基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
国寿安保科创 3年封闭混合 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保科创 3年封闭混合
场内简称 科创国寿
基金主代码 501097
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2020年 3月 26日
报告期末基金份额总额 330,050,802.72份
投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技创新领域领军企
业,分享创新企业成长红利,在严格控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的
情形下,以中证 500指数市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方
法为,以年报和最近一期财报数据为基础,计算中证 500指数市盈率。
当中证 500指数市盈率大于 15倍(含),本基金股票资产占基金资产
的比例为 0-45%(含);当中证 500指数市盈率大于 12倍小于 15倍,
本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-65%;当中证 500指数市盈
率小于 12倍(含),本基金股票资产占基金资产的比例为 65%(含)
-100%。本基金在实际运作过程中,由于申购赎回、市场波动、股票
停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求,基金管理
人应在 20个交易日内对股票资产的投资比例进行调整,以符合配置
要求。
总体而言,本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
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合的稳定增值。在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投
资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现
金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资
衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债
券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险
品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 21,946,275.07
2.本期利润 23,395,101.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0709
4.期末基金资产净值 366,931,772.73
5.期末基金份额净值 1.1117
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.80% 0.82% 2.77% 0.73% 4.03% 0.09%
过去六个月 11.30% 0.62% 13.63% 0.65% -2.33% -0.03%
自基金合同
生效起至今
11.17% 0.61% 12.76% 0.64% -1.59% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金的基金合同于 2020年 3月 26日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020年 3月 26日至 2020
年 9月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴坚 基金经理
2020年 3月 26
日
- 13年
吴坚先生,博士研究生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、中国人寿资产管理有
限公司一级研究员,现任国寿安保稳惠灵
活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳
诚混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混
合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)、国寿
安保稳泰一年定期开放混合型证券投资
基金及国寿安保科技创新 3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张琦 基金经理
2020年 3月 26
日
- 15年
2005年 1月至 2015年 5月,任职中银基
金管理有限公司研究员、基金经理助理、
基金经理等职,2015年 6月加入国寿安
保基金管理有限公司,现任国寿安保基金
管理有限公司股票投资总监、股票投资部
总监,国寿安保智慧生活股票型证券投资
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基金、国寿安保成长优选股票型证券投资
基金、国寿安保目标策略灵活配置混合型
发起式证券投资基金、国寿安保健康科学
混合型证券投资基金、国寿安保消费新蓝
海灵活配置混合型证券投资基金、国寿安
保华兴灵活配置混合型证券投资基金、国
寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金、国寿安保研究精选混合型证券投资
基金、国寿安保科技创新 3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金和国寿安保
高股息混合型证券投资基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保科技创新 3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本
着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合
同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度,基本面显示经济延续回升态势。外需复苏带动出口表现强劲,社
融维持高位。房地产投资表现较好,新开工和销售维持韧性,制造业仍在修复过程中,
基建投资有所放缓,但在财政资金支持下,预计未来或将呈现回升态势。三季度,央
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行货币政策整体较为中性。在超储率偏低背景下,银行间流动性更多依赖央行公开市
场操作。9月央行通过 MLF超额续作提振市场信心,更强调适度,注重平稳。
债券收益率在三季度呈现震荡上行走势,债券市场出现了较大幅度调整。利率债
收益率上行调整幅度大于信用债,中短端上行幅度大于长端,当前利率曲线已回到疫
情前水平。
2020年 3季度 A股市场走势时间上主要分布为两个阶段。从 6月底到 7月上旬的
行情延续了 6月以来的走势,市场呈现普涨行情。从 7月中旬开始贯穿三季度,则呈
现为明显的结构性行情。得益于三季度开始的普涨,各大指数在三季度都呈现上涨态
势,其中,沪深 300上涨超过 10%,上证指数、中小板指数和创业板指数分别上涨 7.8%、
8.2%和 5.6%。从申万一级行业看,6月底到 7月中旬,绝大部分行业都呈现上涨行情,
但之后则明显分化,休闲服务、电气设备、国防军工、家用电器和汽车涨幅上涨明显,
大部分行业则下跌。
本基金 3季度按照基金合同保持股票低仓位,主要配置了非银金融、医疗器械、
消费电子龙头以及长期看好的细分行业龙头公司。基于对新能源行业景气度不断增强
的产业数据验证以及行业估值的比较优势,适当增配了光伏板块。同时积极参与新股
申购并及时兑现收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1117元;本报告期基金份额净值增长率为
6.80%,业绩比较基准收益率为 2.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 95,519,480.85 18.03
其中:股票 95,519,480.85 18.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 419,512,500.00 79.18
其中:债券 419,512,500.00 79.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,613,520.60 1.25
8 其他资产 8,177,887.43 1.54
9 合计 529,823,388.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 95,358,261.47 25.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 16,793.79 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,413.96 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,107.23 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13,261.52 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 40,318.60 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,295.16 0.00
S 综合 - -
合计 95,519,480.85 26.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 300207 欣旺达 720,000 19,504,800.00 5.32
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2 300724 捷佳伟创 162,900 17,117,532.00 4.67
3 002706 良信电器 319,955 8,517,202.10 2.32
4 002594 比亚迪 58,000 6,741,920.00 1.84
5 601799 星宇股份 40,000 5,989,200.00 1.63
6 600660 福耀玻璃 150,000 4,858,500.00 1.32
7 300450 先导智能 80,000 3,871,200.00 1.06
8 002475 立讯精密 64,876 3,706,365.88 1.01
9 300601 康泰生物 20,000 3,640,200.00 0.99
10 002007 华兰生物 60,000 3,419,400.00 0.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 4,623,500.00 1.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,522,000.00 8.05
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 285,503,000.00 77.81
5 企业短期融资券 99,864,000.00 27.22
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 419,512,500.00 114.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 143682 18中核 01 300,000 30,318,000.00 8.26
2 143709 18诚通 01 300,000 30,294,000.00 8.26
3 143259 18闽能 02 300,000 30,261,000.00 8.25
4 143584 18电投 01 300,000 30,204,000.00 8.23
5 136813 16中电 02 300,000 30,072,000.00 8.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 158,068.06
2 应收证券清算款 3,337,203.85
3 应收股利 -
4 应收利息 4,682,615.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,177,887.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 330,050,802.72
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 330,050,802.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》
9.1.3 《国寿安保科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协
议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
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国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心
2号楼 11层
9.3 查阅方式
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