建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书(更新)
2019年第3号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月15日证监许可【2018】993号文注
册募集。本基金合同已于2018年12月13日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前
景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个
别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,汇
率风险,本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,
跟踪恒生中国企业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风
险。
基金合同生效后,本基金的申购赎回采用全现金替代模式,即基金管理人代买代卖
的运作模式,申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价。未来在上
海证券交易所和登记机构允许的情况下,本基金将采用港股通股票申购赎回模式,申购
对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
投资人当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。在目前的结算规则
下,即T日申购的基金份额,T日交收成功后,T+1日可卖出和赎回。投资人当日买入
的基金份额,当日可以赎回。投资人认购本基金时需具有上海证券账户,即投资人在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(
即A股账户)或上海证券交易所证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户
只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,
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则应开立上海证券交易所A 股账户。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《
基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自
身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能
力相适应。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和净值表现截
止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公
司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;
中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益
。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事
、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接
或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董
事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的有
关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩
权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负
责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长江
商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、
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零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年9月出
任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科
员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理,
总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管服务部总
经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。
2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理公司总
裁。
曹伟先生,董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北
京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支行副行长,北
京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款与投资部总经理助理
、副总经理、总行个人金融部副总经理。
张维义先生,董事,现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获
经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加
坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席
运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全
球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、
总裁,信安亚洲区总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年
毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理董事
总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监,信安国际(
亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林
大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听
我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总
经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼
理财中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理,光大证券财富管理中心总经理(
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MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资
产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988年毕业
于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员,正大
国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华
资产管理股份有限公司总裁,新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产
管理股份有限公司董事长。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外
经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。
先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中
国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家
金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。
毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计
师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计
师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院,获学
士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中国建设银行,
历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户
经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存款与投资部副总经理。2018
年5月起任建信基金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990年获
新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资
格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与
战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获中央财经大学
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会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事
务所。2004年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助
理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理,企业融资部经理、
机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业于北京
工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行,历任中国建
设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长;2005
年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执
行总经理、总经理,信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7月毕
业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部
人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源部专员、主管、总
经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国
人民大学会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位,英
国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,
华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司,历
任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规
部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。
3、高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001年1月
加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司,2015年8月6日
起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作;
1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷
业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职;2006
年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月
6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
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吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公
司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业务经理、
高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助理、副总监、
总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作。
1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘
书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理,建行黑龙
江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13
日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董
事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
李博涵先生,海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递
北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005
年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大
帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高
级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日
起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇
混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月
13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在
国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通
世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中
投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资
部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日
起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5
月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017
年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017
年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22
日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信
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智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港
股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部
担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指
数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部
担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担
任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23
日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
赵乐峰先生,总裁特别助理。
梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。
梁珉先生,资产配置与量化投资部总经理。
叶乐天先生,金融工程及指数投资部总经理助理。
张戈先生,资产配置及量化投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
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存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:
电话:
传真:
二、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商
业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(
股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于
为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴业银行资产总额达
6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润606.20
亿元。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管
理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100
余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
四、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号:证监基金字[2005]74号。截至2019年9月30日,我行共托管证券投资基金274只,托
管基金的基金资产净值合计10961.14亿元,基金份额合计10785.30亿份。
五、基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法
经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有
关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设
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稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进
行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负
责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各
