国寿安保策略精选灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
(2020年第1号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年第1号)
【重要提示】
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根
据2017年6月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准
予国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2017】858号)注册并进行募集。《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2017年9月27日生效。
根据基金合同及招募说明书的相关规定,本基金封闭期自2017年9月27日至
2018年9月27日止。自2018年9月28日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),
基金名称变更为“国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,
场外基金简称变更为“国寿安保策略精选混合(LOF)”。场内基金简称及基金
代码不变,场内基金简称为“国寿精选”,基金代码为168002。
转为上市开放式基金(LOF)后,基金投资范围和投资策略不变,投资组合
中股票投资比例为基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的投
资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国
债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可
交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
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本基金可以参与融资交易。
在封闭期,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%,每个
交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金;
封闭期结束后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型
基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。本基金的
投资范围包括中小企业私募债,该类债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活
跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大
的负面影响和损失。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险等等。
在本基金封闭期内,基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出
基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有
可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交
易,从而影响基金份额持有人收益或产生损失。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决
策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
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不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本次招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修
订后的基金合同对相关信息进行了更新,相关信息更新截止日为2020年1月31日,
有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。
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目录
第一部分 绪言 ........................................................................................................... 1
第二部分 释义 ........................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ............................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 21
第六部分 基金的存续 ............................................................................................. 33
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................... 34
第八部分 基金份额的上市交易 ............................................................................. 35
第九部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 36
第十部分 基金的投资 ............................................................................................. 48
第十一部分 基金的业绩 ......................................................................................... 63
第十二部分 基金的财产 ......................................................................................... 64
第十三部分 基金资产的估值 ................................................................................. 65
第十四部分 基金的收益分配 ................................................................................. 70
第十五部分 基金的费用与税收 ............................................................................. 72
第十六部分 基金的会计与审计 ............................................................................. 74
第十七部分 基金的信息披露 ................................................................................. 75
第十八部分 风险揭示 ............................................................................................. 82
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 86
第二十部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................... 88
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................... 104
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................... 118
第二十三部分 其它应披露事项 ........................................................................... 120
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 122
第二十五部分 备查文件 ....................................................................................... 123
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第一部分 绪言
《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
规定》”)以及《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金。根
据基金合同及招募说明书的相关规定,基金封闭期自2017年9月27日至2018
年9月27日止。自2018年9月28日起,基金名称变更为“国寿安保策略精选
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”
2、基金管理人或本基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指广发银行股份有限公司
4、基金合同:指《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保策略
精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金
上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
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证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
23、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
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办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指国寿安保基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机
构
29、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,登记在该系统的基金份额也称为场外份额
30、证券登记系统:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司
31、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
32、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
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38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、封闭期:指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)
至《基金合同》生效之日第12个月度对日。本基金封闭期内不办理申购与赎回
业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
44、月度对日:指某一特定日期在后续月度中的对应日期,若该对应日期为
非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延
至该月最后一日的下一工作日
45、《业务规则》:指《国寿安保基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、上市交易:投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行为
50、场外: 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和
赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、
场外申购、场外赎回
51、场内:通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
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规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
54、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转托管的行为
55、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
56、场外份额:登记在登记结算系统下的基金份额
57、场内份额:登记在证券登记系统下的基金份额
58、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
59、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
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交易的债券等
67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
68、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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第三部分 基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人:王军辉
设立日期:2013年10月29日
注册资本:12.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
联系人:耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设
立。基金管理人股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP
CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王军辉先生,董事长,博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理
助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司总裁
助理、副总裁、党委委员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人
寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记,
国寿安保基金管理有限公司董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事
长。
刘凡先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD,
中信证券股份有限公司投资银行委员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政
负责人等。现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。
左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助
理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产
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管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任
委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。
叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现
任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董
事、国寿财富管理有限公司董事。
罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科
技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武
汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部
新世纪优秀人才支持计划入选者,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股
份有限公司独立董事。杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教务处
处长、会计学院党总支书记兼副院长;现任中央财经大学会计学院教授。
周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北
京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生,监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人
寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主
任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股
东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。
张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经
理。
马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、
业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部人力资源二级部副总监。
3、基金管理人高级管理人员
王军辉先生,董事长,博士。简历同上。
左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。
申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资
部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理
有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限
公司督察长,国寿财富管理有限公司董事。
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年第1号)
石伟先生,资产配置总监,学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼
固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作);现任
国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。
张琦先生,股票投资总监,硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基
金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及
基金经理。
董瑞倩女士,固定收益投资总监,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专
户投资部基金经