主动管理资产的投资管理、产品运营、内部控
制、风险管理等工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通
维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇
交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网
金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，
推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高端客户的理财
服务与销售。客户服务中心负责电话咨询与服务；网络咨询与服务；电话呼出业
务；营销数据分析统计、直销柜台业务等工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项
会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司
治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息
披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办
公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工
会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、
员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本
控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT
系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计等业务。登记清算部负责
资金清算与交收、注册登记等工作。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管
理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资
风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管
9
理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公
正的意见和建议。
另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对
赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限
公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。
截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总人数为 719 人，其中研究员和基金经理
超过 90%拥有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
2、主要成员情况
（1）基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体
EMBA 。 - 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；
- 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； - 年，
就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014
年 12 月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；
中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会
期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、
博时基金管理有限公司党委副书记。 2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管
理有限公司总经理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基
金董事长职务。自 2020 年 4 月 1 日起任博时基金管理有限公司党委书记。自
2020 年 4 月 15 日起，任博时基金管理有限公司董事长。
苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专
业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6
月、1999 年 6 月及 2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资
格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障
厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经
验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有限公司总经
理及董事；自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公
司，股票代码： 600999；香港联交所上市公司，股票代码： 6099）董事；自 2014
10
年 9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至
2018 年 8 月任招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018
年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月
任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8
月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
600026；香港联交所上市公司，股票代码： 1138）董事；自 2013 年 6 月至 2015
年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至
2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：
3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深
圳证券交易所上市公司，股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关
管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）
总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公
司总会计师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。自 2018
年 9 月 3 日起，任博时基金管理有限公司董事。
高阳先生，中共党员，经济学硕士，CFA，总经理。1998 年 7 月至 2000
年 2 月在中国国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000 年 3 月至 2008
年 2 月在博时基金管理有限公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基金经
理、股票投资部总经理。2008 年 8 月至 2021 年 1 月在鹏华基金管理有限公司
工作， 2008 年 12 月至 2021 年 1 月在在鹏华基金管理有限公司任副总经理。自
2021 年 2 月 5 日起，任博时基金管理有限公司总经理。自 2021 年 4 月 7 日起，
任博时基金管理有限公司第八届董事会董事。
姚俊先生，博士。1993 年至 1997 年在华南理工大学习，获双学士学位。
1997 年至 2000 年在华南理工大学工商管理专业学习，获硕士学位。2002 年 9
月至 2005 年 7 月在华南理工大学管理学专业学习，获得博士学位。2000 年 6
月至 2002 年 8 月任广东电信广州分公司业务部业务主管。 2005 年 9 月至 2007
年 7 月，招商局集团博士后工作站任博士后研究员。2007 年 8 月至 2014 年 5
月，任招商证券研究发展中心分析师。2014 年 6 月至 2015 年 6 月任招商证券
研究发展中心二部总经理助理。2015 年 6 月至 2016 年 7 月任招商证券研究发
11
展中心二部副总经理（主持工作）。2016 年 7 月至 2020 年 3 月任招商证券研
究发展中心二部总经理。2020 年 3 月至今任招商证券财富管理及机构业务总部
财富管理部总经理。自 2020 年 12 月 8 日起，任博时基金管理有限公司董事。
何翔先生，北京大学财务学专业学士。1995 年 7 月至 2000 年 2 月任中国
农业银行广西分行国际业务部科员、副科长。2000 年 2 月至 2012 年 2 月任中
国长城资产管理公司南宁办事处副科长、科长、副处长、高级经理。2012 年 2
月至 2014 年 12 月，任中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处总经理助理、副
总经理； 2014 年 12 月至 2018 年 2 月，任中国长城资产管理公司广西分公司副
总经理。2018 年 2 月至 2019 年 8 月中国长城资产管理股份有限公司资金管理
部副总经理。2019 年 8 月至今，任中国长城资产管理股份有限公司投资投行部
（资产经营三部）副总经理。自 2020 年 12 月 8 日起，任博时基金管理有限公
司董事。
李楚楚女士，香港注册会计师。 2008 年以全额奖学金被香港中文大学录取，
并获得工商管理学士学位。2012 年起加入毕马威香港办公室审计部门，为大型
企业提供上市财务、审计、商业咨询及资本市场服务；2014 年起，调入毕马威
香港办公室咨询部门，历任高级顾问和咨询经理，参与了众多并购、上市、尽职
调查、公司治理、合规管理、风险管理等项目，积累了丰富的行业知识及企业运
营管理经验。2017 年，加入上海信利股份投资基金管理有限公司并工作至今，
历任投资经理、投资总监、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司投资总监
和上海盛业股权投资基金有限公司监事，负责股权投资项目管理。李女士在私募
股权投资、投后管理等方面拥有丰富的经验，领导并管理了多个行业的投资，包
括金融服务（保险、资产管理、金融科技等）、医疗保健、消费与零售、新能源
与环境、科技与媒体通信等。自 2020 年 12 月 8 日起，任博时基金管理有限公
司董事。
姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月
参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务
公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部
经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）
副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务
部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。
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2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。
2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董
事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。
2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董
事、总经理。 2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司
协会副会长； 2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任
委员。自 2017 年 11 月 3 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研
究生。赵如冰先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂
电气分厂主任、书记； 1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直
流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运
行。 1991.10—1995.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任。 1995.12—1999.12，
赵如冰先生任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深
圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、长城证券有限责任
公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000.01-2004.07，华能南方公
司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任
公司副董事长。 2004.07-2009.03，赵如冰先生任华能房地产开发公司党组书记、
总经理。2009.12-2016.8, 赵如冰先生任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长
城资产管理（深圳）公司董事长兼长城证券公司党委副书记。 2016.8-2020.03, 赵
如冰先生任阳光资产管理股份有限公司副董事长；2016.8-至今,任西南证券、百
隆东方独立董事， 2020.03-至今深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。自 2017
年 11 月 3 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
宋子洲先生，1960 年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委