自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己
岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性
和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,
建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客
观性和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门
与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目
标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,
适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部
控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;
(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的
安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或
新增业务时,做到先期完成相关制度建设;
(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直
接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
六、内部风险控制措施实施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格
的人员行为规范等一系列规章制度。
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2、 建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施
风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,
并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中
心,保证业务不中断。
七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督和管理的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《
运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比
例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计
算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务
监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法
律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知
后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重
大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报
告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反
基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国
证监会报告。
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三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)网下现金认购
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
2、申购赎回代理券商
(1) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:赵俊
客服热线:4008888588
网址:www.longone.com.cn
(2) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华
中心4、5号楼3701-3717)
法定代表人:施华
客服热线:95571
网址:https://www.foundersc.com/
(3) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市延平路135号
法定代表人:王松(代)
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客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(4) 江海证券有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:赵洪波
客服热线:400-666-2288
网址:https://www.jhzq.com.cn/
(5) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(6) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(7) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层
法定代表人:高涛
客服热线:95532
网址:http://www.china-invs.cn/
(8) 东北证券股份有限公司
地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
公司网址:http://www.nesc.cn
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(9) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦客户服务电话:95571
法定代表人:李新华
公司网址:www.95579.com
(10) 长城证券股份有限公司
地址:深圳市福田区深南大道6008号
法定代表人:曹宏
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:http://www.cgws.com/cczq/
(11) 申万宏源证券有限公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(12) 申万宏源西部证券有限公司
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国家
大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(13) 光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(14) 招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
15
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(15) 华融证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人:祝献忠
客户服务电话:95390
网址:http://www.hrsec.com.cn
(16) 中国国际金融股份有限公司
地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
客户服务热线:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并在基金管理人网站公示。
二、基金份额登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378856
传真:010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021- 31358666
传真:021- 31358600
联系人:黎明
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经办律师:黎明、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:徐艳、王珊珊。
四、基金的名称
信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金
的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、
股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
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基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后
,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资
目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。对于出现特殊情
况(比如流动性不足、成份股不在港股通标的范围内、因法律法规原因个别成份股被限
制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资非成份
股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适
当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金将主要以降低跟踪误差
和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金固定收益类证券
和货币市场工具的投资组合。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。
由于本基金申购赎回采取现金替代的方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及资金
划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交收要求。现金
头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产
的衍生产品以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策
略,并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其
他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或
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证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本
基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不
限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在
取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数,其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上
市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业
银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本投资组合报告中财务资料未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,035,962.26 88.20
其中:股票 6,035,962.26 88.20
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
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其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 748,401.41 10.94
8 其他资产 58,842.14 0.86
9 合计 6,843,205.81 100.00
注: 本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,035,962.26元,占期末基金
资产净值比例为94.91%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Materials材料 88,383.45 1.39
Consumer Discretionary非日常生活消费品 270,151.99 4.25
Consumer Staples日常消费品 160,909.56 2.53
Energy能源 556,711.55 8.75
Financials金融 2,844,529.13 44.73
Health Care医疗保健 120,616.77 1.90
Industrials工业 177,380.27 2.79
Information Technology信息技术 - 0.00
Telecommunication Services通讯服务 1,211,525.71 19.05
Utilities公用事业 199,560.69 3.14
Real Estate房地产 406,193.14 6.39
合计 6,035,962.26 94.91
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)
1 00939 建设银行 114,000 614,918.26 9.67
2 00700 腾讯控股 2,000 595,687.40 9.37
3 02318 中国平安 7,000 568,582.00 8.94
4 00941 中国移动 8,000 467,962.79 7.36
5 01398 工商银行 94,000 445,141.94 7.00
6 03988 中国银行 102,000 283,375.46 4.46
7 00883 中国海洋石油 23,000 248,124.91 3.90
8 03968 招商银行 5,000 168,224.87 2.65
9 02628 中国人寿 10,000 163,805.02 2.58
10 00386 中国石油化工股份 34,000 142,914.46 2.25
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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(1)本期国债期货投资政策
无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
10、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,975.21
4 应收利息 333.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 38,533.93
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,842.14
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年9月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
基金合同生效之日-2018年12月31日 0.15% 0.01% -3.61% 0.84% 3.76% -0.83%
2019年1月1日-2019年9月30日 -5.88% 0.80% 3.72% 1.00% -9.60% -0.20%
基金合同生效之日-2019年9月30日 -5.74% 0.77% -0.02% 0.99% -5.72% -0.22%
十三、基金的费用概揽
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费(包括相关的税费以及与支付外币相关的汇兑损益、手
续费、汇款费等);
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金证券、期货的开户、交易、清算、结算登记等实际发生的其他相关费用;
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8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金收益分配中发生的费用;
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
12、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、
关税、印花税、及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”
),及基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等;
13、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
14、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人与基金托管
人核对一致后,基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人与基金托管
人核对一致后,基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。基金合同生效后的标的指数许可
使用费按照基金管理人与指数许可方签署的标的指数使用许可协议的约定从基金财产
中支付。指数许可使用费计算方法如下:
H=E×0.04%÷365
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计提,逐日累计至每个季季末,按季支付。
经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度首日起5日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给
标的指数许可方。
若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限,则基
金于季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或
费率计算指数许可使用费。基金管理人在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适
用的方法或费率。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-14项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了全文涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》条款变更的相关
内容;
2、更新了“第三部分:基金管理人”的“主要人员情况”;
3、更新了“第四部分:基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况;
4、更新了“第五部分:相关服务机构”的“代销机构”的相关信息及“审计基金
资产的会计师事务所”;
5、更新了“第十一部分:基金的投资”中的基金投资组合报告;
6、更新了“第十二部分:基金的业绩”;
7、更新了“第二十四部分:其他应披露事项”,添加了自上次本基金招募说明书
披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可
登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一九年十二月
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