工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2022年第1号）

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
（2022年第1号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
重要提示
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）由工银瑞信睿智深证100
指数分级证券投资基金变更而来。2018年3月14日工银瑞信睿智深证100指数分级证券
投资基金以现场会议方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于工银瑞信睿智
深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》，内容包括工银瑞信睿智深证100
指数分级证券投资基金变更基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩
比较基准、收益分配原则、费率水平以及修订基金合同等，并同意将基金更名为“工银瑞
信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自
表决通过之日起生效。自2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证
券投资基金（LOF）基金合同》生效。
工银瑞信基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证招募
说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质
性判断或者保证。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注
册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，
全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，应全面了
解本基金的产品特性，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并
承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
合规性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金为股票型基金，风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书 “基金的风险揭示”部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，
可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基
金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构
成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2022年2月28日，有关财务数据和净值表现数据截
止日为2021年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 1
一、绪 言 ......................................................................................................................................... 4
二、释 义 ......................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 18
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22
六、基金的历史沿革与存续 ......................................................................................................... 51
七、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 51
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 53
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 63
十、指数编制方法 ......................................................................................................................... 72
十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 74
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 75
十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 76
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 81
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 82
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 85
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 85
十八、侧袋机制 ............................................................................................................................. 90
十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 92
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 98
二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 99
二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 100
二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 100
二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 103
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 104
二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 104
附件一........................................................................................................................................... 105
附件二........................................................................................................................................... 119
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一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）、《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金合同是规定
基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突
或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信中证京津冀协同
发展主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资
基金（LOF）招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
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8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
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售业务的机构，以及具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司认可的深圳证券交易所会员单位
24、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理
本基金份额的申购和赎回的机构和场所
25、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理本基金份额的申购、上市交易和赎回的机构和场所
26、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
27、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
28、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过
场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
29、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统，通过
场内会员单位申购及通过二级市场买入的本基金份额登记在证券登记系统
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司
或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司
32、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户，基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户，
记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统
33、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办
理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份
额登记在登记机构的证券登记系统
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
基金合同》生效日，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》自同一日
终止
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实
施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》等相关业务规则和实施细则
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
47、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
48、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
49、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为
50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
52、元：指人民币元
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
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55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
60、基金份额类别：本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、
赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
63、基金产品资料概要：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
邮政编码：100033
法定代表人：赵桂才
成立日期：2005年6月21日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的20%。
存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1、董事会成员
赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长、
法定代表人。1990年7月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业信贷部、营业部和
公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年1月，任工银
巴西执行董事、总经理；2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、
总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。
高翀先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委副书记、总经理。2000
年7月至2021年7月，历任中国工商银行总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国
工商银行上海市分行副行长、党委委员。2021年加入工银瑞信基金管理有限公司。
黄敏女士（Min Huang)，董事，瑞士信贷资产管理亚太区代主管。黄敏女士毕业于麻
省理工学院，自2006年加入瑞士信贷集团，先后担任瑞士信贷全球投资银行战略部助理副
总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官、资产管理大中国区首席运营
官、资产管理中国区负责人。
洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任
农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。
曾赴美国乔治华盛顿大学学习。
林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理与
投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经
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理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。
田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等
研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长江
学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。
2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包
括经济理论、激励机制设计、中国经济等。
Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任
云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数
顾问委员会委员，香港会德丰集团咨询委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香
港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市
场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。
程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研究
生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学
位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。
2、监事会成员
张晓辛先生，监事，经济学学士。1986年加入中国工商银行，先后任工行吉林分行计
划处副处长、处长，计划财务处处长，辽宁抚顺分行行长，辽宁分行副行长，吉林分行副行
长，黑龙江分行副行长、行长。2021年被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部资
深专家、专职派出董事。
Hans Urs Buchmann，监事，法学博士，现任瑞士信贷（香港）有限公司副董事长。布
克曼先生自1985年加入瑞士信贷，先后任瑞信第一波士顿中国区业务主管、瑞信金融服务
部中国区主管、瑞信一银行机构中国区企业银行部主管、瑞信企业及机构客户管理委员会成
员、瑞信亚太区企业与机构客户部副主席。
洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所
高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6
月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。
倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，
校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入
工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。
章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年
任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。
3、高级管理人员
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
赵桂才先生，董事长，简历同上。
高翀先生，总经理，简历同上。
朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、
督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997年－1999年任中国华融信托投资公司
证券总部债券部经理；2000年－2005年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部
高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事长，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历
任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有
限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有
限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。
赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞
信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从
事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，
历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行
牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理
有限公司。
郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信
投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005
年加入工银瑞信基金管理有限公司。
马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限公
司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商银行
总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监，执行
董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。
4、本基金基金经理
刘伟琳女士，12年证券从业经验；博士；2010年加入工银瑞信，现任指数投资中心投
资副总监、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券
投资基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基
金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自
2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基
金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（自2020
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
年11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））基金经理；2015年7
月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；
2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基
金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2019
年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2019
