基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年3月23日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
平安大华中证500ETF
场内简称
平安500
基金主代码
510590
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年3月23日
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
347,986,121.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年5月4日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安大华基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈特正
方琦
联系电话
0755-22626828
0755-22160168
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn
fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800
95511-3
传真
0755-23997878
0755-82080387
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年3月23日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-8,231,180.19
本期利润
-248,650,425.38
加权平均基金份额本期利润
-0.3777
本期基金份额净值增长率
-11.94%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.7153
期末基金资产净值
1,836,590,691.23
期末基金份额净值
5.2778
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金于2018年3月23日(基金合同生效日)成立。截至本报告期,未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-8.96%
1.86%
-9.33%
1.86%
0.37%
0.00%
过去三个月
-13.67%
1.36%
-14.67%
1.38%
1.00%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-11.94%
1.31%
-14.48%
1.51%
2.54%
-0.20%
注:1、中证500指数收益率。其中,中证500指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,是剔除沪深300成分股后,按日均成交额和股票市值大小排序后筛选的股票,是小盘股的代表,能够反映A股市场小盘股总体发展趋势。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2018年3月23日正式生效,截至报告期末未满半年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年6月30日,平安大华基金共管理57只公募基金,资产管理总规模2442亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
2018年3月23日
-
7
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,随着中美贸易摩擦加剧和“去杠杆”政策的演变,市场情绪出现扰动,波动率显著提升。截至2018年6月底,沪深300、中证500和中证1000分别下跌12.90%、16.53%和20.08%,大盘股跌幅小于小盘股。
作为一只投资于中证500指数的被动型产品,基金在投资管理上,我们采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化管理,强调绩效归因在组合管理中的反馈作用,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。截至报告期末,在本基金自建仓完毕起的跟踪期内,本基金的日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差0.31%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为5.2778元;本报告期基金份额净值增长率为-11.94%,业绩比较基准收益率为-14.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,中国宏观增长面临来自外部和内部的不确定性,但新经济韧性还在且政策具备灵活性和操作空间,全年依然有望实现与2017年相仿的经济增速。近期定向降准等宽松政策的陆续推出,旨在稳步推进结构化去杠杆的同时防范系统性债务危机,下半年金融风险进一步恶化的概率将大幅下降。经过今年2月以来的持续调整,截至2018年6月30日,中证500市盈率为22.41倍,估值已处于近期历史底部区域,市场上行空间大于下行空间。在城镇化继续深化、新老经济结构转换持续的背景下,消费升级与产业升级仍是重点把握的投资大趋势。
作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有:制订健全有效的估值政策和程序;定期对估值政策和程序进行评价等;保证基金估值的公平、合理;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
8,706,089.82
-
结算备付金
41,475,008.28
-
存出保证金
1,497,023.59
-
交易性金融资产
1,784,538,045.43
-
其中:股票投资
1,784,538,045.43
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
9,968,023.18
-
应收利息
16,911.97
-
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,846,201,102.27
-
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
5,482,661.52
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
788,499.47
-
应付托管费
157,699.90
-
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
812,837.49
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
2,368,712.66
-
负债合计
9,610,411.04
-
所有者权益:
实收基金
2,085,522,378.98
-
未分配利润
-248,931,687.75
-
所有者权益合计
1,836,590,691.23
-
负债和所有者权益总计
1,846,201,102.27
-
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值5.2778元,累计份额净值0.8806元,基金份额总额347,986,121.00份。本基金于2018年3月23日(基金合同生效日)成立,无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体:平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-241,014,197.14
-
1.利息收入
1,866,457.86
-
其中:存款利息收入
619,200.01
-
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,247,257.85
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,844,208.21
-
