长城货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二○二○年三月
目 录
第一部分 前言和释义 ................................................................................................................................ 2
第二部分 长城货币市场基金基本情况 .................................................................................................... 9
第三部分《基金合同》当事人及权利义务............................................................................................... 10
第四部分 基金份额持有人大会 .............................................................................................................. 17
第五部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................................................................... 23
第六部分 基金份额的发售 ...................................................................................................................... 25
第七部分 基金合同的备案 ...................................................................................................................... 27
第八部分 基金的申购与赎回 .................................................................................................................. 28
第九部分 基金资产的托管 ...................................................................................................................... 37
第十部分 基金认购、申购、赎回业务代理协议 ................................................................................... 38
第十一部分 基金注册登记业务 .............................................................................................................. 39
第十二部分 基金的投资 .......................................................................................................................... 40
第十三部分 基金的资产 .......................................................................................................................... 47
第十四部分 基金资产估值 ...................................................................................................................... 49
第十五部分 基金费用与税收 .................................................................................................................. 53
第十六部分 基金的收益与分配 .............................................................................................................. 55
第十七部分 基金的会计与审计 .............................................................................................................. 57
第十八部分 基金的信息披露 .................................................................................................................. 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ....................................................................... 62
第二十部分 业务规则 .............................................................................................................................. 63
第二十一部分 违约责任 .......................................................................................................................... 63
第二十二部分 争议的处理和适用的法律............................................................................................... 64
第二十三部分 《基金合同》的效力 ........................................................................................................ 64
第二十四部分 其它事项 .......................................................................................................................... 65
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确《长城货币市场基金基金合同》(以下简称 “本合同”、
或《基金合同》)当事人的权利与义务,规范长城货币市场基金运作,依照《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关
于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)及其他有关规定,在自愿、公平、诚实
信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《基金合同》。
《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。《基金合同》
的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自取得依《基金合同》
所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金
合同》的规定享有权利,同时需承担相应的义务。
长城货币市场基金(以下简称“本基金”或“基金”)由基金管理人按照法律法规和《基
金合同》的规定募集并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于
本基金,必须自担风险。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基
金管理人保证恪尽职守,并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新
导致《基金合同》的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处,应当以届时有效的
法律法规的规定为准,及时作出相应的修改和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
释 义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 指《长城货币市场基金基金合同》及对本合同的任何修订和
补充
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的长城货币市场基金
中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及
规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
元 指中国法定货币人民币元
招募说明书 指《长城货币市场基金招募说明书》,一份公开披露本基金
募集、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金发
售安排、基金合同生效、基金申购及赎回、基金非交易过户、
基金管理、基金管理人内部控制制度、基金份额持有人权利
义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、
基金资产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基金
信息披露制度、基金合同终止及基金资产清算、投资于基金
的风险提示等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定
是否提出基金发售或申购申请的要约邀请文件,及其更新
基金产品资料概要 指《长城货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
发售公告 指《长城货币市场基金份额发售公告》
业务规则 指《长城基金管理公司开放式证券投资基金业务规则》和《长
城货币市场基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其他经国
务院授权的机构
基金管理人 指长城基金管理有限公司
基金托管人 指华夏银行股份有限公司
基金销售代理人 指具有开放式基金销售代理资格,依据有关基金销售与服务
代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代
理机构
销售机构 指基金管理人及基金销售代理人
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点
注册与过户业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册与过户登记人 指长城基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担
义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规的规定,可投资于中国境内证券的中国境外
的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日 基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下,基
金管理人聘请法定机构验资后向中国证监会办理完毕基金
合同备案手续并收到其书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长
不超过3个月
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
发售 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购 指基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手
续,向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购
自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人
卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后
不超过15个工作日的时间开始办理
转托管 指投资者将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基
金账户下的另一交易账户的业务;为本条定义之目的, 交易
账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的
账户
基金转换 指投资者向本基金管理人申请将其所持有的本基金管理人
管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额
转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基
金)的基金份额的行为
销售服务费用 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。本基
金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该笔费
用从各级基金份额的基金资产中扣除,属于基金的营运费用
基金份额等级 指本基金根据投资者持有本基金的份额数量,对投资者持有的
基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成的不同
的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并分别