年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理；2019年11月1日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至今，担任工银瑞信中证800
交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至今，担任工银瑞信中证科技
龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至今，担任工银瑞信中证
沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银
瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至今，
担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021
年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2021年11月26日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至今，担任工银瑞信中证500六个月持有期
指数增强型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
高翀先生，简历同上。
朱碧艳女士，简历同上。
杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。
欧阳凯先生，20年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入
工银瑞信，现任固定收益部总经理、资深投资总监、固收投资能力一中心负责人、基金经理。
2010年8月16日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月27
日至2017年4月21日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理；2013年2月7
日至2017年2月6日，担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016年2月
19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2013年6月26日至2018
年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理,；2013年7月4日至
2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2014
年9月19日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经
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理；2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
李剑峰先生，19年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高
级副经理；2008年加入工银瑞信，现任首席投资官、养老金投资中心总经理。
修世宇先生，15年证券从业经验；清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管
理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，
现任研究部总经理、研究总监、基金经理（牵头权益投资部工作）。2014年10月22日至2018
年2月27日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2017年6月16
日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。
黄安乐先生，19年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证
券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加
入工银瑞信，现任权益投资部资深投资总监、权益投资能力三中心负责人、基金经理。2011
年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23
日至2019年2月13日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2014年10
月22日至2017年10月9日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；
2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基
金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型
证券投资基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加股
票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券
投资基金基金经理；2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基
金基金经理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金基金经理。
杜洋先生，12年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总
监、基金经理。 2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半
年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长
混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新
能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新
兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银
瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，担任工银瑞信创业板
两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信战略远
见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混
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合型证券投资基金基金经理。
袁芳女士，14年证券从业经验；曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信，
现任权益投资部投资副总监、基金经理，2015年12月30日至今，担任工银瑞信文体产业
股票型证券投资基金基金经理；2018年2月13日至2020年12月31日，担任工银瑞信新
生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年5月6日至今，担任工银瑞信科
技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理；2020年4月23日至今，担任工银瑞信
圆兴混合型证券投资基金基金经理；2020年6月18日至今，担任工银瑞信高质量成长混合
型证券投资基金基金经理；2021年1月13日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
赵蓓女士，14年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理；
2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，2014年11月18日至
今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年4月28日至今，担
任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理；2016年2月3日至今，担任工银瑞信
前沿医疗股票型证券投资基金基金经理；2018年7月30日至2019年12月23日，担任工
银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至今，担任工银瑞信
科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年3月25日至今，担任工银
瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的销售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
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1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事使基金承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投
资不再受相关限制，或按照调整后的规定运作，不需要经基金份额持有人大会审议。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
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（8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验，
提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合
规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设资格
审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进
行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动中
的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制等
发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
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理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
（2）风险评估
a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估；
b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大
危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和
重大事项进行风险评估；
c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离等政策、程序或措施。
控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。
在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相
关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位
负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和内控
稽核部部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道
防线。
（4）信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报
渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清
晰的业务报告系统。
（5）内部监控
内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽核人
员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进
公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：43,782,418,502元人民币
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制
商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌
上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置
改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券
交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创
新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。
2、主要人员情况
崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人
员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从
业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，
大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金
持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人
员。资产托管部目前共有员工76人，平均年龄39岁，100%员工拥有大学本科以上学历，67%
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以上员工具有硕士以上学位。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供
安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发
布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管
部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，
对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得
到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。
自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最
佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世
纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其继2019年被《金融时报》评为年
度唯一“最佳资产托管银行”之后，在2020年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银
行”。
截至2021年12月31日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银
新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共318只证
券投资基金，基金托管规模11172.02亿元。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
（1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督
机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
（2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格
控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
（3）以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实
到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、
有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务
信息真实、准确、完整、及时。
2、内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层
下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务
风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总
行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管
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部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法
律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业
务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同
制定声誉风险应急预案。
3、内部风险控制原则
（1）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
（2）全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵
盖资产托管业务各环节。
（3）有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何
人都没有超越制度约束的权力。
（4）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生
的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（5）及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管
部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境
的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
（6）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规管理中心
是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严
格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。
（7）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互
制衡措施来消除风险控制的盲点。
（8）防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部
门与行政、研发和营销等部门隔离。
4、内部风险控制制度和措施
（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的
人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3）风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，
并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保
证业务不中断。
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5、资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个
方面构建了托管业务风险控制体系。
（1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作
为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，民生银
行始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
（2）实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工
对自己岗位职责范围内的风险负责。
（3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。民生银行通过建立纵向双人制，
横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
（4）以制度建设作为风险管理的核心。民生银行十分重视内部控制制度的建设，已经
建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位
职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增
加和完善。
（5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。
资产托管部内部设置风险与合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。
总行审计部不定期对托管业务进行审计。
（6）将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从
风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定，基金托管人对基金
的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理
人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购及赎回的价格、基金申购资
金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法规
规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核
对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
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理人限期纠正。
