0.0580% 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
平安中高等级公司债利差因子 ETF2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中高等级公司债利差因子 ETF
场内简称 公司债（扩位证券简称：公司债 ETF）
基金主代码 511030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 27日
报告期末基金份额总额 504,907,100.00份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层
抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益 42,116,733.92
2.本期利润 58,727,175.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.1163
4.期末基金资产净值 5,228,561,988.27
5.期末基金份额净值 10.3555
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.03% 0.22% 0.02% 0.90% 0.01%
过去六个月 2.17% 0.02% 0.36% 0.02% 1.81% 0.00%
过去一年 3.99% 0.03% -0.03% 0.03% 4.02% 0.00%
自基金合同
生效起至今
9.84% 0.04% -0.31% 0.04% 10.15% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2018年 12月 27日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
成钧
ETF指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安中债
-中高等
级公司债
利差因子
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2019年 7月 30
日
- 11年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基
金管理有限公司，现任 ETF指数投资中心
投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、
平安沪深 300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
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券投资基金联接基金、平安中证 500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区
发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债
交易型开放式指数证券投资基金、平安股
息精选沪港深股票型证券投资基金、平安
中证新能源汽车产业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、平安中证
光伏产业指数型发起式证券投资基金基
金经理。
董俊玲
平安中债
-中高等
级公司债
利差因子
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2021年 2月 22
日
- 3年
董俊玲女士，同济大学金融学硕士。曾担
任鹏华基金管理有限公司 FOF研究员。
2019年 7月加入平安基金管理有限公司，
曾任 ETF指数投资中心指数研究员。现担
任平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。当由于市
场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，
基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制使得
债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。本基金主
要投资标的为上交所高信用等级公司债券，并与标的指数久期、剩余期限分布相匹配。报告期内，
本基金的日均偏离度为 0.01%，年化跟踪误差 0.19%，达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 10.3555 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.12%，业
绩比较基准收益率为 0.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。截至报告期末，
以上情况已经消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十
一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。本基金本报告期内
未出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,038,498,670.00 96.32
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其中：债券 5,038,498,670.00 96.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 40,922,780.85 0.78
8 其他资产 151,528,629.16 2.90
9 合计 5,230,950,080.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,038,498,670.00 96.36
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,038,498,670.00 96.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 163148 20海通 01 2,000,000 200,460,000.00 3.83
2 163161 20财金 01 1,900,000 190,133,000.00 3.64
3 163235 20兖煤 02 1,800,000 179,442,000.00 3.43
4 136465 16国投 01 1,600,000 162,192,000.00 3.10
5 136234 16保利 04 1,400,000 143,920,000.00 2.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）因存在以下违规行为：一是公司在开展部分投资
顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公
司经营管理行为对证券市场的影响；二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风
控机制存在缺失；三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有
效隔离，利益冲突审查机制存在缺失。根据相关规定，中国证券监督管理委员会上海证监局作出
《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数、责令暂停部分业务措施的决定》。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 7日签收了中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0152021022号和《调查通知书》（证
监调查字 0152021061号。因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财
务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责涉嫌违法违规根据《中华人民共和国证券法》等法律
法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。
因海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管
理委员会重庆监管局于 2021-09-28依据相关法规给予:责令改正,公开处罚处分决定。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 87,332.57
2 应收证券清算款 63,047,385.64
3 应收股利 -
4 应收利息 88,356,103.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 37,807.92
8 其他 -
9 合计 151,528,629.16
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 504,907,100.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 504,907,100.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 2021/07/01--2021/09/30 400,053,900.00 - - 400,053,900.00 79.23
个 - - - - - - -
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人
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金募
集注册的文件
（2）平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（3）平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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