交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银安心收益债券
基金主代码 519753
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 2日
报告期末基金份额总额 61,898,242.92份
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本
面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债券、股票
等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合
久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流
动性、供求关系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑
乘操作、套利操作等策略精选个券，提高投资组合收益。此外，
在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运行状
况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收
益。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
1.本期已实现收益 751,439.03
2.本期利润 -1,532,561.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0255
4.期末基金资产净值 73,387,231.97
5.期末基金份额净值 1.1856
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.01% 0.28% 0.73% 0.05% -2.74% 0.23%
过去六个月 0.75% 0.25% 1.03% 0.04% -0.28% 0.21%
过去一年 2.36% 0.21% 1.73% 0.05% 0.63% 0.16%
过去三年 13.56% 0.23% 3.81% 0.07% 9.75% 0.16%
自基金合同
生效起至今
16.58% 0.21% 7.62% 0.06% 8.96% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。本基金转型日为 2018年 6月 2
日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的
次日（即 2018年 6月 2日）起的 3个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基
金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏玉敏
交银增利
债券、交
银纯债债
券发起、
交银增利
增强债
券、交银
裕如纯债
债券、交
银可转债
债券、交
银裕泰两
年定期开
放债券、
交银鑫选
回报混
2022年 1月
27日
- 10年
魏玉敏女士，厦门大学金融学硕士、学
士。2012年至 2013年任招商证券固定
收益研究员，2013年至 2016年任国信
证券固定收益高级分析师。2016年加入
交银施罗德基金管理有限公司，历任基
金经理助理。2018年 8月 29日至 2020
年 10月 16日担任交银施罗德丰晟收益
债券型证券投资基金的基金经理。2018
年 11月 2日至 2021年 12月 16日担任
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基
金的基金经理。2019年 1月 23日至
2021年 12月 16日担任交银施罗德中债
1-3年农发行债券指数证券投资基金的
基金经理。
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合、交银
安心收益
债券、交
银双利债
券的基金
经理
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
易价差未出现异常。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债券市场先涨后跌，七月、八月由于经济预期下修和央行超预期降息，收益
率快速下行录得年内低点。此后随着九月经济金融数据修复，收益率震荡上行。季度内信用利差
以压缩为主，信用债表现好于利率债。具体来看，七月市场对地产的担忧增加，票据利率下行显
示信贷需求疲弱，经济预期下修带动现券收益率明显下行。八月中旬央行超预期降息 10BP，在
宽货币和经济金融数据疲弱带动下，十年国债最低录得 2.58%的点位。九月中下旬资金面边际收
敛、美债收益率大幅上行，债券收益率基本以回调为主。
三季度权益市场震荡下行，七月因经济未能延续复苏弹性，中报窗口期导致资金难以形成合
力，A股进入休整期。八月之后金融数据疲弱，市场对中报披露的负面消息更加敏感，指数震荡
走弱，热度较高的成长板块在业绩兑现、资金筹码松动后有所下跌。九月 A股延续调整，避险情
绪升温，三季度整体表现出震荡下行走势。转债市场在七月大幅跑赢股指，八月、九月走势与权
益市场类似，结构上成长板块的转债机会比较明显。
报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，同时配置低价转债作为债券仓位，根据估
值的变动对仓位进行了一定的调整。权益资产的配置上相对比较均衡，以估值具有安全边际的品
种为底仓配置，同时也布局了跟踪到的个股基本面有边际变化或者景气度有提升的标的。
展望 2022年四季度，经济基本面和流动性依然是影响债市的主要因素。基本面方面，在稳
增长政策落地但外需相对疲弱之下预计处于弱势修复状态。流动性方面，在宽信用和降低融资成
本诉求下预计维持平稳宽松。在宽货币宽信用格局下，预计呈现震荡格局。四季度通胀或呈现分
化，核心通胀依然较弱，但猪周期上行或带动 CPI小幅回升，整体来看难以对货币政策形成掣
肘，经济疲弱下流动性或维持合理充裕。在货币政策保持平稳宽松态势之下，短端资金利率明显
上行的概率较低，目前收益率曲线较为陡峭，对中长端有一定保护。权益方面，估值处于性价比
较高的位置，但市场的波动仍然较大，尤其临近年末伴随着季节性的经济活动回暖，或将出现明
显的风格切换，我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的观
点。转债市场的估值仍在历史高位运行，流动性维持平稳是核心驱动。在对四季度流动性不悲观
的前提下，我们聚焦正股层面的机会，但需要适当提高对赔率的考量，结合转债估值配置性价比
选择相对合适的标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 13,235,070.07 16.95
其中：股票 13,235,070.07 16.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 62,818,992.92 80.45
其中：债券 62,818,992.92 80.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,015,959.95 2.58
8 其他资产 11,815.46 0.02
9 合计 78,081,838.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,692,761.07 13.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 646,451.00 0.88
E 建筑业 1,131,388.00 1.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 164,619.00 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 391,118.00 0.53
J 金融业 - -
K 房地产业 345,902.00 0.47
L 租赁和商务服务业 325,270.00 0.44