五、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销中心
名称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵桂才
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：01081042500
联系电话：400-811-9999
联系人：张嘉卫
公司网址：www.icbccs.com.cn
投资者还可通过我公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。
2、场内销售机构
场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司认可的的深圳证券交易所场内会员单位。
3、场外销售机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
联系人：官学清
电话：010-66105799 95588
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn/
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：繆建民
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联系人：季平伟
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
（3）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号
法定代表人：吕家进
联系人：孙琪虹
电话：021-52629999
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（4）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人：李晓鹏
联系人：朱红
电话：010－63636153
传真：010－63636157
客户服务电话：95595
网址：http://www.cebbank.com
（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/
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（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人：张金良
联系人：李雪萍
电话：010-68857440
传真：010－68858057
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
（7）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： 0574-89068340
传真：0574-87050024
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（8）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
联系人：严峻
电话：0571－85108195
传真：0571－85106576
客户服务电话：0571-96523 ；400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
（9）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
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电话：027-82656704
传真：027-82656236
客户服务电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com
（10）江苏银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中华路26号
办公地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：夏平
联系人：张洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587820
客户服务电话：95319
网址：http://www.jsbchina.cn
（11）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：王耀球
联系人：洪晓琳
电话： 0769-22866143
传真： 0769-22866282
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（12）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100033
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：谭磊
电话：010－66045182
传真：010－66045518
客户服务电话：010-66045678
网址：http://www.txsec.com
（13）国泰君安证券股份有限公司
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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：黄博铭
电话：021－38676666
传真：021－38670666
客户服务电话：400-8888-666 / 95521
网址：http://www.gtja.com/
（14）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：谢欣然
电话：010-86451810
传真：010-65186399
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（15）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
（16）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
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传真：0755-83734343
客户服务电话：95565、4008888111
网址：http://www.newone.com.cn/
（17）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
电话：0755-23835383
传真：010-6083 6029
客户服务电话：95548
网址：http://www.citics.com/
（18）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
传真：010-83574807
客户服务电话：4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（19）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021－23219100
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
（20）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
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办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
联系人：余洁
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（21）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
联系人：陈剑虹
电话：0755－82825551
传真：0755－82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn
（22）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571—95548
网址：www.bigsun.com.cn
（23）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022－28451991
传真：022－28451892
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客户服务电话：4006515988
网址：http://www.ewww.com.cn
（24）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座8层
法定代表人：张伟
联系人：郭力铭
电话：（010）57615957
传真：（010）57617065
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（25）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：冯恩新
联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532－85022605
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（26）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-83252182
传真：010－63080978
客户服务电话：95321
网址：http://www.cindasc.com
（27）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
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法定代表人：施华
联系人：周静
电话：010-68585002转8061
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
（28）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
电话：021-22169999
传真：021-22169964
客户服务电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/
（29）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号天德广场T1楼10楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
电话：020-88836999
传真：020-88836984
客户服务电话：（020）95396
网址：www.gzs.com.cn
（30）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351-4130322
传真：0351－7219891
客户服务电话：4007121212
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网址：http://www.dtsbc.com.cn
（31）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
（32）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳 李盼盼 党静
电话：0371--69099882
传真：0371—65585899
客户服务电话：95377
网址：http://www.ccnew.com/
（33）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：028-86150207
传真：028-86150100
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（34）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李峰
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联系人：朱琴
电话：021-20315161
传真：021-20315125
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（35）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：祁建邦
联系人：周鑫
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（36）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建
联系人：任敏
电话：010－65051166
传真：010－65058065
客户服务电话：010-65051166
网址：http://www.cicc.com.cn/
（37）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
电话：0755-82026907
传真：0755-82026590
客户服务电话：4006008008
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网址：https://www.ciccwm.com
（38）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：戴彦
联系人：付佳
电话：021-23586603
传真：021-23586860
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn
（39）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
联系人：姜志伟
电话：0451-87765732
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（40）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼
法定代表人：冉云
联系人：杜晶、黎建平
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（41）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：何亚刚
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
联系人：丁敏
电话：010-59355997
传真：010-66553791
客户服务电话：400-889-5618
网址：http://www.e5618.com
（42）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
电话：010－58568235
传真：010－58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（43）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市中南路99号保利广场A座48楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87618889
传真：027-87618863
客户服务电话：95391
网址：http://www.tfzq.com
（44）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
38、39层
法定代表人：董永成
联系人：岑汉峰、詹昕达
电话：4008-169-169 021-61762612
传真：021-61763699
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客户服务电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（45）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人：李长伟
联系人：王婧
电话：010-88321763
传真：0871-68898100
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
（46）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：马勇
联系人：文雯
电话：010-83363101
传真：0010-83363072
客户服务电话：4008-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（47）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
电话：010-85657353
传真：010-65884788
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://www.licaike.com/
（48）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01，02，03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01，02，03室
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法定代表人：冷飞
联系人：孙琦
电话：021-50810683
传真：021-50810673
客户服务电话：021-50810687
网址：www.wacaijijin.com
（49）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：葛新
联系人：孙博超
电话：010-59403028
传真：95055-4
客户服务电话：010-59403027
网址：www.baiyingfund.com
（50）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：谭静怡
电话：021-80358749
传真：021-38509777
客户服务电话：4008-215-399
网址：www.noah-fund.com
（51）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话： 0755-33227950
传真：0755- 33227951
客户服务电话：4006-788-887
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（52）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977
传真：021-64385308
客户服务电话：95021/400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（53）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
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（54）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
电话：0571-28829790、021-60897869
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
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（55）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
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联系人：常艳琴
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客户服务电话：400-089-1289
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（56）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772
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（57）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
电话： 010-59601366-7167
传真：0351-4110714
客户服务电话：400-818-8000
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（58）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人：李兴春
联系人：郭丹妮
电话：021-50583533
传真：021-61101630
客户服务电话：400-921-7755
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（59）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#
楼）27楼2714室
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：张峰
联系人：李雯
电话：010-60842306
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：http://www.harvestwm.cn/
（60）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712
法定代表人：梁蓉
联系人：王瑶
电话：010-66154828
传真：010-66154828
客户服务电话：010-63583991
网址：www.5irich.com
（61）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室
法定代表人：于海锋
联系人：陈金红
电话：028-86758820-803
传真：028-82000996-805
客户服务电话：4000803388
网址：http://www.puyifund.com/
（62）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：戎兵
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联系人：魏晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客户服务电话：400-609-9200
网址：www.yixinfund.com
（63）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
电话：025-66996699-882796
传真：025-66008800-884131