其中:股票投资收益
-16,875,530.99
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-24,800.00
-
股利收益
14,056,122.78
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-240,419,245.19
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
382,798.40
-
减:二、费用
7,636,228.24
-
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
3,182,328.45
-
2.托管费
6.4.8.2.2
636,465.68
-
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
3,515,480.04
-
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
301,954.07
-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-248,650,425.38
-
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-248,650,425.38
-
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,648,875,604.00
-
2,648,875,604.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-248,650,425.38
-248,650,425.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-563,353,225.02
-281,262.37
-563,634,487.39
其中:1.基金申购款
74,314,680.79
-8,790,862.41
65,523,818.38
2.基金赎回款
-637,667,905.81
8,509,600.04
-629,158,305.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,085,522,378.98
-248,931,687.75
1,836,590,691.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]112号《关于准予平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,648,533,409.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)验字第0175号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,648,875,604.00份基金份额,其中认购资金利息折合342,195.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证500指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2018年3月23日(基金合同生效日)起至2018年6月30日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)每一基金份额享有同等分配权;(2)本基金的收益分配采取现金分红的方式;(3)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;(4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;(5)《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构
平安银行股份有限公司("平安银行")
基金托管人
平安信托有限责任公司
基金管理人的股东
大华资产管理有限公司
基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司
基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司
基金管理人的最终控股母公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
平安证券
2,125,293,838.84
59.31%
-
-
6.4.8.1.2 债券交易
本基金于本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券
4,987,000,000.00
83.30%
-
-
6.4.8.1.4 权证交易
本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
平安证券
1,511,751.74
59.31%
444,415.47
54.67%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,182,328.45
-
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日的基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
636,465.68
-
注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算方式为:
日托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期无应支付关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行
8,706,089.82
436,871.58
-
-
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
603693
江苏新能
2018年6月25日
2018年7月3日
新股未上市
9.00
9.00
5,384
48,456.00
48,456.00
-
603706
东方环宇
2018年6月29日
2018年7月9日
新股未上市
13.09
13.09
1,765
23,103.85
23,103.85
-
603105
芯能科技
2018年6月29日
2018年7月9日
新股未上市
4.83
4.83
3,410
16,470.30
16,470.30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000825
太钢不锈
2018年4月16日
重大事项停牌
6.00
-
-
1,446,700
8,116,837.45
8,680,200.00
-
600811
东方集团
2018年5月30日
重大事项停牌
4.30
-
-
1,522,800
6,827,658.88
6,548,040.00
-
002359
北讯集团
2018年5月21日
重大事项停牌
19.58
2018年8月21日
17.62
326,000
8,782,930.49
6,383,080.00
-
002408
齐翔腾达
2018年6月19日
重大事项停牌
12.28
-
-
456,800
5,941,049.05
5,609,504.00
-
002051
中工国际
2018年4月9日
重大事项停牌
15.27
-
-
347,600
5,509,009.94
5,307,852.00
-
300324
旋极信息
2018年5月30日
重大事项停牌
9.49
-
-
474,855
5,694,895.27
4,506,373.95
-
002665
首航节能
2018年6月15日
重大事项停牌
5.80
-
-
680,700
4,377,369.35
3,948,060.00
-
300197
铁汉生态
2018年5月28日
重大事项停牌
5.37
-
-
733,700
5,145,860.89
3,939,969.00
-
002426
胜利精密
2018年6月19日
重大事项停牌
3.60
2018年7月3日
3.26
1,055,800
