-1.0010% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证全指软件 ETF
场内简称 软件 ETF
基金主代码 515230
交易代码 515230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2月 3日
报告期末基金份额总额 277,690,872.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股
长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变
化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投
资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基
金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可
交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投
资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指软
件指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,704,788.45
2.本期利润 15,973,451.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0540
4.期末基金资产净值 285,203,935.04
5.期末基金份额净值 1.0271
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.05% 1.12% 4.72% 1.14% 0.33% -0.02%
过去六个月 -5.19% 1.37% -6.59% 1.40% 1.40% -0.03%
自基金合同
生效起至今
2.71% 1.40% -4.43% 1.53% 7.14% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 2 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日）
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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注：(1)本基金合同生效日为2021年2月3日，截至2021年12月31日，本基金成立尚未满一年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
国泰中
证生物
医药ETF
联接、国
泰国证
医药卫
生行业
指数、国
泰国证
食品饮
料行业
指数、国
泰量化
收益灵
2021-02-03 - 15 年
学士。2007 年 7月至 2011 年 6 月在华
安基金管理有限公司担任高级区域经
理。2011 年 7 月加入国泰基金管理有
限公司，历任产品品牌经理、研究员、
基金经理助理。2016 年 6月至 2020 年
12 月任国泰国证医药卫生行业指数分
级证券投资基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金的基金经
理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰
宁益定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018 年 7 月起兼
任国泰量化收益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2019 年 4 月起
兼任国泰中证生物医药交易型开放式
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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活配置
混合、国
泰中证
生物医
药 ETF、
国泰CES
半导体
芯片行
业 ETF
联接、国
泰上证
综合
ETF、国
泰中证
医疗
ETF、国
泰上证
综合ETF
联接、国
泰中证
全指软
件 ETF、
国泰中
证畜牧
养殖
ETF、国
泰中证
医疗ETF
联接、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接、国
泰中证
畜牧养
殖 ETF
联接、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF、国
泰中证
沪港深
指数证券投资基金联接基金和国泰中
证生物医药交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2019 年 11 月起兼
任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基
金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金
更名而来）的基金经理，2020 年 1 月
至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国泰中
证煤炭交易型开放式指数证券投资基
金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2020 年 8 月
起兼任国泰上证综合交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2020 年
12 月起兼任国泰中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，2021
年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业
指数证券投资基金（由国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金终止分
级运作变更而来）、国泰国证食品饮料
行业指数证券投资基金（由国泰国证食
品饮料行业指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）和国泰上证综合
交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，2021 年 2 月
起兼任国泰中证全指软件交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，2021
年 3 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易
型开放式指数证券投资基金的基金经
理，2021 年 6 月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证全指软件交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理，2021 年 7 月起兼任
国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基金
经理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪
港深创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2021 年 11 月
起兼任国泰中证沪港深创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金发起式
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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创新药
产业ETF
发起联
接、国泰
沪深300
增强策
略 ETF、
国泰富
时中国
国企开
放共赢
ETF的基
金经理、
量化投
资（事
业）部总
监
联接基金的基金经理，2021 年 12 月起
兼任国泰沪深 300 增强策略交易型开
放式指数证券投资基金和国泰富时中
国国企开放共赢交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2016 年 6 月
至 2018 年 7 月任量化投资（事业）部
副总监，2018 年 7 月起任量化投资（事
业）部总监。
苗梦
羽
国泰中
证全指
软件
ETF、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接的
基金经
理
2021-09-28 - 7 年
硕士研究生。2015 年 8 月加入国泰基
金管理有限公司，历任助理研究员、研
究员、基金经理助理，2021 年 9 月起
任国泰中证全指软件交易型开放式指
数证券投资基金和国泰中证全指软件
交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年四季度沪深 300 指数区间震荡，最终收涨 1.52%。四季度季末迎来降准，沪深
300 出现冲高回落走势。二季度软件行业在一定的基本面和流动性边际微松的环境下，叠加
信创网安概念，市场做多热情高涨，创造了不错的涨幅。随着市场的回调，三季度中证全指
软件指数下跌 10.8%，四季度随着元宇宙概念爆发，作为元宇宙产业链中必不可少的一环，
软件行业也有一定受益，指数上涨 4.72%，软件 ETF 上涨 5.05%，日均成交额 3532 万元，软
件 ETF 联接 A上涨 4.58%，软件 ETF 联接 C上涨 4.50%，较好地实现了对指数的跟踪。
作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对
市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，
将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 5.05%，同期业绩比较基准收益率为 4.72%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
5G 通信网络建设、人工智能、大数据、云计算、物联网、智能汽车、元宇宙等未来的
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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发展趋势和发展方向都离不开软件行业的支持。国家对软件行业的发展也非常重视和关注，
相关政策或者专项会议时有召开。目前行业 2021 年全年业绩增速预期仍然较高，未来两年
的增速预期也较高，是科技产业中的重要构成行业，是计算机行业的具有长期阿尔法能力的
二级子行业，长期值得配置和关注。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 281,627,965.94 98.55
其中：股票 281,627,965.94 98.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,855,992.40 1.35
7 其他各项资产 290,218.45 0.10
8 合计 285,774,176.79 100.00
注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为18,183,796.00元，占基金资产净值比例为6.38%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 977,923.71 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 21,619.50 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 222,201.90 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 73,461.16 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.01
S 综合 - -
合计 1,337,852.38 0.47
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
11
B 采矿业 - -
C 制造业 1,516,360.00 0.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,773,753.56 97.75
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 280,290,113.56 98.28
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002230 科大讯飞 519,850 27,297,323.50 9.57
2 600570 恒生电子 383,094 23,809,292.10 8.35
3 002410 广联达 301,000 19,257,980.00 6.75
4 600588 用友网络 519,899 18,653,976.12 6.54
5 300496 中科创达 109,450 15,150,069.00 5.31
6 688111 金山办公 54,770 14,514,050.00 5.09
7 002405 四维图新 766,130 12,196,789.60 4.28
8 300454 深信服 54,772 10,461,452.00 3.67
9 002212 天融信 383,100 7,344,027.00 2.58
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
12
10 600845 宝信软件 109,471 6,659,120.93 2.33
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688499 利元亨 2,050 600,650.00 0.21
2 688176 亚虹医药 8,954 205,762.92 0.07
3 301221 光庭信息 1,036 98,204.92 0.03
4 688167 炬光科技 546 96,461.82 0.03
5 688262 国芯科技 2,003 84,085.94 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 149,428.92
2 应收证券清算款 135,772.82
3 应收股利 -
4 应收利息 5,016.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 290,218.45
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600588 用友网络 3,770,988.00 1.32
转融通证券出
借业务的股票
2 002405 四维图新 2,483,520.00 0.87
转融通证券出
借业务的股票
3 300454 深信服 1,910,000.00 0.67
转融通证券出
借业务的股票
4 002212 天融信 1,405,161.00 0.49 转融通证券出
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
14
借业务的股票
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688499 利元亨 600,650.00 0.21 新股锁定
2 688176 亚虹医药 205,762.92 0.07 网下中签
3 688167 炬光科技 96,461.82 0.03 新股锁定
4 688262 国芯科技 84,085.94 0.03 网下中签
5 301221 光庭信息 9,226.88 0.00 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 305,690,872.00
报告期期间基金总申购份额 81,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 109,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 277,690,872.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
15
2、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日