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（64）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
电话：400-066-8586
传真：010-85594745
客户服务电话：010-85932427
网址：www.igesafe.com
（65）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客户服务电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
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（66）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
传真：021-60818187
客户服务电话：400-101-9301
网址：https://www.tonghuafund.com
（67）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层
法定代表人：武建华
联系人：张鼎
电话：010-56642640
传真：010-58845306
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（68）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
电话：010-56251471
传真：400-619-9059
客户服务电话：010-62680827
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（69）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢2208室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-88312877-8032
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传真：88312877
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（70）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158282 4008936885
传真：010-57569671
网址：http://www.qianjing.com
（71）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
联系人：王国壮
电话：010-85934903
传真：010-59200800
客户服务电话：400-819-9868
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（72）海银基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：400-808-1016
客户服务电话：021-80133413
网址：www.fundhaiyin.com
（73）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
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法定代表人：齐剑辉
联系人：姜英华
电话：010-52798634
传真：400-623-6060
客户服务电话：010-82055860
网址：www.niuniufund.com
（74）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
联系人：张蜓
电话：021-20219988*35374
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
（75）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼
法定代表人：穆飞虎
联系人：穆飞虎
电话：010-58982465
传真：010-62676582
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（76）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
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传真：400-673-7010
客户服务电话：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
（77）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021-50712782
传真：400-821-0203
客户服务电话：021-50710161
网址：www.520fund.com.cn
（78）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：400-166-6788
客户服务电话：021-52975270
网址：www.66zichan.com
（79）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人：金佶
联系人：沈娟
电话：8621-34013996
客户服务电话：8621-34013999
网址：https://www.hotjijin.com/
（80）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展
区）
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办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077-268
传真：400-820-5369
客户服务电话：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
（81）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：高皓辉
电话：021-63333389
传真：4006433389
客户服务电话：021-63333390
网址：www.vstonewealth.com
（82）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
联系人：陈铭洲
电话：010-65951887
传真：400-618-0707
客户服务电话：010-65951887
网址：www.hongdianfund.com
（83）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：4008219031
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客户服务电话：021-22066653
网址：www.lufunds.com
（84）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629066
客户服务电话：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（85）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：400-684-0500
客户服务电话：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
（86）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：4008-909-998
客户服务电话：010-59336586
网址：www.jnlc.com
（87）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
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办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17
层
法定代表人：王苏宁
联系人：陈龙鑫
电话：95118
传真：010-89189566
客户服务电话：010-89189566
网址：kenterui.jd.com
（88）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
传真：0411-39027835
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（89）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
电话：010-61840688
传真：010-84997571
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com
（90）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：戴晓云
联系人：王茜蕊
电话：010-59093895
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传真：010-59013828
客户服务电话：010-59013842
网址：www.wanjiawealth.com
（91）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：400-817-5666
客户服务电话：010-63136184
网址：www.amcfortune.com
（92）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
联系人：卢亚博
电话：021-50701053
传真：021-50701053
客户服务电话：021-50701053
网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
（93）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
电话：010-64068617
传真：400-106-0101
客户服务电话：010-68091380
网址：www.fundsure.com
（94）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
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办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人：王滨
联系人：陈慧（基金销售业务部门负责人）、秦泽伟（业务联络人）
电话：010-63631752（基金销售业务部门电话）
传真：66222276（基金销售业务部门传真）
客户服务电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
（95）中信建投期货有限公司
注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
法定代表人：王广学
联系人：刘芸
电话：023-86769637
传真：023-86769629
客户服务电话：4008-877-780
网址：http://www.cfc108.com/
（96）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：梁美娜
电话：021-6081 2919
传真：021-6081 9988
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（97）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号弘业大厦
办公地址：南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人：周剑秋
联系人：张苏怡
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电话：025-52278981
传真：025-52278733
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符
合要求的机构销售本基金，详见基金管理人网站。
（二）基金注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
电话：4008058058
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
（三）出具法律意见书的律师事务所
名 称：上海市通力律师事务所
住 所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电 话：（021）31358666
传 真：（021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：张勇、冯晓菲
联系电话：（010）65337475
传真：（010）65338800
联系人：张勇
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六、基金的历史沿革与存续
（一）本基金的历史沿革
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）由工银瑞信睿智深证100
指数分级证券投资基金变更而来。工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金经中国证监
会2012年8月17日《关于核准工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金募集的批复》
（证监许可[2012]1123号文）核准募集，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金
托管人为中国民生银行股份有限公司。
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金自2012年9月3日至2012年10月19
日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确
认，《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》于2012年10月25日起正式
生效。
经中国证监会2018年1月11日《关于准予工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基
金变更注册批复》，工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金就基金变更投资目标、投
资范围、投资策略及基金费率等事宜进行变更注册。
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金于2018年3月14日召开基金份额持有人
大会，会议审议通过了《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的
议案》，内容包括工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更基金类别、投资目标、
投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收益分配原则、费率水平以及修订基金合
同等，并同意将转型后基金更名为“工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金
（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
基金合同》生效，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，
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基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。
未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市
交易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，
本基金将申请A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额
上市交易公告书。
本基金的A类基金份额上市后，登记在证券登记系统中的A类基金份额可直接在深圳证
券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的A类基金份额通过办理跨系统转托管业务将基
金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。
（二）上市交易的规则
本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》等相关规定。
（三）上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
（四）上市交易的行情揭示
本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示前一交易日A类基金份额的基金份额净值。
（五）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。
当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市
的情形时，本基金将转型为非上市开放式基金，本基金的基金名称将变更为“工银瑞信中证
京津冀协同发展主题指数证券投资基金”，除此之外，本基金的基金费率，基金的投资范围
和投资策略等均不变，届时无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本
基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
（六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开
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基金份额持有人大会。
（七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
八、基金份额的申购与赎回
本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金
管理人的直销机构及场外其他销售机构办理A类基金份额和C类基金份额的场外申购和赎回
业务。投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理
A类基金份额的场内申购和赎回业务。基金管理人有权根据实际情况开通C类基金份额的场
内申购和赎回业务的，具体见基金管理人届时的公告。
办理基金份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。办理基金份额场外
申购、赎回业务的机构为基金管理人直销机构和场外销售机构。
具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根
据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金基金已于2018年4月25日起开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
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受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资
人场外申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则；
6、场内申购、赎回需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司
对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按照新规定执行；
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登
记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎
回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生
巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
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日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间
进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、基金申购的限制
场外申购时，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加
申购每笔最低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
场内申购时，单笔申购金额最低为1元人民币（含申购费），且为1元人民币的整数倍。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
基金份额持有人办理场外赎回时，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎
回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以
各销售机构的具体规定为准。
基金份额持有人办理场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合
同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有基金份额
数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无
法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购和赎回的费用及其用途
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式，A类基金份额申购费率如下表，C类基金份额不收取申
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购费。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
申购金额（M） 申购费率
场外申购 M＜100万 1.00%
100万≤M＜300万 0.80%
300万≤M＜500万 0.60%
500万≤M 按笔收取，1000元/笔
场内申购 深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。
