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易方达优势回报一年封闭运作混合型基金
中基金(FOF-LOF)上市交易公告书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
基金登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2022 年 6 月 22 日
公告日期:2022 年 6 月 17 日
2
目录
一、重要声明与提示.....................................3
二、基金概览...........................................4
三、基金的募集与上市交易...............................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...............8
五、基金主要当事人简介.................................9
六、基金合同摘要......................................12
七、基金财务状况......................................12
八、基金投资组合......................................13
九、基金中基金........................................16
十、重大事件揭示......................................17
十一、基金管理人承诺..................................18
十二、基金托管人承诺..................................18
十三、备查文件目录....................................19
附件 1:基金合同内容摘要 ..............................20
3
一、重要声明与提示
易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”)上
市交易公告书(以下简称“本报告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内
容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,易方达基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)保证本公告中基金财务会计资
料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市
交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容,请详
细 阅 读 2022 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)以及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《易方
达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)更新的招募说明书》(以下简称
“《更新的招募说明书》”)。
本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,且主要投资于基金管理人旗下的基金,基
金净值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基
金前,请认真阅读本基金更新的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,自主判断基金的投资价值,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
承担基金投资中出现的各类风险。除了封闭运作期内无法赎回基金份额、封闭运作期届满后
部分投资比例限制变化的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)
无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)基金份额终止上市的风险以及二级市场交易价格
折溢价的风险;(3)权益类资产配置较高且相对稳定而面临资产配置风险;(4)主要投资
于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目
标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双
重收费风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政
策风险等;(5)较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险,包括但不限于基
金管理人旗下基金数量、类型等相对有限影响本基金业绩的风险;基金管理人发生经营风险
4
时本基金业绩将受到较大影响的风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易
互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风
险;(7)本基金可投资科创板股票,可能面临退市风险、市场风险、流动性风险、监管规
则变化等特有风险;(8)投资于资产支持证券、存托凭证的特有风险。此外本基金还将面
临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述
与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险
详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、
股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货
币型基金中基金(FOF)。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元初始面
值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《更新的招募说明书》《基
金合同》及基金产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
二、基金概览
(一)基金名称
易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
1.基金代码:161133
2.场内简称:优势回报 FOF-LOF
(二)基金份额总额:
2022 年 6 月 15 日,本基金总份额 591,227,621.75 份。
(三)基金份额净值:
5
2022 年 6 月 15 日,基金份额净值 1.0497 元。
(四)本次上市交易份额:217,345,251.00 份。
(五)上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
(六)上市交易日期:2022 年 6 月 22 日。
(七)基金管理人:易方达基金管理有限公司。
(八)基金托管人:平安银行股份有限公司。
(九)基金登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
(十)上市推荐人:无。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前募集情况
1.基金募集申请的注册机构和准予注册文号:2021 年 10 月 12 日中国证券监督管理委
员会《关于准予易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)注册的批复》
(证监许可[2021]3171 号)。
2.基金的运作方式:契约型开放式,混合型基金中基金(FOF)。基金合同生效后的前 12
个月为封闭运作期,本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至 12 个月后的月度对日
的前一日为止。在封闭运作期内,本基金不办理申购赎回业务。本基金在封闭运作期届满后,
基金名称调整为“易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)”,并将在封闭运作期届满 30
天内开始办理赎回业务。
3.基金合同期限:不定期。
4.发售方式:场内、场外两种方式公开发售。
5.发售日期及发售期限:本基金自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 18 日公开发售,共
发售 10 个工作日。
6.发售价格:1.00 元人民币。
7.发售机构:
(1)场内销售机构
本基金办理场内认购业务的销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员
单位:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江
证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方
6
证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发
证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰
君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝
证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西
证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京
证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世
纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、
西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、
银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华
南、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如果会员单位有所增加或减少,请以深交所的具体规定为准,本基金管理人不就此事项
进行公告。
(2)场外销售机构
①直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:4008818099
联系人:梁美
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