员。历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资
金运用中心副总经理，中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席
风险官、副总裁。从事保险资金投资管理工作 20 余年，在保险资产管理公司的
投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的经验。自 2020 年 12 月 8 日起，任
博时基金管理有限公司独立董事。
（2）基金管理人监事会成员
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何敏女士，1975 年出生，中南财经大学会计学硕士。1999 年 7 月至 2006
年 4 月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗， 2006 年 4 月至 2009 年 4 月
任招商证券股份有限公司财务部总经理助理， 2009 年 4 月至 2019 年 2 月任 招
商证券股份有限公司财务部副总经理，2019 年 2 月至今任招商证券股份有限公
司财务部总经理。自 2019 年 4 月 10 日起，任博时基金管理有限公司监事会主
席。
蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于中国长城资产管理公
司，分别任办公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至
2020 年 7 日月就职于长城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020
年 7 月至今任中国长城资产管理有限公司资产经营三部副高级经理（处室负责
人）。
赵兴利先生，硕士。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年
至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港（集团）公司委派货
运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公
司常务副总经理。2012 年 5 月至 2020 年 6 月就职于天津港（集团）有限公司
金融事业部副部长，天津港（集团）有限公司计财部副部长。2020 年 6 月至今
任天津港（集团）有限公司专职董监事。自 2013 年 3 月起，任博时基金管理有
限公司监事。
严斌先生，硕士。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自 2015 年 5 月起，任
博时基金管理有限公司监事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基
金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。
2005 年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合
型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、
固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、公司总经理助理。现任公司首席
资产配置官兼社保组合投资经理。自 2016 年 3 月 18 日起，担任博时基金管理
有限公司监事。
车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计算机系学习，获
得学士学位。 1989 年至 1992 年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。 1992
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年至 1995 年深圳市天元金融电子有限公司任技术部负责人， 1995 年至 2000 年
在中国农业银行总行南方软件开发中心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在
太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金
管理有限公司担任信息技术总监，2014 年至 2015 年任中财国信（深圳）有限
公司总经理，2015 年至今担任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。
（3）高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
高阳先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开
发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时
基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。
现任公司副总经理、首席信息官，主管 IT、指数与量化投资、养老金、基金零
售等工作，兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发
投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债
券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理
兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投
资经理。现任公司副总经理兼首席固定收益投资官、混合资产投资部总经理、兼
任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中
国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，
现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事
会主席。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002
年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。
现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司
副董事长。
（4）本基金基金经理
尹浩先生，硕士。2012 年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015 年加入
博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博
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时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博
时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019 年 10 月 11 日—
至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日—至
今)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 3 月 27 日
—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 12 月 10
日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 12
月 30 日—至今)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金(2021 年 7 月 14 日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投
资基金(2021 年 7 月 15 日—至今)、博时中证科创创业 50 交易型开放式指数证
券投资基金(2021 年 8 月 19 日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指
数证券投资基金(2021 年 9 月 24 日—至今)、博时中证科创创业 50 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金(2021 年 11 月 30 日—至今)、博时国证龙
头家电交易型开放式指数证券投资基金(2021 年 12 月 13 日—至今)的基金经理。
（5）投资决策委员会成员
委员：高阳、邵凯、黄健斌、邵佳民、过钧、曾鹏、蔡滨、黄瑞庆、金晟哲
高阳先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
黄健斌先生，简历同上。
邵佳民先生，硕士。1997 年起先后在海通证券、海富通基金、中国人寿养
老保险股份有限公司、平安资产管理公司工作。2021 年加入博时基金管理有限
公司，现任公司首席年金投资官。
过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿
银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定
收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资
基金(2005 年 8 月 24 日-2010 年 8 月 4 日)基金经理、固定收益部副总经理、博
时转债增强债券型证券投资基金(2010 年 11 月 24 日-2013 年 9 月 25 日)、博时
亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013 年 2 月 1 日-2014 年 4 月 2 日)、博时
裕祥分级债券型证券投资基金(2014 年 1 月 8 日-2014 年 6 月 10 日)、博时双债
增强债券型证券投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015 年 7 月 16 日)、博时新财富
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混合型证券投资基金(2015 年 6 月 24 日-2016 年 7 月 4 日)、博时新机遇混合型
证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混合
型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳健回报债券型证
券投资基金（LOF）(2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月 23 日)、博时双债增强债
券型证券投资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 5 月 21 日)、博时鑫和灵活配
置混合型证券投资基金(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活
配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)的基金经理、
固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金
(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4 月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基
金(2016 年 9 月 29 日-2019 年 10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券投资基金
(2019 年 1 月 28 日-2020 年 4 月 3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7 月 20 日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基
金(2016 年 10 月 17 日-2020 年 7 月 20 日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资
基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月 20 日)、博时中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金(2019 年 7 月 19 日-2020 年 10 月 26 日)的基金经理、固定收益总
部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证
券投资基金(2018 年 12 月 25 日—2021 年 8 月 17 日)的基金经理。现任首席基
金经理兼博时信用债券投资基金(2009 年 6 月 10 日—至今)、博时新收益灵活配
置混合型证券投资基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、博时双季鑫 6 个月持有期混
合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)的基金经理。
曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投
资工作。2012 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混
合型证券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 4 月 25 日)基金经理、权益投资主
题组负责人、权益投资总部一体化投研总监。现任公司董事总经理兼权益投研一
体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、
博时新兴成长混合型证券投资基金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混
合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券
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投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021 年
2 月 9 日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至
