3.1782% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证全指软件 ETF
场内简称 软件 ETF
基金主代码 515230
交易代码 515230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2月 3日
报告期末基金份额总额 310,690,872.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
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权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债
券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
全指软件指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31 日)
1.本期已实现收益 -9,989,275.48
2.本期利润 -75,002,043.34
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.2285
4.期末基金资产净值 252,699,472.56
5.期末基金份额净值 0.8133
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -20.82% 1.88% -21.56% 1.92% 0.74% -0.04%
过去六个月 -16.81% 1.55% -17.86% 1.58% 1.05% -0.03%
过去一年 -12.37% 1.54% -15.69% 1.59% 3.32% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-18.67% 1.52% -25.04% 1.63% 6.37% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 2 月 3 日至 2022 年 3月 31 日）
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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注：本基金的合同生效日为2021年2月3日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基金
的基金
经理
2021-02-03 2022-02-18 15 年
学士。2007 年 7 月至 2011
年6月在华安基金管理有限
公司担任高级区域经理。
2011 年 7 月加入国泰基金
管理有限公司，历任产品品
牌经理、研究员、基金经理
助理。2016 年 6 月至 2020
年 12 月任国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资
基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基
金的基金经理，2018 年 1
月至 2019 年 4 月任国泰宁
益定期开放灵活配置混合
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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型证券投资基金的基金经
理，2018 年 7月起兼任国泰
量化收益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，
2019 年 4 月起兼任国泰中
证生物医药交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金和国泰中证生物医药交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019 年
11 月起兼任国泰 CES 半导
体芯片行业交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金（由国泰 CES 半导
体行业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接
基金更名而来）的基金经
理，2020 年 1 月至 2021 年
1 月任国泰中证煤炭交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证
钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金、国泰中证煤炭交易型开
放式指数证券投资基金、国
泰中证钢铁交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2020 年 8 月起兼任国
泰上证综合交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2020 年 12 月起兼任
国泰中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 1月起兼任
国泰国证医药卫生行业指
数证券投资基金（由国泰国
证医药卫生行业指数分级
证券投资基金终止分级运
作变更而来）、国泰国证食
品饮料行业指数证券投资
基金（由国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基
金终止分级运作变更而来）
的基金经理，2021 年 1月至
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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2022 年 2 月任国泰上证综
合交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
的基金经理，2021 年 2月至
2022 年 2 月任国泰中证全
指软件交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2021 年 3 月起兼任国泰中
证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2021 年 6 月起兼任国
泰中证医疗交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金、国泰中证全指软
件交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
的基金经理，2021 年 7月起
兼任国泰中证畜牧养殖交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基
金经理，2021 年 9月起兼任
国泰中证沪港深创新药产
业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2021
年 11 月起兼任国泰中证沪
港深创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2021 年 12 月起兼任国泰沪
深300增强策略交易型开放
式指数证券投资基金和国
泰富时中国国企开放共赢
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2022
年1月起兼任国泰中证港股
通科技交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月
任量化投资（事业）部副总
监，2018 年 7月起任量化投
资（事业）部总监。
苗梦羽
国泰中
证全指
软件
2021-09-28 - 7 年
硕士研究生。2015 年 8月加
入国泰基金管理有限公司，
历任助理研究员、研究员、
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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ETF、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接、
国泰中
证基建
ETF 的
基金经
理
基金经理助理，2021 年 9
月起任国泰中证全指软件
交易型开放式指数证券投
资基金和国泰中证全指软
件交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
的基金经理，2022 年 2月起
兼任国泰中证基建交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年四季度，随着流动性边际宽松和三季报落地，大消费和科技成长板块先后启动
行情，软件行业在市场和科技回暖的情况下震荡回升。进入 2022 年一季度，受到俄乌冲突、
全球货币政策环境转向与国内疫情多地反弹等因素的叠加影响，市场发生大幅调整，中证全
指软件指数回调明显。本季度，中证全指软件指数下跌 21.56%，软件 ETF 下跌 20.82%，较
好地实现了对指数的跟踪。