②非直销销售机构
本基金场外非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示。
8.验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
(二)基金合同生效
本基金自 2022 年 3 月 7 日起公开募集,截至 2022 年 3 月 18 日,募集工作已经顺利结
束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值 1.00 元人民
7
币计算,募集期间募集及利息结转的基金份额共计 591,227,621.75 份基金份额(其中利息
折份额 30,897.35 份),已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。在基金募集期内,本
公司的基金从业人员认购基金份额 354,421.45 份,占基金份额总量的 0.0599%。本公司高
级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份
(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。本公司未使用固有资金认
购本基金的基金份额。
本基金募集资金已于 2022 年 3 月 23 日划入本基金托管账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达优势回报一年封闭运
作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基
金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获中国证监会书面确认,基金合同于
2022 年 3 月 23 日正式生效,该日基金份额总额为 591,227,621.75 份。自基金合同生效之
日起,基金管理人正式开始管理本基金。
(三)日常申购、赎回情况
基金合同生效后的前 12 个月为封闭运作期,本基金的封闭运作期为自基金合同生效之
日起至 12 个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内,本基金不办理申购赎回业务。
本基金在封闭运作期届满后,基金名称调整为“易方达优势回报混合型基金中基金
(FOF-LOF)”,并将在封闭运作期届满 30 天内开始办理赎回业务。本基金开放日常申购、赎
回业务将另行公告。
(四)本基金上市交易的主要内容
1.基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2022]574 号。
2.上市交易日期:2022 年 6 月 22 日。
3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4.本次上市交易的基金份额场内简称及代码:优势回报 FOF-LOF、161133。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
5.本次上市交易份额:217,345,251.00 份。
6.基金净值的披露:基金管理人每个估值日次一个工作日对该估值日的基金资产进行估
值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
复核。本基金上市交易后,基金管理人于每个估值日的次一工作日将经过基金托管人复核的
该估值日的基金份额净值传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于每个估值日的次两个工
作日通过行情系统揭示。
8
7.未上市交易份额的流通规定:未上市交易的基金份额登记在中国证券登记结算有限责
任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,可以通过跨系统转托管
转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深圳证券交易所上市
交易。本基金开通跨系统转托管业务将另行公告。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2022 年 6 月 15 日,本基金份额持有人户数为 5,877 户,平均每户持有的基金份额
为 100,600.24 份。其中上市交易的场内基金份额持有人户数为 1,801 户,平均每户持有的
基金份额为 120,680.32 份。
(二)持有人结构
截至 2022 年 6 月 15 日,本基金总份额 591,227,621.75 份,其中机构投资者持有的基
金份额为 182,122,688.90 份,占总基金份额比例为 30.80%;个人投资者持有的基金份额为
409,104,932.85 份,占总基金份额比例为 69.20%。
本基金上市交易的场内基金份额 217,345,251.00 份,其中机构投资者持有的本次上市
交易的场内基金份额为 169,826,103.00 份,占本次上市交易基金份额比例为 78.14%;个人
投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为 47,519,148.00 份,占本次上市交易基金份额
比例为 21.86%。
(三)前十名场内基金份额持有人的情况:
截至 2022 年 6 月 15 日,本基金前十名场内基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称 持有基金份额(份) 占场内基金份额比例
1
上海证券-国泰君安证券股份有限公司-
上海证券正和 2 号 FOF 单一资产管理计划
50,002,721.00 23.01%
2 中国中金财富证券有限公司 20,000,972.00 9.20%
3 华泰证券股份有限公司 18,000,874.00 8.28%
4 长江证券股份有限公司 17,500,850.00 8.05%
5 招商证券股份有限公司 17,500,340.00 8.05%
6 安信证券股份有限公司 10,000,486.00 4.60%
7 西南证券股份有限公司 10,000,486.00 4.60%
8 易方达资产-中信证券-易方达资产京华 9,298,451.00 4.28%
9
睿选 1 号专项资产管理计划
9
金元顺安基金-南京银行-海通证券股份
有限公司
8,000,388.00 3.68%
10 国信证券股份有限公司 7,600,369.00 3.50%
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1.名称:易方达基金管理有限公司
2.法定代表人:刘晓艳
3.总裁:刘晓艳
4.注册资本:13,244.2 万元人民币
5.注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
6.办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
7.设立批准文号:证监基金字[2001]4 号
8.工商登记注册的法人营业执照文号:91440000727878666D
9.经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
10.股权结构:
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 22.6514%
广发证券股份有限公司 22.6514%
盈峰集团有限公司 22.6514%
广东省广晟控股集团有限公司 15.1010%
广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505%
珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5087%
珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.6205%
珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5309%
珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.7558%
珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.4396%
珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5388%
总 计 100%
11.内部组织结构及职能与人员情况
自成立以来,公司严格按照法律法规和中国证监会的各项规定及要求,建立组织机构健
全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,保持公司规范运作,维护基
10
金份额持有人的利益,并且根据业务发展变化,公司设置并适时调整内部组织架构。
目前,公司内部组织架构主要分为投资条线、市场条线、中后台条线和投资顾问条线。
其中,投资条线包括主动权益板块、量化投资板块、固定收益板块、多资产投资板块、FOF
投资板块、指数投资板块、国际投资板块、另类投资板块,各业务板块下设相应职能部门,
负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理、投资交易等工作。市场条线包括零售业务板
块、一般机构板块、养老金板块和海外机构板块,各业务板块下设相应职能部门,负责按各
自所服务的客户群体开展营销推广和客户服务等工作。中后台条线包括金融科技板块、风险
控制板块、数据治理与服务板块和其他业务支持板块,各业务板块下设相应职能部门,金融
科技板块的职能部门主要负责公司信息安全与运维、系统研发、数据平台研发、规划与支持、
创新研究等工作;风险控制板块的职能部门主要负责投资、产品与市场、运营方面的合规工
作、内审稽核、投资风险管理等工作;数据治理与服务板块的职能部门主要负责数据服务等
工作;其他业务支持板块的职能部门主要负责会计核算、登记结算、产品研究、宣传策划、
投教、人力资源、公司财务、行政管理等工作。投资顾问条线下设相应职能部门,主要负责
投资顾问业务工作。
公司根据业务发展需要进行合理的人员配置,重视人才队伍建设和人才发展,截至 2022
年 3 月底,公司硕士及以上人数占全体员工人数比例超过 80%,形成了一支高素质、专业化
的人才队伍。
12.信息披露负责人:王玉
电话:020-85102688
13.基金管理业务介绍
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方
达”)成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 13,244.2 万元人民币。易方达拥有公募、社保、
年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收
益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局,为境内外客
户提供资产管理解决方案。
14.本基金基金经理
