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交银施罗德中证环境治理指数型证券投
资基金（LOF）基金合同
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零一九年十一月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 11
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 12
第六部分 基金的上市交易 ......................................................................................................... 13
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 14
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 24
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 31
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 39
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 42
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 43
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 45
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 51
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 52
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 56
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 59
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 61
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 62
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 69
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 71
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 72
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 73
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 74
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 75
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）由交银施罗德中
证环境治理指数分级证券投资基金转型而来，交银施罗德中证环境治理指数分级
证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投资基金经中国证监会变更注册，转型为交银施罗德中证环
境治理指数型证券投资基金（LOF）。
中国证监会对本基金募集的注册以及变更注册，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF），
本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中信银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《交银施罗德中证环境治理指
数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充，
本基金合同由《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》修订
而成，本基金合同中与基金募集发售等相关的内容仅适用于原交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投资基金，对变更后的交银施罗德中证环境治理指数型证券
投资基金（LOF）不适用
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德中
证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充，托管协议由《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金托管
协议》修订而成
6、招募说明书或《招募说明书》：指《交银施罗德中证环境治理指数型证券
投资基金（LOF）招募说明书》及其更新，本基金招募说明书由《交银施罗德中
证环境治理指数分级证券投资基金（更新）招募说明书》修订而成
7、基金产品资料概要：指《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编
制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
8、上市交易公告书：指《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国
境内证券投资的境外机构投资者
22、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务
25、销售机构：指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理
基金销售业务的会员单位
26、会员单位：指深圳证券交易所会员单位
27、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统，而通过直销机构和其它场外
销售机构的柜台系统或其他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通
过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
28、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳
证券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该
等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场内申购和场内赎回
29、标的指数：指中证环境治理指数
30、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外申购的基金份额登记在注册登记系统
31、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统，通过场内申购的基金份额和上市交易买入的基金份额登记在证券
登记结算系统
32、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
33、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等
35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金
管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
36、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时
需具有开放式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册登记
系统
37、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳
证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证
券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统
38、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、交易、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
40、基金转型实施日：指基金管理人公告的交银施罗德中证环境治理指数分
级证券投资基金转型为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的
实施日期。《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》经
基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章，自基金
转型实施日起生效，《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日起失效
41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、存续期：指《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》
生效至《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》终止
之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》：指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
51、上市交易：指基金合同生效后，投资人通过场内会员单位以集中竞价的
方式买卖基金份额的行为
52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之
间进行转登记的行为
55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完
成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形
58、元：指人民币元
59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
66、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误
差不超过4%。
五、基金份额面值
本基金基金份额的面值为人民币1.00元。
六、基金存续期限
不定期
七、标的指数
本基金的标的指数为中证环境治理指数。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证环境治
理指数的编制、发布或授权，或中证环境治理指数由其他指数替代、或由于指数
编制方法的重大变更等事项导致中证环境治理指数不宜继续作为标的指数，或证
券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相
应调整时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行
适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中，若变更
标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更
标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变
更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单
位变更、指数更名等事项），基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证
监会备案并及时公告。标的指数发生变更的，本基金业绩比较基准也相应变更。
第四部分 基金的历史沿革
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）由交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投资基金转型而来。
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金经2015年5月20日中国
证监会证监许可【2015】940号文准予募集注册，基金管理人为交银施罗德基金
管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，
《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》于2015年8月13
日生效。
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额
持有人大会，大会于2016年6月30日表决通过了《关于交银施罗德中证环境治
理指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意交银施罗
德中证环境治理指数分级证券投资基金由指数分级基金转为上市开放式基金
（LOF），基金名称相应变更为“交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金
（LOF）”，交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金之交银环境治理份额、
交银环境治理A份额及交银环境治理B份额均转换为交银施罗德中证环境治理
指数型证券投资基金（LOF）份额。转型后，基金的投资目标、投资范围不变。
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额
持有人大会的授权，定于2016年7月19日正式实施基金转型，自基金转型实施
日起，《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》失效且《交
银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银
施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德中证环境治
理指数型证券投资基金（LOF）。
第五部分 基金的存续
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第六部分 基金的上市交易
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金上市交易。
一、上市交易的地点
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
二、上市交易的时间
基金合同生效后，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上刊登上市交易公告书。
三、上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》等有关规定。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定执行。
五、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规和深圳
证券交易所的相关规定执行。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份
额持有人大会。
八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金场内交
易的新业务，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业
务。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中销售机构包括场内销售机构
和场外销售机构。场内销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金
销售业务的深圳证券交易所会员单位；场外销售机构包括直销机构和其他场外销
售机构。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告本基金转
型后办理申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但
申请经登记机构受理的不得撤销；
4、投资者办理基金份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理基金
份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户；
5、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，除指定赎回外，基金管理人按
“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，
即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，
以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率；
6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业
务时，需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。
若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开