本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
赎回费率按基金份额持有期限递减。各类基金份额的赎回费率如下表：
A类基金份额 C类基金份额
持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率
场外赎回 Y 1.50% Y＜7天 1.50%
7天≤Y 0.50%
1年≤Y 0.25% 7天≤Y 0.10%
2年≤Y 0% 30天≤Y 0%
场内赎回 Y 1.50% -
7天≤Y 0.50%
注：Y为持有期限，1年指365天。
3、基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对于持有期限少于7天的基金份额持有人，赎回费将全额计入基金财产；对于持有期限
不少于7天的基金份额持有人，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系
统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持
有期。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金管理人在履行适当程序后
按照新规定执行。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的净申购金额，以申请当日基
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金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。场外申购基金的份额计算结果均按照四舍五入
方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购基金的份额计
算先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位法保留至整数位，小数部分对应的
资金返还至投资人资金账户。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
（1）申购费用为比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/ T日该类基金份额净值
（2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/ T日该类基金份额净值
例：某投资者在场外申购本基金A类份额40,000元，场外申购费率为1.00％。假设申
购当日A类份额的基金份额净值为如1.2000元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝40,000/（1＋1.00％）＝39,603.96元；
申购费用＝40,000－39,682.54＝396.04元；
申购份额＝39,603.96/1.2000＝33,003.30份。
即，若该投资者在场外申购本基金A类份额40,000元，假设申购当日A类份额的基金
份额净值为1.2000元，则可得到基金份额33,003.30份。
若投资者通过场内申购A类份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为33,003份，
整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：
退款金额=0.30*1.2000=0.36元
即，若投资者通过场内投资4万元申购本基金的A类份额，假设申购当日A类份额的基
金份额净值为1.2000元，则其可得到基金份额33,003份，退款0.36元。
2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小
数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×该类基金份额对应的赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
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例：某投资者场外赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎
回费率为0%，假设赎回当日A类份额的基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎回金额
为：
赎回金额＝10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元
净赎回金额＝12,500.00-0.00=12,500.00元
即：投资者场外赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当
日A类份额的基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
（八）申购与赎回的登记
1、基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记
手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应
的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于
开始实施前在指定媒介上公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超
过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
7、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的；
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述第1、2、3、5、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受某笔或某些赎回申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项
时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或
延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
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程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的30%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办
理，而对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎
回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎
回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关
公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的有关业务规则办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定
媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。
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3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开
始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复刊登暂停
公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介
连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日
各类基金份额的基金份额净值。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
如本基金开通转换业务的，转入的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，
自该部分基金份额赎回或转出确认日止，且基金份额赎回或转出确认日不计入持有期。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，基金登记机构可以按照其规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
1、A类基金份额的系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的
销售机构（网点）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回的
会员单位（交易单元）、或变更办理基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时，需办理
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已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。
2、A类基金份额的跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为。
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
办理。
3、C类基金份额的系统内转托管
本基金C类基金份额持有人可办理已持有基金份额在场外不同销售机构之间的转托管，
基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
本基金已于2018年4月25日起开始办理定期定额投资业务。
（十七）基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
（十八）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分或
相关公告。
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九、基金的投资
（一）投资目标
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的
有效跟踪。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展主题指数的
成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会
允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
（三）投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流
动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平
均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。
1、股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，
本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
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在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些
情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或
司法诉讼；
（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下：
（1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；
（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业
权重相一致；
（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特
征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
（1）标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组
合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变
动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），
以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资
组合每日交易策略。
（3）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密
切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（4）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交
易策略以应对基金的申购赎回。
（5）跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合
与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
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3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，债券投资的目的是保证基金资产流动性，
有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保
值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性好、交易活跃的股
指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑
股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低
投资组合的整体风险。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）
等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目
标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降
低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存
托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（四）投资限制与禁止行为
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基
金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
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（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，
持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易
（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；在
任何交易日终，持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
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（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从
其规定。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照
法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁
止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律
法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投
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资不再受相关限制，或按照调整后的规定运作，不需要经基金份额持有人大会审议。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民
币活期存款基准利率（税后）×5%。
由于本基金的标的指数是中证京津冀协同发展主题指数，且本基金所持有现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，因此，本基金将业绩比较基
准设定为中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率
（税后）×5%。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构更名、指数更名等)，
则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备
案，并应及时在中国证监会指定媒介上刊登公告。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变
更情形履行适当程序。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者
适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险
评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益；
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（九）基金的投资组合报告
本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止（财务数据未经审计）。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 13,835,728.88 92.53
其中：股票 13,835,728.88 92.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 975,271.17 6.52
8 其他资产 141,094.59 0.94
9 合计 14,952,094.64 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 381,953.00 2.60
C 制造业 6,172,384.04 42.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 836,039.30 5.69
E 建筑业 1,003,496.00 6.83
F 批发和零售业 424,104.00 2.89
G 交通运输、仓储和邮政业 1,589,610.78 10.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 721,445.80 4.91
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J 金融业 506,280.00 3.45
K 房地产业 1,448,517.96 9.86
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 751,898.00 5.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,835,728.88 94.22
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000786 北新建材 13,700 490,871.00 3.34
2 002271 东方雨虹 9,150 482,022.00 3.28
3 000778 新兴铸管 103,600 448,588.00 3.05
4 000897 津滨发展 164,000 446,080.00 3.04
5 300075 数字政通 24,600 442,800.00 3.02
6 002743 富煌钢构 61,300 438,908.00 2.99
7 603969 银龙股份 98,200 435,026.00 2.96
8 603616 韩建河山 71,700 433,785.00 2.95
9 600874 创业环保 60,600 428,442.00 2.92
10 000652 泰达股份 98,400 424,104.00 2.89
1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
1.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.11投资组合报告附注
1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,274.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 124.22
5 应收申购款 139,695.51
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 141,094.59
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十、指数编制方法
中证京津冀协同发展主题指数结合各地特色经济、国企改革、重点项目等特点，从相关
受益板块中选取较具京津冀代表性的证券作为指数样本，以反映京津冀主题在沪深市场的整
体走势。
（一）指数名称和代码
指数名称：中证京津冀协同发展主题指数
指数简称：CS京津冀
英文名称：CSI Beijing-Tianjin-Hebei’s Coordinated Development Index
英文简称：Jing-Jin-Ji’s Development
指数代码：930701
（二）指数基日和基点
该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。
（三）样本选取方法
1、样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证
组成：
（1） 科创板证券：上市时间超过一年。
（2） 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前
30 位。
2、选样方法
（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后10%
的证券；