张浩然先生,金融硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选
多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自 2020 年 4 月 9 日起任职)、易
方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自 2020 年 8 月 14 日起任职)、
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自 2021 年 8 月 24 日起任
11
职)、易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自 2021 年 12 月 10
日起任职)、易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自 2022
年 3 月 23 日起任职)。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基
金管理有限公司研究员、投资经理、易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金经理助理。
胡云峰先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达优
势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自 2022 年 4 月 2 日起任职)。
曾任兴业全球基金管理有限公司研究部研究员,万家基金管理有限公司固定收益部研究员、
研究部研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员,海富通基金管理有限公司投资
部基金经理助理,易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达新兴成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理、投资经理。
(二)基金托管人
1.基本情况
名称:平安银行股份有限公司
注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼
法定代表人:谢永林
成立日期:1987 年 12 月 22 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198 元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
托管部负责人:黄伟
信息披露负责人:刘华栋
联系电话:(0755) 2216 6388
2.主要人员情况
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清
算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室,目前部门人员
为 73 人,为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业
经验丰富,托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。
12
3.基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至 2021
年 12 月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 6,293 亿,平安银行已
托管 190 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种
类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求。
(三)上市推荐人:无。
(四)基金验资机构
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:昌华、马婧
联系人:昌华
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件 1。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
资产 本报告期末(2022 年 6 月 15 日;单位:人民币元)
资产:
银行存款 99,624,841.58
结算备付金 30.24
存出保证金 2,409.23
交易性金融资产 521,089,758.56
13
其中:股票投资 -
基金投资 521,089,758.56
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收清算款 -
应收股利 28,557.00
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 620,745,596.61
负债和净资产
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 49,474.30
应付托管费 37,779.01
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 17,957.95
负债合计 105,211.26
净资产:
实收基金 591,227,621.75
未分配利润 29,412,763.60
净资产合计 620,640,385.35
负债和净资产总计 620,745,596.61
八、基金投资组合
截至 2022 年 6 月 15 日,本基金的投资组合如下:
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
14
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 521,089,758.56 83.95
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 99,624,871.82 16.05
8 其他资产 30,966.23 0.00
9 合计 620,745,596.61 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金于2022年6月15日未持有境内股票。
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金于2022年6月15日未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于2022年6月15日未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金于 2022 年 6 月 15 日未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金于 2022 年 6 月 15 日未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金于 2022 年 6 月 15 日未持有贵金属。
15
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于 2022 年 6 月 15 日未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金于 2022 年 6 月 15 日未投资股指期货。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金于 2022 年 6 月 15 日未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1.基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股
票库情况。
3.其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,409.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 28,557.00
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,966.23
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于2022年6月15日未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2022年6月15日股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。
16
九、基金中基金
(一)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代
码
基金名称 运作方
式
持有份额(份) 公允价值(元) 占基金
资产净
值比例
(%)
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基
金
1 161120 易方达中债
新综指发起
式(LOF)C
契约型
开放式
39,712,494.28 59,501,230.18 9.59 是
2 110036 易方达双债
增强债券 C
契约型
开放式
35,346,431.79 57,756,069.54 9.31 是
3 110018 易方达增强
回报债券 B
契约型
开放式
34,796,086.13 47,357,473.22 7.63 是
4 002910 易方达供给
改革混合
契约型
开放式
14,904,455.87 40,252,463.97 6.49 是
5 001856 易方达环保
主题混合
契约型
开放式
9,849,314.25 39,938,969.28 6.44 是
6 001076 易方达改革
红利混合
契约型
开放式
22,136,011.89 38,538,796.70 6.21 是
7 011650 易方达逆向
投资混合 C
契约型
开放式
31,144,040.08 31,860,353.00 5.13 是
8 006533 易方达科融
混合
契约型
开放式
10,576,810.84 31,493,511.96 5.07 是
9 110005 易方达积极
成长混合
契约型
开放式
44,830,318.00 31,461,917.17 5.07 是
10 110009 易方达价值
精选混合
契约型
开放式
27,224,010.57 31,392,006.59 5.06 是
(二)当期交易及持有基金产生的费用
项目 本期费用
其中:交易及持有基金管理人以
及管理人关联方所管理基金产
生的费用
当期交易基金产生的申
购费(元) 117,808.92 -
当期交易基金产生的赎
回费(元) - -
17
当期持有基金产生的应
支付销售服务费(元) 244,889.22 238,119.07
当期持有基金产生的应