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M 科学研究和技术服务业 411,735.00 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 125,826.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,235,070.07 18.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 688377 迪威尔 12,914 517,980.54 0.71
2 301035 润丰股份 4,400 452,188.00 0.62
3 603112 华翔股份 30,900 429,819.00 0.59
4 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.51
5 002984 森麒麟 12,800 370,432.00 0.50
6 603816 顾家家居 9,260 369,844.40 0.50
7 601669 中国电建 51,400 358,258.00 0.49
8 600298 安琪酵母 8,400 349,272.00 0.48
9 600522 中天科技 15,500 348,285.00 0.47
10 002304 洋河股份 2,200 347,930.00 0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 38,345,680.49 52.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,932,812.04 17.62
其中：政策性金融债 12,932,812.04 17.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,540,500.39 15.73
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,818,992.92 85.60
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债 09 170,000 17,157,266.30 23.38
2 019666 22国债 01 114,130 11,598,078.21 15.80
3 200212 20国开 12 100,000 10,326,290.41 14.07
4 019664 21国债 16 64,220 6,557,233.24 8.94
5 018008 国开 1802 25,480 2,606,521.63 3.55
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
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一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会
公示银保监罚决字〔2022〕8号行政处罚决定书，给予国家开发银行罚款 440万元。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕22号行政处罚
决定书，给予兴业银行 350万元人民币罚款的行政处罚。
本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的
投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,715.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,099.52
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,815.46
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113627 太平转债 1,333,727.65 1.82
2 113052 兴业转债 908,162.67 1.24
3 127006 敖东转债 803,779.28 1.10
4 110076 华海转债 776,733.27 1.06
5 123125 元力转债 713,886.38 0.97
6 113057 中银转债 663,501.24 0.90
7 113622 杭叉转债 603,381.57 0.82
8 113043 财通转债 539,533.03 0.74
9 127047 帝欧转债 539,212.78 0.73
10 113050 南银转债 538,427.39 0.73
11 127053 豪美转债 486,420.41 0.66
12 113033 利群转债 276,805.29 0.38
13 123132 回盛转债 232,296.06 0.32
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14 113632 鹤 21转债 231,752.66 0.32
15 123010 博世转债 231,414.07 0.32
16 123127 耐普转债 227,810.90 0.31
17 132020 19蓝星 EB 227,326.17 0.31
18 132014 18中化 EB 97,427.24 0.13
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 46,454,281.35
报告期期间基金总申购份额 22,270,768.12
减：报告期期间基金总赎回份额 6,826,806.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 61,898,242.92
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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资
者
类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
2022/7/1-
2022/9/30
16,845,518.87 - - 16,845,518.87 27.21
2
2022/7/1-
2022/9/30
13,241,764.76 - - 13,241,764.76 21.39
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者
集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理
人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》；
5、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》；
6、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金招募说明书》；
7、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金托管协议》；
8、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保证合同》；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
10、基金托管人业务资格批件、营业执照；
11、关于申请募集注册交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的法律意见书；
12、关于修改《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书
13、报告期内交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投
资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
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备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
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