4,299,408.84
3,800,880.00
-
002573
清新环境
2018年6月19日
重大事项停牌
11.55
-
-
328,800
4,799,333.36
3,797,640.00
-
002431
棕榈股份
2018年5月30日
重大事项停牌
6.71
-
-
560,500
4,254,173.56
3,760,955.00
-
600122
宏图高科
2018年6月19日
重大事项停牌
7.40
-
-
467,000
4,111,013.38
3,455,800.00
-
600848
上海临港
2018年6月19日
重大事项停牌
21.67
-
-
153,100
3,748,988.67
3,317,677.00
-
002512
达华智能
2018年6月19日
重大事项停牌
9.70
-
-
335,400
3,941,795.61
3,253,380.00
-
002477
雏鹰农牧
2018年6月14日
重大事项停牌
3.31
-
-
969,500
3,582,834.53
3,209,045.00
-
002437
誉衡药业
2018年6月11日
重大事项停牌
6.20
2018年8月13日
5.57
472,300
3,129,303.94
2,928,260.00
-
000426
兴业矿业
2018年6月19日
重大事项停牌
7.21
-
-
382,700
3,478,255.77
2,759,267.00
-
000587
金洲慈航
2018年6月15日
重大事项停牌
4.96
2018年7月2日
4.46
523,900
3,559,276.85
2,598,544.00
-
600750
江中药业
2018年5月2日
重大事项停牌
17.75
2018年8月1日
16.12
123,540
2,200,758.82
2,192,835.00
-
002011
盾安环境
2018年5月2日
重大事项停牌
6.40
-
-
341,400
2,353,182.00
2,184,960.00
-
600335
国机汽车
2018年4月3日
重大事项停牌
10.43
-
-
207,800
2,328,787.00
2,167,354.00
-
000669
金鸿控股
2018年5月18日
重大事项停牌
7.25
2018年8月6日
6.53
283,920
2,274,634.92
2,058,420.00
-
600687
刚泰控股
2018年6月11日
重大事项停牌
9.09
2018年8月20日
8.18
225,300
2,418,446.58
2,047,977.00
-
600022
山东钢铁
2018年3月27日
重大事项停牌
2.02
2018年8月16日
1.83
786,600
1,579,215.00
1,588,932.00
-
600158
中体产业
2018年3月27日
重大事项停牌
11.64
2018年7月16日
11.59
80,800
939,993.00
940,512.00
-
600759
洲际油气
2018年3月27日
重大事项停牌
3.94
-
-
135,000
531,463.00
531,900.00
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年08月24日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,784,538,045.43
96.66
其中:股票
1,784,538,045.43
96.66
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
50,181,098.10
2.72
7
其他各项资产
11,481,958.74
0.62
8
合计
1,846,201,102.27
100.00
注:上表中股票市值与按照行业分类的股票市值之差为可退替代款估值增值。
7.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.2.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000661
长春高新
70,200
15,984,540.00
0.87
2
603019
中科曙光
231,100
10,600,557.00
0.58
3
600521
华海药业
385,300
10,283,657.00
0.56
4
600201
生物股份
601,530
10,280,147.70
0.56
5
600426
华鲁恒升
582,300
10,242,657.00
0.56
6
002049
紫光国微
217,900
9,613,748.00
0.52
7
002410
广联达
344,900
9,564,077.00
0.52
8
000977
浪潮信息
397,100
9,470,835.00
0.52
9
603589
口子窖
154,006
9,463,668.70
0.52
10
600298
安琪酵母
253,600
9,048,448.00
0.49
7.2.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000669
金鸿控股
283,920
2,058,420.00
0.11
2
300747
锐科激光
1,543
123,995.48
0.01
3
603587
地素时尚
2,442
100,879.02
0.01
4
601330
绿色动力
4,971
81,226.14
0.00
5
603650
彤程新材
2,376
50,988.96
0.00
6
603693
江苏新能
5,384
48,456.00
0.00
7
603706
东方环宇
1,765
23,103.85
0.00
8
603105
芯能科技
3,410
16,470.30
0.00
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1
600516
方大炭素
18,307,587.45
1.00
2
600176
中国巨石
18,242,922.52
0.99
3
000661
长春高新
18,141,506.28
0.99
4
002422
科伦药业
17,095,404.66
0.93
5
600201
生物股份
16,910,204.33
0.92
6
002405
四维图新
16,329,660.80
0.89
7
603019
中科曙光
16,062,934.00
0.87
8
600525
长园集团
15,739,184.84
0.86
9
600642
申能股份
15,182,283.87
0.83
10
000786
北新建材
14,508,558.54
0.79
11
002271
东方雨虹
14,299,453.24
0.78
12
002410
广联达
13,839,545.62
0.75
13
002049
紫光国微
13,817,328.38
0.75
14
002340
格林美
13,531,548.10
0.74
15
002439
启明星辰
13,289,628.01
0.72
16
000998
隆平高科
13,029,299.79
0.71
17
600584
长电科技
12,986,423.13
0.71
18
600521
华海药业
12,918,918.66
0.70
19
000977
浪潮信息
12,808,950.13
0.70
20
600315
上海家化
12,786,348.95
0.70
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1
002422
科伦药业
19,153,083.75
1.04
2
002405
四维图新
15,734,470.18
0.86
3
600516
方大炭素
15,460,665.60
0.84
4
600176
中国巨石
13,271,430.64
0.72
5
000786
北新建材
13,069,208.00
0.71
6
002271
东方雨虹
12,490,359.80
0.68
7
002001
新 和 成
10,941,994.61
0.60
8
000998
隆平高科
10,914,925.32
0.59
9
002311
海大集团
10,137,120.67
0.55
10
002050
三花智控
10,085,978.98
0.55
11
000050