今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021 年 11 月 8 日—至今)的基金经理。
蔡滨先生，硕士。2001 年起先后在上海振华职校、美国总统轮船（中国）
有限公司、美国管理协会、平安证券工作。 2009 年加入博时基金管理有限公司。
历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题
行业混合型证券投资基金(LOF)(2014 年 12 月 26 日-2016 年 4 月 25 日)、博时
工业 4.0 主题股票型证券投资基金(2016 年 6 月 8 日-2019 年 6 月 4 日)的基金经
理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理（主持工作）、博时战略
新兴产业混合型证券投资基金(2017 年 8 月 9 日—2021 年 10 月 18 日)的基金经
理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投
资基金(2015 年 1 月 26 日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资
基金(2016 年 2 月 3 日—至今)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017 年 11
月 13 日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018 年
8 月 23 日—至今)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020 年 2 月
17 日—至今)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020 年 11 月 6 日
—至今)、博时产业慧选混合型证券投资基金(2021 年 3 月 23 日—至今)、博时
产业优选灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时研究精
选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 7 月 27 日—至今)的基金经
理。
黄瑞庆先生，博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财
通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加
入博时基金管理有限公司，历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经
理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资
组投资总监、博时价值增长混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长
贰 号 混 合 基 金 （ 2015.2.9-2016.10.24 ） 、 博 时 特 许 价 值 混 合 基 金
（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化
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平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、
博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。
金晟哲先生，硕士。2012 年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混
合型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日-2017 年 12 月 1 日)、博时睿益定增灵活
配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日-2018 年 2 月 22 日)、博时睿益事
件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(2018 年 2 月 23 日-2018 年 8 月
13 日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017 年 3 月 22 日-2018
年 12 月 8 日)的基金经理、研究部副总经理、博时价值增长证券投资基金(2017
年 11 月 13 日-2021 年 7 月 12 日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）(2017 年 12 月 4 日-2021 年 7 月 12 日)的基金经理、研究部副总
经理（主持工作）。现任行业研究部副总经理（主持工作）兼博时鑫泽灵活配置
混合型证券投资基金(2016 年 10 月 24 日—至今)、博时主题行业混合型证券投
资基金(LOF)(2020 年 5 月 13 日—至今)、博时荣泰灵活配置混合型证券投资基
金(2020 年 8 月 26 日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021 年 4 月 22
日—至今) 、博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 9 月 7 日—至今)
的基金经理。
（6）上述人员之间均不存在近亲属关系。
（二）基金托管人情况
1. 基本情况
名称：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年 12 月 22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：19,405,918,198 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
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联系电话：(0755)22197701
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳
证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份
有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。
中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，
为平安银行的控股股东。截至 2019 年末，平安银行有 91 家分行（含香港分行） ,
共 1,058 家营业机构。
2019 年，平安银行实现营业收入 1379.58 亿元（同比增长 18.2%）、净利
润 281.95 亿元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70 亿元（较上年末增
长 15.2 %）、吸收存款余额 24,369.35 亿元（较上年末增长 14.5 %）、发放贷
款和垫款总额（含贴现）23,232.05 亿元（较上年末增长 16.3%）。
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个
处室，目前部门人员为 60 人。
2. 主要人员情况
陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注
册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本
外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至
1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商
银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支
行任计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青
山支行任行长助理；2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任
副总经理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；
2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月
至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在
招行武汉分行同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业
务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管
理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银
行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经
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理；2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015 年 3
月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3. 基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至 2020 年末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计
4,626 亿，托管证券投资基金共 146 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型
证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵
活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安
财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、
新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华
增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型
证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益
灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平
安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基
金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东
方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型
证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投
资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长
信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放
债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢
定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置
混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置
混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利
得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期
宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型
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证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券
型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债
券型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投
资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资
基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安
金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基
金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场
基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型
证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基
金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型
证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新
灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安
惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯
债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基
金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安
合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起
式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期
开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数
证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资
22
基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证
