-0.3016% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证综合 ETF
场内简称 上证 ETF
基金主代码 510760
交易代码 510760
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 8月 21 日
报告期末基金份额总额 281,503,665.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；
6、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 上证综合指数收益率
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3
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 4,559,556.27
2.本期利润 -20,543,528.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0930
4.期末基金资产净值 274,888,612.00
5.期末基金份额净值 0.9765
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
④
过去三个月 -8.49% 0.85% -11.01% 0.85% 2.52% 0.00%
过去六个月 -2.99% 1.07% -7.00% 1.10% 4.01% -0.03%
过去一年 -6.89% 1.02% -15.24% 1.06% 8.35% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-2.35% 0.96% -10.09% 0.99% 7.74% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020 年 8 月 21 日至 2022 年 9月 30 日）
注：本基金合同生效日为2020年8月21日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
任职日期 离任日期 限
梁杏
国泰中
证生物
医药
ETF 联
接、国
泰国证
医药卫
生行业
指数、
国泰国
证食品
饮料行
业指
数、国
泰量化
收益灵
活配置
混合、
国泰中
证生物
医药
ETF、国
泰 CES
半导体
芯片行
业 ETF
联接、
国泰上
证综合
ETF、国
泰中证
医疗
ETF、国
泰中证
畜牧养
殖
ETF、国
泰中证
医疗
ETF 联
接、国
泰中证
全指软
2020-08-21 - 15 年
学士。2007 年 7 月至 2011
年6月在华安基金管理有限
公司担任高级区域经理。
2011 年 7月加入国泰基金，
历任产品品牌经理、研究
员、基金经理助理。2016
年 6月至 2020年 12月任国
泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金和国泰
国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经
理，2018 年 1 月至 2019 年
4 月任国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 7
月起兼任国泰量化收益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019 年 4
月起兼任国泰中证生物医
药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金和国泰
中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2019 年 11 月起兼
任国泰CES半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（由
国泰CES半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金更名而来）
的基金经理，2020 年 1月至
2021 年 1 月任国泰中证煤
炭交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、
国泰中证钢铁交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投
资基金和国泰中证钢铁交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
件 ETF
联接、
国泰中
证畜牧
养殖
ETF 联
接、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF 发
起联
接、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF、国
泰富时
中国国
企开放
共赢
ETF 的
基金经
理、国
泰中证
港股通
科技
ETF 的
基金经
理，量
化投资
部总监
基金的基金经理，2020 年
12 月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2021
年1月起兼任国泰国证医药
卫生行业指数证券投资基
金（由国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金
终止分级运作变更而来）、
国泰国证食品饮料行业指
数证券投资基金（由国泰国
证食品饮料行业指数分级
证券投资基金终止分级运
作变更而来）的基金经理，
2021 年 1 月至 2022 年 2 月
任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2021 年 2 月至 2022 年 2 月
任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 3
月起兼任国泰中证畜牧养
殖交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2021
年6月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金和
国泰中证全指软件交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经
理，2021 年 7月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，
2021 年 9 月起兼任国泰中
证沪港深创新药产业交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 11
月起兼任国泰中证沪港深
创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
年 12 月起兼任国泰沪深
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
300 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金和国泰
富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022 年 1
月起兼任国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月
任量化投资部副总监，2018
年 7 月起任量化投资部总
监。
谢东旭
国泰沪
深 300
指数增
强、国
泰国证
新能源
汽车指
数
（LOF）
、国泰
上证综
合
ETF、国
泰国证
有色金
属行业
指数、
国泰沪
深 300
指数、
国泰上
证综合
ETF 联
接、国
泰创业
板指数
（LOF）
、国泰
中证煤
炭 ETF
联接、
国泰中
2020-08-21 - 11 年
硕士研究生。曾任职于中信
证券、华安基金管理有限公
司、创金合信基金管理有限
公司。2018 年 7 月加入国泰
基金，任基金经理助理。
2019 年 11 月至 2020 年 12
月任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金
的基金经理，2019 年 11 月
至 2022 年 2 月任国泰中证
500 指数增强型证券投资基
金的基金经理，2019 年 11
月起任国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金（LOF）
和国泰沪深300指数增强型
证券投资基金的基金经理，
2020 年 8 月起兼任国泰上
证综合交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2021 年 1 月起兼任国泰国
证有色金属行业指数证券
投资基金（由国泰国证有色
金属行业指数分级证券投
资基金终止分级运作变更
而来）、国泰沪深 300 指数
证券投资基金和国泰上证
综合交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理，2021 年 7
月起兼任国泰创业板指数
证券投资基金（LOF）、国泰
国证房地产行业指数证券
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
证钢铁
ETF 联
接、国
泰中证
新能源
汽车
ETF 联
接、国
泰中证
全指家
用电器
ETF 联
接、国
泰国证
房地产
行业指
数、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF 的
基金经
理
投资基金、国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰
中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证全指家用
电器交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金和国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的
基金经理，2021 年 12 月起
兼任国泰沪深300增强策略
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
9
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度全球金融市场进入美国强劲加息周期，受持续高企的通胀走势和良好的就业形势
影响，美联储全面转向鹰派，连续超出市场预期的 75bp 加息对全球金融市场带来压力，非
美货币汇率大幅贬值，全球主要金融资产纷纷下挫；国内方面，受疫情持续多点发散，投资
者对国内宏观经济形势预期较为悲观，A股市场延续下跌趋势，在美国出台芯片法案并持续
对中国半导体芯片、高性能计算更大范围的打压下，包括半导体设备等国产化受益细分行业
受到抛压；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内
主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。
全季度来看，上证指数单边震荡下跌 11.01%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌
14.66%，沪深 300 指数下跌 15.16%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 下跌 11.47%，小盘