（2）将京津冀协同发展主题划分为若干相关板块，包括但不限于：基础配套与交运、
土地储备与开发、天津自贸区、产业转移与承接、生态建设与环保、国企改革。在每个板块
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中，按照以下选样标准，从样本空间的剩余证券中选取最具板块代表性的证券进入指数，其
中优先选取总部在京津冀地区（不含央企）或主营业务在京津冀地区的证券入选；
相关板块 选样标准
基础配套与交运 京津冀地区的建筑工程、材料、设备企业（不含央企）
京津冀地区的铁路、公路、港口、机场运营企业
土地储备与开发 总部在京津冀地区、 且在京郊、津冀项目储备较多的企业
天津自贸区 自贸区相关的土地储备及园区开发建设企业
自贸区相关的物流、航运、租赁等配套企业
产业转移与承接 总部在北京、且正外迁至津冀地区的企业
符合京津冀规划中河北各地功能定位的当地企业
生态建设与环保 京津冀地区的园林、水务、环保工程、环保设备企业
国企改革 不在上述板块中的中证国企改革指数系列样本及候选样本，且实际控制人为京津冀各地国资委
（3）确保每个板块入选指数的证券数量不超过20个，所有板块合计入选指数的证券数
量不超过50个；
（4）将入选的所有证券作为指数样本。
（四）指数计算
指数计算公式为：
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个板块的权重不超过
30%、单个样本的权重不超过3%
（五）指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第
二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过20%。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一
个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
（六）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官网，网址：
http://www.csindex.com.cn/。
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十一、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2018年4月17日，基金合同生效以来（截至2021年12月31
日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
工银京津冀指数A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.04.17-2018.12.31 -9.75% 1.09% -30.83% 1.54% 21.08% -0.45%
2019年 11.07% 1.38% 9.42% 1.44% 1.65% -0.06%
2020年 8.84% 1.44% 9.40% 1.46% -0.56% -0.02%
2021年 10.93% 1.05% 12.15% 1.06% -1.22% -0.01%
自基金合同生效日起至今 21.02% 1.26% -7.14% 1.38% 28.16% -0.12%
工银京津冀指数C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.04.17-2018.12.31 -10.04% 1.12% -31.01% 1.55% 20.97% -0.43%
2019年 11.49% 1.37% 9.42% 1.44% 2.07% -0.07%
2020年 8.56% 1.44% 9.40% 1.46% -0.84% -0.02%
2021年 10.62% 1.05% 12.15% 1.06% -1.53% -0.01%
自基金合同生效日起至今 20.45% 1.26% -7.38% 1.38% 27.83% -0.12%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（2018年4月17日至2021年12月31日）
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注：1、本基金于2018年4月17日由“工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金”转
型而来。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投
资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
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（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十三、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价
进行估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收
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盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近估值价，确定公允价值；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券（包括股票、权证等），采用估值技术确定
公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、流通受限的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结
算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规
定。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
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9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
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及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
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有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或
对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情
形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金
管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记机构发送的数据错误，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由
此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金的收益分配比例以截至收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同
生效不满三个月，可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份
额持有人开放式基金账户下的基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事
先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经
除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的
分红方式不同，登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；登记在证券登记系统基
金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等
有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等
分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变
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更实施日前在指定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程
序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外基金份
额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。对于场内基金份额，则遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分
的规定。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
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10、基金的相关账户的开户及维护费用；
11、基金上市费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人账务
核对无误后，由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误
后当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人账务
核对无误后，由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误
后当日从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后在次月初3个工作日内从基金资产中一次性支
付给登记机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
4、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
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许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。
标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，
根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。标的
指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后，于
每年1月、4月、7月、10月按照指定的账户路径支付上一季度的费用。如指数使用许可协
议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“（一）基金费用的种类”中第5－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费由基金管理人垫付，运作后由基金管理人向基
金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；基金合同生效前的相关费用支付根据《工银瑞信睿
智深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定执行；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用招募说
明书“侧袋机制”部分或相关公告的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
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证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
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网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
关于审议本基金转型事宜的基金份额持有人大会决议表决通过后，基金管理人应当将经
中国证监会注册的基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基
金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日前，将上市交易公告书登载在指定媒介上。
3、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
4、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。本基金持续运作过程中，
应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的
情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变
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化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
6、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；
（9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（10）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（13）基金收益分配事项；（14）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎
回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（15）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（16）本基金开始办理申购、赎回；
（17）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
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（20）本基金推出新业务或服务；
（21）基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
（22）调整基金份额类别；
（23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（24）当基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
9、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
10、中国证监会规定的其他信息
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指
期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交
易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金
合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
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基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，
还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、基金合同约定的暂停估值的情形；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理
人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应
侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账
户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
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1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人
申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋
账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金
管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一开放日主袋账户总份额的10%
认定。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户；且本基金的各项投资运
作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
3、基金的费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见届
时发布的相关公告。
主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计提。主袋账户
的C类基金份额的销售服务费仍按主袋账户C类基金份额的基金资产净值作为基数计提。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式
和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧
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袋账户的基金净值信息。
（2）定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况。披露报告期末
特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，
不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年
度报告披露等发表审计意见。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针
对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
十九、风险揭示
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
合规性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。
（一）本基金投资过程中面临的一般风险有如下几点：
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1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本
基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格
波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨
胀风险、和上市公司经营风险等。
（1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致
市场价格水平波动的风险。
（2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。
（3）金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债
的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受
到利率变化的影响；
（4）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会
导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价
格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包
括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所
引致的风险。
4、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，
都会影响基金的收益水平。
5、合规性风险
是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。
6、操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引
致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
7、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之
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外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）由于本基金采用指数化投资并上市交易，因此相比于其他种类的基金，有以下几
点特有风险：
1、本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在
多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标
的指数同步下跌的风险。
2、标的指数风险：即标的指数因为编制方法有可能导致标的指数的表现与相关市场表
现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，
并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
3、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基
金收益水平发生变化，产生风险。
4、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数
表现之间产生差异的不确定性，可能包括：
（1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易
佣金经手费、证管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离；