券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平
6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券
投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券
投资基金、中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合
型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式
证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债 5-10
年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基
金、嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证 800 交易型开
放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、平安乐顺 39 个月定期开
放债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、
平安科技创新混合型证券投资基金、淳厚中短债债券型证券投资基金、平安合聚
1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金、中航瑞明纯债债
券型证券投资基金、平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、
平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债
券型证券投资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、
银华沪深股通精选混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、嘉
合同顺智选股票型证券投资基金、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、中欧
心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金、博时富盛纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、汇添富稳健收益混合型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投
资基金、大成景轩中高等级债券型证券投资基金、红土创新纯债债券型证券投资
基金、汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得鑫泓增强债
券型证券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金。
（三）基金验资机构
23
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：薛竞
经办注册会计师：薛竞、叶尔甸
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即 2021 年 12 月 17 日， 本基金的资产负债表如下 （未
经审计）：
单位：人民币元
资 产
本报告期末
2021 年 12 月 17 日
资 产：
银行存款
190,220,893.93
结算备付金
-存出保证金
-
24
交易性金融资产
32,659,976.21
其中：股票投资
32,659,976.21
债券投资
-资产支持证券投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
-应收利息
16,128.50
应收股利
-应收申购款
-其他资产
18,002.23
资产总计
222,915,000.87
负债和所有者权益
负 债：
短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款
-应付赎回款 -应付管理人报酬
12,249.15
应付托管费
2,449.83
应付销售服务费 -应付交易费用
24,372.27
应交税费 -应付利息 -应付利润 -其他负债
-负债合计
39,071.25
所有者权益：
实收基金
223,571,340.00
25
未分配利润
-695,410.38
所有者权益合计
222,875,929.62
负债和所有者权益总计
222,915,000.87
注：截至 2021 年 12 月 17 日， 基金份额净值 0.9969 元，基金份额总额 223,571,340.00
份。
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至公告前两个工作日即 2021 年 12 月 17 日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
32,659,976.21 14.65%
其中：股票
32,659,976.21 14.65%
2 固定收益投资 --其中：债券 --资产支持证券 --3 金融衍生品投资 --4 买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --5 银行存款和结算备付金合计
190,220,893.93 85.33%
6 其他资产
34,130.73
0.02%
7 合计
222,915,000.87 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占 基 金 资
产 净 值 比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业
32,213,036.21 14.45%
26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业
446,940.00 0.20%
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计
32,659,976.21 14.65%
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 000651 格力电器 139,500.00 4,952,250.00 2.22%
2 000333 美的集团 72,000.00 4,946,400.00 2.22%
3 600690 海尔智家 166,200.00 4,894,590.00 2.20%
4 603486 科沃斯 20,700.00 3,132,324.00 1.41%
5 002508 老板电器 51,771.00 1,734,846.21 0.78%
6 605117 德业股份 5,900.00 1,463,141.00 0.66%
7 002032 苏泊尔 19,300.00 1,191,196.00 0.53%
8 002705 新宝股份 40,900.00 982,827.00 0.44%
9 002759 天际股份 32,800.00 947,920.00 0.43%
10 002242 九阳股份 34,700.00 770,687.00 0.35%
（四）按券种分类的债券投资组合
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有债券。
27
（六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、 截至 2021 年 12 月 17 日， 本基金投资的前十名证券中除天际股份(002759)
的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021 年 11 月 10 日，因违规向控股股东提供财务资助构成
控股股东非经营性资金占用，深圳证券交易所对广东天际电器股份有限公司处以
通报批评。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应
的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
3、其他资产构成如下：
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金
-2 应收证券清算款 -3 应收利息
16,128.50
4 其他资产
18,002.23
5 合计
34,130.73
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金未持有可转换债券。
28
5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2021 年 12 月 17 日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
（一） 2021 年 12 月 14 日发布《博时国证龙头家电交易型开放式指数证
券投资基金基金合同生效公告》 。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本
基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基
金资产。
（二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金
《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合
比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管
理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金
29
合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报
告。
十二、备查文件目录
（一）中国证监会准予博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金注
册的批复文件
（二）《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）法律意见书
（八）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
博时基金管理有限公司
2021 年 12 月 21 日
30
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括
但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
31
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括
但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
32
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转
融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换等业务规则；
33
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
34
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露，法律、法规另有规定的以及审计需要的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持
35
有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户，
36
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，法律、法规另有规
定的以及审计需要的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
37
额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以
上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定；
（12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
38
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有
人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标 ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人
和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关
性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本
基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并
参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决
权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联
接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金
总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为
本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
39
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
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（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的情形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份
额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、
赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开
放时间的调整等）；
（6）经履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（7）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回
清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（9）进行基金份额的拆分与合并；