公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率
基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的A级基金份额达到B级基金
份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者
在该基金账户保留的A级基金份额全部升级为B级基金份额
基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的B级基金份额不能满足该级
基金份额最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资
者在该基金账户保留的B级基金份额全部降级为A级基金份
额
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。
影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市
场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而
对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管
理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象
进行重新评估,即“影子定价”
基金日收益 指每万份基金份额的日收益
基金七日收益率 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资
方式
基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收益
基金账户 指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总
数
基金资产计价 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的
过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取
的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等;就本基金而言,指货币市场基金依法可投资的符
合前述条件的资产,但中国证监会认可的特殊情形除外
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同
由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当
事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括
但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
第二部分 长城货币市场基金基本情况
一、 基金名称
长城货币市场基金
二、 基金类型、运作方式和类别
契约型开放式货币市场基金
三、 基金投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
四、基金的投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
五、基金的投资理念
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全
性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额为两亿份,最低募集金额为人民币两亿元。
七、 基金规模
本基金不设定固定的募集规模。
八、 基金份额面值
人民币1.00 元
九、基金的认购费用
本基金不收取认购费用。
十、基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一,在法律法规允许的情况下,当技术成熟时,
可以与基金份额持有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接,作为支付手段,
进行消费或提现。具体内容见招募说明书及其更新。
十一、基金份额净值
本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使每份基金份额
净值保持在人民币1.00元。
十二、基金存续期限
不定期
十三、基金份额类别设置
1、本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成
不同的基金份额等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额,各级
基金份额单独设置基金代码,并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益
率。
2、本基金的E级基金份额仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、
赎回等业务,投资者办理具体业务时需遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管
理人指定的电子交易平台的有关规定。
第三部分《基金合同》当事人及权利义务
一、 基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:长城基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
邮政编码:518026
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期间:持续经营
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法申请并募集基金;
(2)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产并
独立决定其投资方向和投资策略;
(3)获取基金管理费以及《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其
他收入;
(4)办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事宜;
(5)作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册登
记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用,或选择、更换基金注册
登记代理机构,办理基金注册与过户登记业务,并按照基金合同对基金注册登记代理机构进
行必要的监督和检查;
(6)监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人违反基金合同或《证券投资基金法》
及其他有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金投
资者的利益;
(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理
人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和
其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(8)按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配
方案;
(9)基金合同约定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金
份额的赎回;
(10)按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率,确定基金份额申购、赎
回价格;
(11)依照《证券投资基金法》及其他有关法律法规,代表基金行使因基金财产投资于
证券所产生的权利;
(12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(13)依据《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持
有人大会
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率;
(16)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决
定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(17)《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
(4)除依据《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(5)依法接受基金托管人的监督;
(6)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
(7)严格按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《证券投资基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(10)依据《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(11)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(12)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(13)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(14)遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同;
(15)依法募集基金,办理基金备案手续;
(16)对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告;
(17)按照规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(18)负责基金注册登记,并严格按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金
合同的约定,配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注
册登记业务;
(19)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其
它机构代理该项业务;
(20)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(22)采取所有必要措施对基金托管人违反《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和《托管协议》的行为进行纠正和补救;
(23)因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应
由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(24)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按
照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印
件;
(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(26)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(27)保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上;
(28)负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所;
(29)《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务。
二、 基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
成立时间:1992年10月14日
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
注册资本:15,387,223,983元人民币
存续期间:持续经营
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自本基金合同生效之日起,依法持有并保管基金的资产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部
门批准的约定收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作, 如认为基金管理人的投资指令违反基金合同
或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户;
(6)按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会;
(7)法律、法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;
(3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(4)除依据《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得委
托其他人托管基金资产;
(5)复核、审查基金管理人计算的基金净值、基金日收益和基金七日收益率;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产
的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不
同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(8)设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,
执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;
(9)保守基金商业秘密,除《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(10)按规定出具基金业绩和基金托管情况