0.1599% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
浦银安盛中证 ESG 120策略 ETF2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证 ESG 120策略 ETF
场内简称 ESGETF
基金主代码 516720
前端交易代码 516720
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 22日
报告期末基金份额总额 63,337,807.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准 中证 ESG 120策略指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 -4,792,258.29
2.本期利润 1,280,094.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0215
4.期末基金资产净值 51,920,604.36
5.期末基金份额净值 0.8197
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.84% 1.25% 3.34% 1.30% -0.50% -0.05%
过去六个月 -12.07% 1.07% -13.10% 1.11% 1.03% -0.04%
过去一年 -18.01% 1.18% -19.96% 1.22% 1.95% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-18.03% 1.09% -22.47% 1.18% 4.44% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 7月 22日至 2022年 1月 21日。建仓期结束
时符合相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高钢杰
本基金的
基金经理
2021年 7月 22
日
- 11年
高钢杰先生，中国科学院天体物理博士。
2010年 10月至 2014年 3月在上海东证
期货研究所、国泰君安期货研究所担任量
化投资研究员。2014年 3月至 2018年 10
月在中国工商银行总行贵金属业务部工
作，历任产品研发经理、代客交易经理。
2018年 10月加入浦银安盛基金管理有限
公司，参与 ETF业务筹备工作。2019年 3
月起担任浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020年 6月起担任浦银安盛中证高股息
精选交易型开放式指数证券投资基金联
接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020年 7月起担任浦银安盛创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020年 9月起担任浦银安盛 MSCI中国 A
股交易型开放式指数证券投资基金联接
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基金基金经理。2021年 7月起担任浦银
安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2021年 9月
起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年 11月起担任浦银安盛中证证券公
司 30交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2021年 12月起浦银安盛创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金及浦银安盛中证沪港深科技龙头交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年 3月起担任浦银安盛中华交
易服务沪深港 300交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2022年 4月起
担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年 6月起担任浦银安盛中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。
陈士俊
公司指数
及量化投
资部总
监，公司
职工监
事，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2021年 7月 22
日
2022年 11
月 11日
21年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2年；2003
年至2007年10月在银河基金管理有限公
司工作 4年，先后担任金融工程部研究
员、研究部主管。2007年 10月加入浦银
安盛基金管理有限公司，任本公司指数及
量化投资部总监，并于 2010年 12月起担
任浦银安盛沪深 300指数增强型证券投
资基金基金经理。2012年 3月担任本公
司职工监事。2012年 5月起，担任浦银
安盛中证锐联基本面 400指数证券投资
基金基金经理。2017年 4月起，担任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）基金经理。2018年
9月起，担任浦银安盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2019
年 1月起，担任浦银安盛中证高股息精选
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2020年 4月起，担任浦银安盛中证
高股息精选交易型开放式指数证券投资
基金联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2020年 6月起，担任浦银安盛创
业板交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2020年 9月起，担任浦银安
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盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。2021年 5
月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资
基金基金经理。2021年 7月起担任浦银
安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2021年 11月
起担任浦银安盛中证证券公司 30交易型
开放式指数证券投资基金及浦银安盛鑫
锐混合型证券投资基金的基金经理。2021
年 12月起担任浦银安盛创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
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字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，宏观政策出现了较多积极信号，资本市场的悲观预期得到极大扭转。在防疫政策方
面，随着新冠毒株毒性的下降，政策层面不断推进优化措施，从 11月发布的防控“二十条”到
12月的“新十条”，国内经济活力得到加速释放。在海外需求预期转弱的背景下，中央经济工作
会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”，防控政策的及时优化成为重要前置措施。在房地产
市场方面，利好政策同样频出。11月以来，监管部门先后向房地产业射出“三支箭”，分别在银
行信贷、债券融资、股权融资等方面给予支持，楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上，对市
场主体给予融资支持，满足房地产企业合理融资需求，从而有效缓解其流动性压力。在政策调整
的催化下，10月底以来，主流宽基指数震荡上行，地产、消费、医药等前期受压制的板块也得到
修复。展望下季度，在外需确定性衰退的背景下，国内经济复苏将更大程度上依赖于内需。因此，
我们认为稳增长政策较 2022年表现得更为积极，市场主体信心将得到较大提振，且扩大内需刺激
措施会提前发力落实，包括地产、消费等需求端的刺激措施。2023年一季度，相较于海外处于衰
退周期，国内经济将维持温和复苏，A股市场主线延续“复苏交易”，而复苏的高度成为定价的
核心问题。其中，疫后新防控阶段疤痕修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都
将影响国内经济修复的速度，值得我们持续跟踪观察。整体上，我们认为复苏之路，曲折前行，
即便有震荡，向上的概率仍大于向下的概率。报告期内，本基金保持对标的指数收益率的紧密跟
踪，将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。
在投资策略方面，作为投资于中证 ESG120策略指数成份股的被动型投资产品，本基金采取完
全复制指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟踪目
标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深 300指数中 ESG评分以及估值、股息、质量、
市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构
建紧密跟踪标的指数的投资组合。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中证 ESG 120策略 ETF基金份额净值为 0.8197元，本报告期基金
份额净值增长率为 2.84%；同期业绩比较基准收益率为 3.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 50,032,085.62 95.95
其中：股票 50,032,085.62 95.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,098,602.58 4.02
8 其他资产 12,691.17 0.02
9 合计 52,143,379.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,182,285.00 4.20
C 制造业 26,909,830.80 51.83
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,416,322.00 2.73
E 建筑业 1,296,449.00 2.50
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,640,537.92 3.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 2,392,913.00 4.61
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务业
J 金融业 10,402,343.80 20.04
K 房地产业 986,426.00 1.90
L 租赁和商务服务业 626,487.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 2,031,400.00 3.91
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 93,840.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,978,834.52 96.26
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,580.70 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 28,670.40 0.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,251.10 0.10
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
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资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 4.99
2 300750 宁德时代 6,500 2,557,230.00 4.93
3 600036 招商银行 52,300 1,948,698.00 3.75
4 000858 五 粮 液 7,700 1,391,313.00 2.68
5 601318 中国平安 26,400 1,240,800.00 2.39
6 603259 药明康德 15,000 1,215,000.00 2.34
7 601012 隆基绿能 27,780 1,173,982.80 2.26
8 600900 长江电力 48,100 1,010,100.00 1.95
9 601166 兴业银行 56,900 1,000,871.00 1.93
10 600837 海通证券 111,300 967,197.00 1.86
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,440 28,670.40 0.06
2 000625 长安汽车 950 11,694.50 0.02
3 002459 晶澳科技 120 7,210.80 0.01
4 300601 康泰生物 180 5,675.40 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，无锡药明康德新药开发股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行
证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,691.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 12,691.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末不存在指数投资前十名股票中存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末不存在积极投资前五名股票中流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 63,337,807.00
报告期期间基金总申购份额 7,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 7,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 63,337,807.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金募集的文
浦银安盛中证 ESG 120策略 ETF2022年第 4季度报告
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件
2、 浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2023年 1月 20日