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（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
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开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
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到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
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2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见
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的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采
用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基
金份额持有人大会，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方
式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会
议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
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授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另
有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
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（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
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三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
0.01%以上时，可进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
（二）基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增
长率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率
－标的指数同期增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘
价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合
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并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
收益评价日日期以基金管理人相关公告为准。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收
益，并确定收益分配比例。
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券、期货、期权交易费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
会另有规定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、仲裁费和
诉讼费；
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6、基金份额持有人大会费用；
7、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV
计算与发布费用、收益分配中发生的费用；
8、基金上市费及年费；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具管理费划款指令。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财
产中一次性支取，基金管理人无需再出具托管费划款指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 “一、基金费用的种类” 中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、指数许可使用基点费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费， 该指数许可使用
基点费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。
如果指数许可使用基点费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生
调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非
成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托
凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机
构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交
换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股
指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律
法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托
管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；本基金
在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存
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出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托
管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
（二）投资组合限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金参与股指期货和国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 15%；
2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值
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不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
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基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股
票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日
以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；
3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权
平均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基
金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖
出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵
股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净
值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权
应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险
收益特征；
（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程
和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
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（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致；
（17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（8）、 （12）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照
调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
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（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基
金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方式
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响
公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证
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据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调
整，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体
估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价确定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后
未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近
交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应对收盘价进行调整，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构
提供的估值全价减去估值全价中所含的固收品种（税后）应收利息得到的净价进
行估值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不
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限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券
等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值
当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用
最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
9、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估
值。
10、汇率
本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估
值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种
与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套
算的方法进行折算。
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11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额
累计净值。
在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
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（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后按规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
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2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
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份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》
规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案
并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监
管规则另有规定的从其规定。
八、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师
费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金管理人、 基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、 代销机构的
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办公场所查阅。