（2）受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金
可能不能及时地转化为标的指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票
及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
（3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指
数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标
的指数的跟踪程度。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
6、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
7、股指期货的投资风险
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
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如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
8、资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用
风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。
流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金
所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持
证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
9、基金财产投资运营过程中的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
10、存托凭证的风险
基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经
营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差
异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、
行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托
凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的
风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
11、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，
但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与
指数价格走势可能发生较大偏离。
12、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面
临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
13、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）若成份股停牌时间较长，导致该股票的估值方法发生变更，由此可能影响投资者的
投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
14、启用侧袋机制的风险
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商
一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧
袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，
基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人
将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额
持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定
性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损
失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管理人在基金
定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价
格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承
诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，
因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（三）本基金主要的流动性风险及风险管理方法说明
1、基金申购、赎回安排
本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确
认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
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内容详见本招募说明书第八部分。
2、拟投资市场及资产的流动性风险评估
本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的
指数的有效跟踪。本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不
低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金的流动性主要由
指数成份股的流动性决定。
中证京津冀协同发展主题指数是在剔除沪深A股中的ST、*ST以及暂停上市的股票后的
上市时间超过一个季度（除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前
30位）的股票中，在“京津冀协同发展”国家战略的基础上，以京津冀区域本地股为主要
选样空间，并将京津冀协同发展主题划分为基础配套与交运、土地储备与开发、天津自贸区、
产业转移与承接、生态建设与环保、国企改革等若干相关板块，选取最具板块代表性的股票
进入指数，其中优先选取总部在京津冀地区（不含央企）或主营业务在京津冀地区的股票。
总体来看，中证京津冀协同发展主题指数成份股流通市值较大、成交较为活跃，可以支持本
基金的投资和应对日常申赎的需要。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎
回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办
理赎回申请的措施。具体内容详见本招募说明书第八部分。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理人经
与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约
定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金
管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）延期办理巨额赎回申请；2）暂停接
受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取短期赎回费，本基金对持续持有期少于7日的
投资者收取不低于1.5%的赎回费；5）暂停基金估值，当特定资产占前一估值日基金资产净
值50%以上的，经与基金托管人协商一致，本基金应当暂停基金估值；6）摆动定价；7）侧
袋机制。
当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但
不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于7日会
产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
（四）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
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本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券期
货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自表决通
过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的内容摘要
详见附件一
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二十二、基金托管协议的内容摘要
详见附件二
二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为本基金的份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的
需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）关于基金账户确认
公司向首次开立基金账户的基金份额持有人寄送《基金账户确认书》（公司在获得基金
份额持有人准确的邮寄地址信息基础上提供，因基金份额持有人在本公司未详实填写或更新
账户资料导致无法寄送的除外）。《基金账户确认书》将在基金份额持有人开户确认后15个
工作日内寄送。
在基金募集期间新开户的基金份额持有人，公司将于基金合同生效后的15个工作日内
寄送《基金账户确认书》。
（二）关于对账单服务
1、公司的官方网站和热线电话提供对账单自助查询、下载或传真服务。
（1）基金份额持有人可登录公司官方网站（www.icbccs.com.cn ）进入“网上交易”
栏目，输入开户证件号码或基金账号，自助查询或下载对账单。
（2）基金份额持有人用带有传真机的电话，拨打公司客户服务热线电话（4008119999），
选择自助服务后，根据语音提示按指定键，输入需要下载的对账单日期，进行对账单自助传
真。
2、公司为基金份额持有人提供电子邮件账单、短信账单、纸质账单等多种形式对账单
服务。
（1）电子邮件对账单：电子邮件对账单是通过基金份额持有人预留的电子邮箱向其提
供份额及交易对账的一种电子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金份
额余额、期末资产净值、期间交易明细等。公司向定制电子邮件对账单且在对应期间内有交
易或最后一个交易日仍持有份额的投资人发送月度、季度和年度电子对账单，发送时间为每
月、季、年度结束后15个工作日内。
（2）手机短信对账单：短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人预留的手机号码
提供份额对账的一种电子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金份额余
额、期末资产净值等。公司向定制手机短信对账单且最后一个交易日仍持有份额的投资者发
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送季度手机短信账单，发送时间为每季度结束后15个工作日内。
（3）纸质对账单：纸质对账单是通过纸质信件向基金份额持有人提供份额及交易对账
的一种书面化的账单形式。纸质对账单包括季度对账单和年度对账单，公司在每年第1-3
季度结束后向定制季度对账单且在季度内有交易的投资人寄送季度对账单，在每年第4季度
结束后向定制季度纸质对账单且在年度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资人寄
送年度对账单，同时公司向定制年度对账单且在年度内有交易或最后一个交易日仍持有份额
的投资人寄送年度对账单，寄出时间为每季度或年度结束后的15个工作日内。
（4）公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式主动向通过工银瑞信直销系统持有
本公司基金份额的投资人提供基金保有情况信息。
本公司提供的对账单服务为基金份额持有人场外交易的对账单，不提供基金份额持有
人的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以基金合同和招募说明书相关条款为准）对账
单服务，基金份额持有人可到销售机构交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网
上服务等渠道查询。
3、温馨提示：（1）因基金份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错
误、未及时变更等原因或因邮局投递差错、通讯故障、延误等原因，造成对账单无法按时准
确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账
单，敬请拨打公司客户服务热线电话。（2）因交易对账单记录信息属于个人隐私，如基金份
额持有人选择邮寄方式，请务必预留正确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。因基金
份额持有人个人原因导致无法送达或送达错误，公司不承担任何责任。（3）本基金管理人提
供的资料邮寄服务原则上采用邮政平信邮寄方式，由公司委托具有邮政业务服务资质的第三
方进行处理，公司采取必要安全防护措施，但并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证。
（三）关于短信及电子邮件服务
基金份额持有人可以通过公司官方网站、客户服务热线电话申请定制信息服务，基金
管理人通过短信、电子邮件等方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的内容包括：产
品信息、基金净值、市场资讯、公司最新公告等。公司还将根据业务发展的实际需要，适时
调整定制信息的内容、条件和方式。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外，基金公司也会定期或不定期向预留有效
手机号码及电子邮箱地址的基金份额持有人发送基金分红、投资者教育信息、节日问候、产
品推广及其他与产品、服务相关的通知等信息。如基金份额持有人不希望接收到该类信息，
可以通过公司客户服务热线电话取消相关服务。
（四）关于资讯服务
公司为基金份额持有人提供本基金产品信息、基金投资报告、宏观形势分析、基金净
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值等多种资讯（电子版）。如需通过手机或电子邮件获得相关资讯，基金份额持有人可通过
公司官方网站或客户服务热线电话定制。
基金份额持有人知悉并同意基金管理人可根据基金份额持有人预留的个人信息不定期
通过电话、短信、邮件、微信、网站、APP等任一或多种方式或渠道为基金份额持有人提供
与基金份额持有人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信
息、基金份额持有人关怀等资讯及增值服务，购买本基金前请详阅工银瑞信基金官网服务介
绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可通过公司客户服务热线电话、在线客服等人工服
务方式退订。
（五）关于联络方式
公司提供多种联络方式，供基金份额持有人与公司及时沟通，主要包括：
1、热线电话服务：4008119999（免长途电话费），服务传真：010-81042598。
（1）人工电话服务：我公司为基金份额持有人提供每天24小时人工服务，内容包括：
账户信息查询、基金产品咨询、业务规则解答及直销电子自助交易（含APP、网上交易、微
信自助交易）咨询等服务。
（2）自助电话服务：公司提供每天24小时自助语音服务，基金份额持有人可通过热
线电话自助查询基金交易、基金份额、基金净值等信息，以及进行自助传真对账单等操作。
（3）电话留言服务：基金份额持有人可通过公司客户服务热线电话（4008119999按
指定键）进行语音留言，将有关疑问、建议及联系方式告知公司，基金管理人在接收基金份
额持有人服务需求后将在一个工作日内给予回复。
2、网络在线服务
公司官方网站、手机APP和微信服务平台设置了“在线客服”栏目，基金份额持有人
可登录公司官方网站首页、手机APP或关注公司微信公众号，点击“在线客服”图标，通过
网络在线方式进行相关业务咨询。
（1）人工服务：在线人工服务时间为每天24小时，内容包括：基金产品咨询、业务
规则解答及直销电子自助交易（含APP、网上交易、微信自助交易）咨询等服务。
（2）智能客服：公司提供每天24小时自助咨询服务，基金份额持有人可通过在线客
服机器人对基金产品、业务规则等方面内容进行自助咨询。
3、电子信箱服务
基金份额持有人可向公司客户服务电子邮箱（customerservice@icbccs.com.cn）发送
邮件，将有关疑问、建议及联系方式告知公司，基金管理人在接收基金份额持有人服务需求
后将在一个工作日内给予回复。
（六）关于电子化交易
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书
基金份额持有人可以通过本公司电子自助交易系统（7*24小时服务）办理基金交易业
务，包括：基金认购、申购、定期定额申购、赎回、转换、撤单、分红方式变更及查询等业
务。电子化交易方式有：
网上交易：基金份额持有人可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基
金交易业务。网址：
https://etrade.icbccs.com.cn/webTrading/view/html/login/login.html。
手机APP：操作简单、应用灵活，基金份额持有人可随时随地通过手机APP办理业务。
下载方式：基金份额持有人可以通过在本公司官网下载，也可以通过AppStore、华为应用
市场、腾讯应用宝、小米应用市场等应用市场搜索下载。
微信交易：基金份额持有人可通过关注“工银微财富或工银瑞信基金”微信公众号办
理基金交易业务。
有关基金管理人直销电子自助交易具体规则请参考公司官方网站相关公告和业务规则。
（七）关于网站服务
公司官方网站为基金份额持有人提供账户信息、交易信息、产品信息、公告信息、基
金资讯等查询服务，以及基金申购/转换/定期定额查询理财工具、财富俱乐部积分兑换、客
户活动参与和交流等服务。
（八）关于微信服务
公司通过官方微信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯、基金信息查询及投资
者教育等服务。投资者可在微信中搜索并关注“工银瑞信基金” （gyrx_20050621） 订阅
号、 “工银微财富” (gyrx_wcf)服务号、“工银瑞信投教研习社”（gyrxtjyxs-2020）投
教号，已开立工银瑞信基金账户的投资者，将微信账号与基金账户绑定后可通过微信“工银
瑞信基金”订阅号、“工银微财富”服务号查询基金份额等信息。
（九）基金份额持有人意见、建议或投诉受理
基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线电话、在线客服、电子邮箱、信函传真
等渠道或方式对基金管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。
（十）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司客户服务热
线电话。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十四、其他应披露事项
1. 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告，
2021-03-31；
2. 工银瑞信基金管理有限公司关于法定代表人变更的公告，2021-07-08；
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3. 工银瑞信基金管理有限公司关于总经理任职的公告，2021-07-24；
4. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告，2021-08-21；
5. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的
公告，2021-09-01；
6. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告，2021-11-17；
7. 工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告，2021-12-21；
8. 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的
公告，2021-12-31；
9. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的
公告，2022-01-01；
10. 工银瑞信基金管理有限公司关于基金直销电子自助交易系统的业务公告，
2022-01-15；
11. 工银瑞信基金管理有限公司投资旗下基金相关事项的公告，2022-01-27。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，并刊登在基金管
理人的网站上。投资人可免费查阅，也可在支付工本费后在合理时间内获得本招募说明书的
复印件或复制件，基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十六、备查文件
1.中国证监会准予工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更注册的文件
2.《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3.《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》
4.法律意见书
5.工银瑞信基金管理有限公司业务资格批件、营业执照
6.中国民生银行股份有限公司业务资格批件和营业执照
7.注册登记协议
8.中国证监会规定的其他文件
以上第1至5、7、8项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第6项文件存
放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合
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理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
附件一
基金合同内容摘要
一、基金合同当事人的权利及义务
（一）基金管理人的权利及义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
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务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和收益