支付管理费(元) 712,930.94 669,785.34
当期持有基金产生的应
支付托管费(元) 159,966.70 154,266.26
当期交易所交易基金产
生的交易费(元) 245.06 -
当期交易基金产生的转
换费(元) - -
注:本基金合同自 2022 年 3 月 23 日起生效,本报告期自 2022 年 3 月 23 日至 2022 年
6 月 15 日。当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被
投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本
基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自
身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自
身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其
他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、
基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,
其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被
投资基金收取后返还至本基金基金资产。
(三)本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
十、重大事件揭示
自 2022 年 4 月 2 日起,本基金增聘胡云峰为基金经理,与张浩然共同管理本基金,详
见 2022 年 4 月 2 日披露的《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基
金经理变更公告》。
经易方达基金管理有限公司第八届董事会 2022 年第一次会议审议通过,自 2022 年 4
月 21 日起,聘任刘世军为公司副总经理级高级管理人员(首席数据与风险监测官),详见 2022
年 4 月 21 日披露的《易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
18
经易方达基金管理有限公司第八届董事会 2022 年第一次会议审议通过,自 2022 年 5
月 11 日起,聘任张南为公司副总经理级高级管理人员,离任督察长;聘任王玉为督察长,
担任公司信息披露负责人,详见 2022 年 5 月 13 日披露的《易方达基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》。
十一、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十二、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,
配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产
的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的
计提和支付等行为进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规
定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
19
十三、备查文件目录
(一)中国证监会准予易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)注
册的文件;
(二)《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》;
(三)《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)更新的招募说明
书》;
(四)《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议》;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产
品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
易方达基金管理有限公司
2022 年 6 月 17 日
20
附件 1:基金合同内容摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
21
二、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下,以基金管
理人名义直接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利,包括但不限于参加本基金
持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利,代表本基金的基金份额持有人提议召
开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会,无需召开本基金的基金份额持有人大会,
法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
22
非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(17)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资
产作为质押进行融资;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
23
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
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(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上;
25
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
本基金持有基金召开基金份额持有人大会时,在遵循本基金份额持有人利益优先原则的
前提下,本基金的基金管理人在事先征求基金托管人的意见后可直接参加该基金份额持有人
大会并行使相关投票权利,无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。基金投资者持有本
基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人参与本基金所持基金的基金份额持有人大会
并行使相关投票权利。法律法规另有规定的从其规定。
在遵循本基金份额持有人利益优先原则的前提下,本基金的基金管理人可代表本基金的
基金份额持有人在符合条件的情况下提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大
会,无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。基金投资者持有本基金基金份额的行为即
26
视为同意本基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基
金份额持有人大会。法律法规另有规定的从其规定。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率或调整收费方式、调整基金份额类别设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
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(5)基金管理人、销售机构、登记结算机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认
购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的规则;
(6)在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
28
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
29
益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投
票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金
登记结算机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
30
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
31
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
32
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%
以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
33
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第三节 基金收益分配原则、执行方式
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的
收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分
配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介公
告。
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六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,
当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业
务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
第四节 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用、基金投资其他基金产生的相关费用,但法律法规禁止从基金
财产中列支的除外;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、基金上市初费及月费;
10、因投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而产生
的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金封闭运作期内与封闭运作期届满后的管理费率、托管费率相同。
