3.1782% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证全指软件 ETF
场内简称 软件 ETF
基金主代码 515230
交易代码 515230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2月 3日
报告期末基金份额总额 305,690,872.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债
券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
全指软件指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 535,629.55
2.本期利润 -30,212,624.82
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.1049
4.期末基金资产净值 298,869,786.43
5.期末基金份额净值 0.9777
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.75% 1.57% -10.80% 1.61% 1.05% -0.04%
过去六个月 5.34% 1.54% 2.65% 1.60% 2.69% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-2.23% 1.50% -8.73% 1.66% 6.50% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 2 月 3 日至 2021 年 9月 30 日）
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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注：(1)本基金合同生效日为2021年2月3日，截至2021年9月30日，本基金成立尚未满一年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
国泰中证生
物医药 ETF
联接、国泰
国证医药卫
生行业指
数、国泰国
证食品饮料
行业指数、
国泰量化收
益灵活配置
混合、国泰
中证生物医
药 ETF、国
泰 CES 半导
2021-02-03 - 14 年
学士。2007 年 7月至 2011 年 6 月
在华安基金管理有限公司担任高
级区域经理。2011 年 7 月加入国
泰基金管理有限公司，历任产品品
牌经理、研究员、基金经理助理。
2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国
泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金的基
金经理，2018 年 1月至 2019 年 4
月任国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2018 年 7 月起兼任国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资基金的
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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体芯片行业
ETF 联接、
国泰上证综
合 ETF、国
泰中证医疗
ETF、国泰上
证综合 ETF
联接、国泰
中证全指软
件 ETF、国
泰中证畜牧
养殖 ETF、
国泰中证医
疗 ETF 联
接、国泰中
证全指软件
ETF 联接、
国泰中证畜
牧养殖 ETF
联接、国泰
中证沪港深
创新药产业
ETF 的基金
经理、量化
投资（事业）
部总监
基金经理，2019 年 4 月起兼任国
泰中证生物医药交易型开放式指
数证券投资基金联接基金和国泰
中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2019
年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯
片行业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（由国泰
CES 半导体行业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
更名而来）的基金经理，2020 年 1
月至 2021 年 1月任国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证钢铁交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰中证煤炭交易
型开放式指数证券投资基金、国泰
中证钢铁交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2020 年 12 月起兼任国泰中证
医疗交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2021 年 1 月起
兼任国泰国证医药卫生行业指数
证券投资基金（由国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）、国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金
（由国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金终止分级运作
变更而来）和国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021 年 2
月起兼任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 3 月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2021
年 6 月起兼任国泰中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证全指软件交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，2021
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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年 7 月起兼任国泰中证畜牧养殖
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理，2021
年 9 月起兼任国泰中证沪港深创
新药产业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2016 年 6
月至 2018 年 7月任量化投资（事
业）部副总监，2018 年 7 月起任
量化投资（事业）部总监。
苗梦羽
国泰中证全
指软件
ETF、国泰中
证全指软件
ETF 联接的
基金经理
2021-09-28 - 6 年
硕士研究生。2015 年 8 月加入国
泰基金管理有限公司，历任助理研
究员、研究员、基金经理助理，2021
年 9 月起任国泰中证全指软件交
易型开放式指数证券投资基金和
国泰中证全指软件交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度沪深 300 指数震荡下行，整个三季度下跌 6.85%，二季度软件行业在一定
的基本面和流动性边际微松的环境下，市场做多热情高涨，创造了不错的涨幅。随着市场的
回调，三季度中证全指软件指数下跌 10.8%，软件 ETF 下跌 9.75%，较好地实现了对指数的
跟踪。
作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对
市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，
将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-9.75%，同期业绩比较基准收益率为-10.80%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受疫情影响，2020 年板块业绩增速低于预期。但 2021 年前两个行业业绩明显好转，板
块归母净利润增速高达 3 位数，目前分析师预测数据也依然维持在 100%以上。业绩高增长
一方面是由于 2020 年的低基数，另一方面也从侧面说明了计算机板块的业务进展正逐步摆
脱疫情的影响而重回增长轨道。计算机和软件板块基本面改善而估值相对合理，新系统新软
件的发布和生态的建设推进有望继续夯实行业业绩，激发板块投资热情。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 291,853,211.70 97.36
其中：股票 291,853,211.70 97.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,200,155.00 2.40
7 其他各项资产 721,576.05 0.24
8 合计 299,774,942.75 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,472,528.51 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 28,483.92 0.01
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F 批发和零售业 26,453.25 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,470.88 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 563,251.34 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 54,284.37 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 2,204,163.79 0.74
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,603,834.00 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 288,040,891.91 96.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 289,644,725.91 96.91
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002230 科大讯飞 500,250 26,463,225.00 8.85
2 600570 恒生电子 415,594 23,805,224.32 7.97
3 002410 广联达 353,600 23,560,368.00 7.88
4 300454 深信服 88,372 20,732,071.20 6.94
5 600588 用友网络 589,599 19,533,414.87 6.54
6 688111 金山办公 58,570 16,594,052.40 5.55
7 300496 中科创达 118,050 14,778,679.50 4.94
8 600845 宝信软件 153,071 10,102,686.00 3.38
9 300339 润和软件 258,119 7,769,381.90 2.60
10 002405 四维图新 654,030 7,207,410.60 2.41
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688131 皓元医药 1,682 563,251.34 0.19
2 688499 利元亨 2,050 359,180.50 0.12
3 688626 翔宇医疗 2,869 166,115.10 0.06
4 688161 威高骨科 2,019 140,239.74 0.05
5 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 350,056.60
2 应收证券清算款 369,252.43
3 应收股利 -
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4 应收利息 2,267.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 721,576.05
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688131 皓元医药 563,251.34 0.19 新股锁定
2 688499 利元亨 359,180.50 0.12 新股锁定
3 688161 威高骨科 140,239.74 0.05 新股锁定
4 688323 瑞华泰 129,252.32 0.04 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 256,690,872.00
报告期期间基金总申购份额 161,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 112,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 305,690,872.00
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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