分配等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的
价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
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（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利及义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及其他投资所需账户，为基金办理证券、
期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
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（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
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（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利及义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权
益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
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（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定的以外，当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但法律法规要求调
整该等报酬标准或提高销售服务费的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除
外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人
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大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低本基金的赎回费率或销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当
对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）增加、取消或调整基金份额类别设置；
（6）调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
（7）推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持
有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提
议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金
管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
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10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
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并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议召开方式上，本基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大
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会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
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分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
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基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（4）若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有
平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
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节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自表决通
过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
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和营业场所查阅。
附件二
基金托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
法定代表人：赵桂才
成立日期：2005年6月21日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：43,782,418,502元人民币
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
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兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证
服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2020年02月18日）；提供保管
箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展主题指数的
成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会
允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督：
（1）本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基
金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
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0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，
持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易
（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；在
任何交易日终，持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
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（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，
从其规定。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照
法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁
止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律
法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份
额持有人大会审议决定。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投
资不再受相关限制，或按照调整后的规定运作，不需要经基金份额持有人大会审议。
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4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后2个工作日内通过回函或双方认可的方式确认收到该名单。基金管理人应定期
或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场
交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内通过回函或双方认可的
方式确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的
名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照
协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托
管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，
并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金托管人
与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相
应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交
单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成
的任何损失和责任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合
条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账
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目及核算的真实、准确。基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。基金管
理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人复核。
6、基金托管人对基金管理人投资流通受限证券进行监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）本部分的流通受限证券，与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度，同时与基金托管
人签署风险控制补充协议。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事
会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金
托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
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托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
7、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，
本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部
门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，
以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致
的，以本协议的约定为准。
（1）基金投资中期票据应遵循以下投资限制：
1)中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》
中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；
2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该
期证券的10%。
（2）基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应
及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随
时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。
（3）如因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素，基金管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在10
个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到书
面通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，就基金托管人
的合理疑义进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人
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发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即书
面通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通知基金
管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时书面通知基
金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
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四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人予以必要的协助配合，但对此不承担相应责
任。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金的名义开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管
理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进
行。资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
（三）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开设证券账户。账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照
中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户
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进行本基金业务以外的活动。
（四）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（五）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。
（六）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
（七）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以
上。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
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基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及
其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负
责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金份额、资
产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认
可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进
行估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近估值价，确定公允价值；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价或
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券（包括股票、权证等），采用估值技术确定公
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允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）流通受限的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值
机构提供的价格数据估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价
及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
（6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
（三）估值差错处理
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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
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（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或
对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情
形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金
管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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基金管理人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着
勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准
对外公布。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册
定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季
度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后60日内完成
半年度报告编制并公告；在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报
告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成半年度报告，在半年度报告
完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将
复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，
将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通
知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
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见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前
就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就
相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、定期报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确
认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商一致的，
基金管理人应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管
理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电
子或文档的形式。保管期限为15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有
人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期
限为20年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
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七、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用、律师费用由败
诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，在履行相关程序后，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报告中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
7、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
8、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
注：本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披露”约定
的内容为准。若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排详见《基金合同》和
招募说明书的规定。