1、基金管理人的管理费
本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日
35
基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,
则取 0)的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值
后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日
基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,
则取 0)的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值
后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF 除外),应当通过直
销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并
记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
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3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书
的规定。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为,相应的增值税、附加税费以及可
能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担,届时基金管理人可通过本基金托管账户直接缴付,
或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理人先行垫付
上述增值税等税费的,基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人
被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等,基金管理人有权向投资人就相关金额
进行追偿。
第五节 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含 QDII 基金及香港互
认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存
托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称
“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
37
基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%,投
资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的 80%,投资于港股通股票的资产不超过
股票资产的 50%;封闭运作期内,权益类资产占基金资产的比例为 60%-100%;封闭运作期届
满后,权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基
金不受前述比例限制。
封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,
本基金不受上述 5%的限制。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满
足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定股票资产占基金资产的比例不低于 60%;
(2)基金最近 4 期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%,投资于基金管理人旗
下基金的资产不低于非现金资产的 80%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的 50%;
封闭运作期内,权益类资产占基金资产的比例为 60%-100%;封闭运作期届满后,权益类资
产占基金资产的比例为 60%-95%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例
限制;
(2)本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的 20%,且不得持有其他基
金中基金;
(3)本基金管理人管理的全部基金中基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超
过被投资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
(4)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的资产合计不得超过
基金资产净值的 10%;
(5)本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近定期报告披露的基金净资产应
当不低于 1 亿元;
(6)本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基
金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
(7)封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
38
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作
期内,本基金不受上述 5%的限制;
(8)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合
计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香
港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18)封闭运作期届满后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
39
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)封闭运作期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%。封闭运作期届满
后,本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21)本基金投资于货币市场基金的比例合计不得超过基金资产的 15%;
(22)基金管理人运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比
例应当符合基金中基金的投资目标和投资策略;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(7)、(14)、(15)、(18)、(19)情形之外,因证券市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)、(4)、(5)、
(8)-(13)、(16)、(17)、(20)-(24)项规定投资比例的,基金管理人应当在被投资证
券或基金可交易或可赎回之日起 10 个交易日内进行调整,致使基金投资比例不符合上述
(2)、(3)项规定投资比例的,基金管理人应当在被投资基金可交易或可赎回之日起 20 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,
届时按最新规定执行。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范
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利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
本基金投资基金管理人及基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,
但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要
求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关
联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,
基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金
份额持有人大会审议。
第六节 基金净值信息的计算方法和公告方式
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金净值信息
1、封闭运作期内的基金净值信息
《基金合同》生效后,基金上市交易前,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
基金上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的两个工作日内,通过规定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理
人应当在不晚于半年度和年度最后一日的两个工作日内,在规定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、封闭运作期届满后的基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在 T+2 日内(T 日为开放日),
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通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的两个工作日内,在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
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(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。
第八节 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争
议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败
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诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。