基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零二零年四月上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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目录
第一部分前言...................................................................................................................................1
第二部分释义...................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况...............................................................................................................9
第四部分基金份额的发售............................................................................................................. 11
第五部分基金备案.........................................................................................................................13
第六部分基金份额折算和变更登记.............................................................................................14
第七部分基金份额的上市交易.....................................................................................................15
第八部分基金份额的申购与赎回.................................................................................................17
第九部分基金合同当事人及权利义务.........................................................................................24
第十部分基金份额持有人大会.....................................................................................................31
第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................40
第十二部分基金的托管.................................................................................................................43
第十三部分基金份额的登记.........................................................................................................44
第十四部分基金的投资.................................................................................................................46
第十五部分基金的财产.................................................................................................................53
第十六部分基金资产估值.............................................................................................................54
第十七部分基金费用与税收.........................................................................................................60
第十八部分基金的收益与分配.....................................................................................................63
第十九部分基金的会计与审计.....................................................................................................65
第二十部分基金的信息披露.........................................................................................................66
第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................74
第二十二部分违约责任.................................................................................................................76
第二十三部分争议的处理和适用的法律.....................................................................................77
第二十四部分基金合同的效力.....................................................................................................77
第二十五部分其他事项.................................................................................................................78
第二十六部分基金合同内容摘要.................................................................................................78
上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金由基金管理
人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资
基金
2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根 MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书:指《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新。基金产品资料概要编制、披露与更新
要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
8、基金份额发售公告:指《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
17、联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF
(以下简称目标 ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
29、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司,又称为代办证券公司
31、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管
理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
33、上海证券账户:指上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算
业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上投摩根
基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
47、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内
赎回对价等信息的文件
48、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价
49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额
和其他对价
50、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由 MSCI 公司编制并发布的
MSCI 中国 A 股人民币指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更
换的其他指数
51、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指
数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例,以达到复制指数的目的上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:指申购、赎回过程中,最小申购、赎回单位的资产净值与按
当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资
者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金
差额、申购或赎回的基金份额数计算
56、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
57、基金份额参考净值:指基金管理人或其委托的机构根据申购、赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内
发布的基金份额参考净值,简称 IOPV
58、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的
前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、收益评价日:指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增
长率差额之日
63、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
64、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
70、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
72、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第三部分基金的基本情况
一、基金名称
上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型指数证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
六、基金份额初始发售面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股人民币指数。
如果 MSCI 中国 A 股人民币指数被停止编制及发布,或该指数由其他指数
替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,
本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前
提下,更换本基金的标的指数;并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相
关性等诸多因素选择确定新的标的指数。其中,若变更标的指数涉及本基金投资
范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持
有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资
无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额
持有人大会,经基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当
程序后在指定媒介上及时公告,并在更新的招募说明书中列示。
九、联接基金
若未来基金管理人在本基金基金合同生效后管理本基金的联接基金,该联接
基金将投资于本基金,与本基金跟踪同一标的指数。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及其他相关公告。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管
理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网
下股票认购的具体安排详见《招募说明书》的相关规定。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认
购申请和认购份额的确认情况,投资人可以查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
2、募集期间认购资金与股票
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻
结期间的权益归投资者所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、募集资金利息的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,
将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网
上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构
清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者
基金份额。
三、基金份额认购的限制
基金管理人可以对投资人的认购数额进行限制,具体限制和处理方法请参看
招募说明书或相关公告。
四、基金认购的其他具体规定
投资人认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等
事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书或
基金份额发售公告中确定并披露。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元人民币且基金
认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收
到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解
冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任;
3、如基金募集失败,基金管理人及销售机构不得请求报酬。基金管理人和
销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第六部分基金份额折算和变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后,为了更好地跟踪标的指数,基金管理人可以根据运作情况
决定是否对基金份额进行折算并提前公告,无需召开份额持有人大会。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将
根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排,并及时公告。上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
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第七部分基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(