股表征指数中证 1000 下跌 2.45%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指
下跌 18.56%，科创板 50下跌 15.04%。
在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为煤炭、公用事业、石油石化，涨跌幅分别
为 0.97%、-4.54%和-4.91%，表现落后的为建材、电力设备、电子，分别下跌了 23.98%、18.01%
和 17.58%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-8.49%，同期业绩比较基准收益率为-11.01%。
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
10月份党的20大的召开以及随后的一系列重要会议将为未来5年中国政治经济制定目
标和发展方向，投资者有望逐步修正预期，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项
稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不
确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在
中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不
确定性。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 261,021,235.49 94.52
其中：股票 261,021,235.49 94.52
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,082,749.57 5.46
7 其他各项资产 37,745.53 0.01
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
11
8 合计 276,141,730.59 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 178,217.99 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 89,584.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 267,801.99 0.10
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 502,152.00 0.18
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
B 采矿业 16,001,450.00 5.82
C 制造业 131,640,100.62 47.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,389,682.60 6.69
E 建筑业 9,551,350.00 3.47
F 批发和零售业 514,188.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 12,901,939.00 4.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,690,364.60 3.16
J 金融业 52,847,940.40 19.23
K 房地产业 504,340.00 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,534,668.00 1.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,675,258.28 2.06
S 综合 - -
合计 260,753,433.50 94.86
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 6,713 12,570,092.50 4.57
2 601988 中国银行 2,165,500 6,691,395.00 2.43
3 600028 中国石化 1,241,300 5,325,177.00 1.94
4 601658 邮储银行 1,014,700 4,525,562.00 1.65
5 601398 工商银行 995,900 4,332,165.00 1.58
6 601998 中信银行 826,300 3,767,928.00 1.37
7 601601 中国太保 173,500 3,527,255.00 1.28
8 601006 大秦铁路 509,100 3,446,607.00 1.25
9 601009 南京银行 325,700 3,426,364.00 1.25
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
13
10 600019 宝钢股份 615,600 3,238,056.00 1.18
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688073 毕得医药 1,018 89,584.00 0.03
2 688409 富创精密 1,055 73,839.45 0.03
3 688373 盟科药业 10,363 66,737.72 0.02
4 688381 帝奥微 1,239 37,640.82 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
14
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中信银行”、“邮储银行”、
“中国银行”、“工商银行”、“南京银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门
立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
邮储银行及其下属分支机构因给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同约定
以外的利益；欺骗投保人；内部控制管理严重不到位，导致发生骗取贷款案件负有责任；贷
款“三查”不尽职、未及时报送案件信息等多次受到监管机构公开处罚。
中国银行股份有限公司及下属分支机构因开立银行结算账户未核准或未按规定备案；非个体
工商户商户使用个人账户作为收单结算账户；未按规定收缴假币；发生假币误收行为；未按
规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；票据贴现业务违规，严重违反审
慎经营规则；案件风险信息迟报；贷款“三查”未尽职；违规向不符合条件个人发放“年龄
接力”住房按揭贷款，严重违反审慎经营规则；欺骗投保人；向借款人超进度发放房地产开
发贷款；贷款业务违规搭售保险；员工行为管理不到位、违规代客操作；对外误付假人民币
给客户；占压财政存款或者资金；业务档案记录不真实；非法冻结个人存款账户；因管理不
善导致金融许可证遗失；通过贷款重组掩盖资产质量、未提供实质性服务违规收费；未有效
监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中国工商银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销
等资料；存在占压财政资金行为；对外支付残缺、污损的人民币；未准确、完整、及时报送
个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；信息安全和
员工行为管理严重违反审慎经营规则；贷后管理不到位，个人经营贷款违规流入房地产市场；
信用卡资金违规流入房地产市场；转嫁经营成本，费用收取不当；单位银行结算账户未按时
向人民币结算账户管理系统备案；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统
中备案；“账户管家”产品(多层账户)中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行核
准；“账户管家；违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传等
相关管理规定；未按规定报送单位银行结算账户撤销等资料；未按规定履行假币收缴程序；
案防管理不到位；迟报案件信息；保理融资业务管理不到位，致使信贷资金被挪用；贷款“三
查”不到位，以贷收息，员工行为管理不到位；内控管理不到位，导致员工诈骗客户资金形
成损失；向不符合放款条件的楼盘发放个人住房按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处
罚。
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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中信银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；未按
规定履行客户身份识别义务；违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；漏报、错报投诉
数据；发现假币未收缴；未按规定收缴假币；现金从业人员不具备反假专业能力；违反金融
消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管
理规定；违反规定占压财政资金；未将低风险业务纳入统一授信额度管理；贷款“三查”不
到位；未按规定进行执业登记和管理；贷款五级分类不准确且未如实向监管部门报告、未经
核准担任高管并履行高管职责；贷款相关文件签署不合规；理财投资非标资产押品评估不审
慎、理财投资非标资产支付管理不审慎；内控管理不到位，在客户授信调查中存在虚假记载、
故意隐瞒真实情况，票据流转和贷后管理流于形式；相关人员未经高管任职资格核准即履职；
未办妥抵押(预告)登记即发放个人住房按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。
南京银行及其下属分支机构因违规办理柜面业务遭到中国银行保险监督管理委员会江苏监
管局罚款人民币 50万元的公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,745.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,745.53
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688073 毕得医药 89,584.00 0.03 网下中签
2 688409 富创精密 73,839.45 0.03 网下中签
3 688373 盟科药业 66,737.72 0.02 新股锁定
4 688381 帝奥微 37,640.82 0.01 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 215,503,665.00
报告期期间基金总申购份额 102,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 36,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 281,503,665.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日