作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对
市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，
将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-20.82%，同期业绩比较基准收益率为-21.56%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着我国数字化转型步伐加快，新的信息化需求不断衍生，软件作为信息技术的关键载
体，在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用。软件 ETF 跟踪中证全指软件指数，成分股
涵盖应用于云计算、网络安全、人工智能、金融科技、智能驾驶、医疗 IT、工业互联网等
各个细分领域的软件行业上市公司。按照“十四五”规划相关要求，要聚力攻坚基础软件，
重点突破工业软件，协同攻关应用软件，前瞻布局新兴平台软件，积极培育嵌入式软件。随
着各类新系统、新软件的发布和生态的建设推进，软件行业有望继续夯实业绩。同时，作为
计算机行业中具有长期阿尔法能力的二级子行业，软件行业的中长期配置价值值得关注。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 249,898,589.88 98.72
其中：股票 249,898,589.88 98.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,838,842.56 1.12
7 其他各项资产 391,203.60 0.15
8 合计 253,128,636.04 100.00
注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为9,970,947.00元，占基金资产净值比例为3.95%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 742,984.11 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 125,506.47 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,190.42 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 238,780.38 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 78,413.65 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,198,875.03 0.47
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,491,125.00 0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,208,589.85 97.83
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 248,699,714.85 98.42
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002230 科大讯飞 582,500 27,127,025.00 10.73
2 600570 恒生电子 429,294 19,086,411.24 7.55
3 002410 广联达 337,300 16,743,572.00 6.63
4 600588 用友网络 600,699 13,756,007.10 5.44
5 300496 中科创达 122,650 12,166,880.00 4.81
6 002405 四维图新 858,530 11,993,664.10 4.75
7 688111 金山办公 61,370 11,516,694.20 4.56
8 300454 深信服 61,372 6,846,660.32 2.71
9 600845 宝信软件 122,671 5,980,211.25 2.37
10 300339 润和软件 275,919 5,479,751.34 2.17
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 301215 中汽股份 33,669 238,780.38 0.09
2 301263 泰恩康 3,971 119,630.69 0.05
3 688048 长光华芯 1,358 109,726.40 0.04
4 301097 天益医疗 1,988 104,111.56 0.04
5 688295 中复神鹰 3,450 101,188.50 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“润和软件”公告自身或分支机
构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
润和软件于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于非经营性资金占用自查及整改情况的公告》显示，
2020 年 6月至 7月及 2021 年初，控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润
和投资”）通过向公司供应商拆借公司支付的预付款方式实施非经营性资金占用，其中 2020
年度占用资金金额为 6,923.00 万元，2021 年初占用资金金额为 7,744.04 万元，日最高占
用额为 9,167.04 万元，润和投资在 2021 年 4 月 20 日之前归还全部占用资金并支付利息，
受到深圳证券交易所公开批评等处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
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存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 152,960.09
2 应收证券清算款 230,035.86
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 8,207.65
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 391,203.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300339 润和软件 1,251,180.00 0.50
转融通证券出
借业务的股票
2 688111 金山办公 957,066.00 0.38
转融通证券出
借业务的股票
3 600588 用友网络 916,000.00 0.36
转融通证券出
借业务的股票
4 002405 四维图新 139,700.00 0.06
转融通证券出
借业务的股票
5 300454 深信服 122,716.00 0.05
转融通证券出
借业务的股票
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5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688048 长光华芯 109,726.40 0.04 网下中签
2 301097 天益医疗 104,111.56 0.04 网下中签
3 688295 中复神鹰 101,188.50 0.04 网下中签
4 301215 中汽股份 18,787.86 0.01 新股锁定
5 301263 泰恩康 10,547.00 0.00 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 277,690,872.00
报告期期间基金总申购份额 154,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 121,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 310,690,872.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份 持有份额 份额占比
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告
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号 例达到或者超过
20%的时间区间
额 额 额
国泰中证全
指软件交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金
1
2022 年 01 月 21
日至2022年01月
21 日，2022 年 01
月25日至2022年
03 月 31 日
51,400,
000.00
28,750,
000.00
13,200,
000.00
66,950,000
.00
21.55%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日