深天马A
9,135,858.10
0.50
12
600346
恒力股份
7,683,231.58
0.42
13
000981
银亿股份
7,380,591.10
0.40
14
600566
济川药业
6,823,363.94
0.37
15
600438
通威股份
6,532,343.00
0.36
16
002439
启明星辰
6,271,456.13
0.34
17
000009
中国宝安
6,181,230.90
0.34
18
601699
潞安环能
6,153,513.86
0.34
19
000661
长春高新
6,106,475.60
0.33
20
002032
苏 泊 尔
5,754,308.60
0.31
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
2,935,220,649.67
卖出股票收入(成交)总额
648,825,165.84
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
IC1807
中证500指数
1
1,037,600.00
-74,560.00
-
公允价值变动总额合计(元)
-74,560.00
股指期货投资本期收益(元)
-24,800.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-74,560.00
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.3本期国债期货投资评价
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,497,023.59
2
应收证券清算款
9,968,023.18
3
应收股利
-
4
应收利息
16,911.97
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,481,958.74
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
指数投资前十名股票中无流通受限股票。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000669
金鸿控股
2,058,420.00
0.11
重大事项停牌
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
3,272
106,352.73
316,784,912.00
91.03%
31,201,209.00
8.97%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
166,879,519.00
47.96%
2
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能
133,503,582.00
38.36%
3
平安深圳企业年金集合计划-招商银行股份有限公司
3,337,444.00
0.96%
4
广发证券股份有限公司
3,126,919.00
0.90%
5
中信证券股份有限公司
2,092,633.00
0.60%
6
平安相伴今生企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司
1,334,978.00
0.38%
7
平安丰沃人生企业年金集合计划-交通银行股份有限公司
1,168,143.00
0.34%
8
黎旭晖
834,286.00
0.24%
9
平安美满人生企业年金集合计划-招商银行股份有限公司
500,707.00
0.14%
10
国网湖南省电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司
500,640.00
0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年3月23日)基金份额总额
2,648,875,604.00
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
12,400,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
106,400,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-2,206,889,483.00
本报告期期末基金份额总额
347,986,121.00
本基金份额折算日为2018年4月2日,期初份额日期为2018年3月23日,期初份额未经折算,期末份额日期为2018年6月30日,期末份额为折算后的份额,因折算产生的份额变动为-2,206,889,483.00。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券
4
2,125,293,838.84
59.31%
1,511,751.74
59.31%
-
中信证券
3
831,673,268.92
23.21%
591,584.92
23.21%
-
华泰证券
2
555,646,019.85
15.51%
395,235.00
15.51%
-
安信证券
3
70,524,695.75
1.97%
50,162.47
1.97%
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
2
-
-
-
-
-
华福证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
4
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
7
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
2
-
-
-
-
-
注:
1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
3、本基金报告期合同生效,上述租用交易单元均为本期新增所用。其中中信证券的一个席位作为申购赎回本基金的专用席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
平安证券
-
-
4,987,000,000.00
83.30%
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
1,000,000,000.00
16.70%
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
川财证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
大通证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
万联证券
-
-
-
-
-
-
华福证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
开源证券
-
-
-
-
-
-
华林证券
-
-
-
-
-
-
英大证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
西南证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
太平洋证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20180323-20180630
800,106,999.00
-
666,603,417.00
133,503,582.00
38.36%
2
20180323-20180630
1,000,133,999.00
-
833,254,480.00
166,879,519.00
47.96%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
本基金份额折算日为2018年4月2日,期初份额日期为2018年3月23日,期初份额未经折算,期末份额日期为2018年6月30日,期末份额为折算后的份额,因份额折算导致份额减少的变动计入“赎回份额”,所列客户在本报告期内实际未进行赎回。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月24日