基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
建信深证基本面60ETF联接
基金主代码
530015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月8日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
111,817,332.45份
基金合同存续期
不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159916
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年9月8日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年10月24日
基金管理人名称
建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。
业绩比较基准
95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险收益的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
深证基本面60指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
罗菲菲
联系电话
010-66228888
010-58560666
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95568
传真
010-66228001
010-58560798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
14,137,281.72
645,434.66
38,261,520.81
本期利润
44,890,942.01
-5,335,101.47
28,301,991.52
加权平均基金份额本期利润
0.5531
-0.0780
0.3149
本期基金份额净值增长率
41.67%
-4.67%
18.11%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.5334
0.3399
0.3303
期末基金资产净值
220,866,970.76
99,297,029.90
97,901,342.57
期末基金份额净值
1.9752
1.3942
1.4625
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.04%
1.13%
9.74%
1.16%
0.30%
-0.03%
过去六个月
15.80%
0.96%
13.86%
0.98%
1.94%
-0.02%
过去一年
41.67%
0.90%
39.44%
0.92%
2.23%
-0.02%
过去三年
59.51%
1.63%
58.67%
1.66%
0.84%
-0.03%
过去五年
123.49%
1.51%
120.85%
1.53%
2.64%
-0.02%
自基金合同生效起至今
97.52%
1.46%
86.63%
1.49%
10.89%
-0.03%
本基金的业绩比较基准为:95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。深证基本面60指数是由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。在选样方法上,深证基本面60指数在剔除流动性不佳的部分股票后,对样本空间内的剩余股票,按其基本面价值降序排列,选取排名在前60名的股票作为成份股。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2011年9月8日生效,2011年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2017年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金,共计95只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛玲
本基金的基金经理
2017年9月28日
-
4
薛玲女士,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
路龙凯
本基金的基金经理
2016年4月11日
2017年9月28日
7
路龙凯先生,硕士。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60ETF及其联接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:
当时间窗为1日时,配了31458对投资组合,有6807对投资组合未通过T检验,其中3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%, 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,2509对平均溢价率低于2%,其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中,有20对投资组合的贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;
当时间窗为3日时,配了34512对投资组合,有8794对投资组合未通过T检验,其中3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,4523对平均溢价率低于5%,其它357对平均溢价率超过5%的投资组合,有5对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;
当时间窗为5日时,配了35964对投资组合,有10419对投资组合未通过T检验,其中4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,5809对平均溢价率低于10%,其它95对平均溢价率超过10%的投资组合,有3对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金绝大部分资产投资于深证基本面60ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于60ETF的表现。此外,由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率41.67%,波动率0.9%,业绩比较基准收益率39.44%,波动率0.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回首2017年的A股市场,强监管和结构性牛市是市场的主旋律。在强监管方面,再融资新规、减持新规等相继发布;前发审委员腐败、高杠杆收购、操纵股价等市场违规行为受到处罚;IPO发审迎重大改革。而在结构性牛市方面,大盘蓝筹持续受到追捧,而讲故事、高估值小市值股票持续受到冷落。与此同时,2017年A股也正式被纳入MSCI,在走向国际化的路上迈出了一大步。展望2018年,A股市场在经历了2017年蓝筹股估值向上回复、中小市值股票估值向下调整之后,蓝筹股与中小市值股票的估值差距拉近。总体来说,相比2017年,2018年市场热点将有望扩散,业绩增长确定的二线蓝筹和新兴产业股票价值将会被重估,市场的投资机会也将更加多元。宏观层面,预计经济数据前高后低,通胀逐步抬头,指数预计将维持震荡上行的态势,重点关注A股国际化带来的投资机会和受益于通胀、业绩增长确定的潜力蓝筹股票。
本基金管理人将根据基金合同规定,继续将不低于90%的基金资产投资于60ETF,同时适当对直接持有的股票组合进行优化,以控制跟踪误差及偏离度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“建信深证基本面60ETF联接基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字(2018)第22678号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
3,109,140.00
6,357,676.40
结算备付金
409,439.21
32,552.06
存出保证金
44,430.19
3,308.48
交易性金融资产
219,445,498.26
93,324,460.00
其中:股票投资
3,568,958.26
30,460.00
基金投资
204,102,500.00
93,294,000.00
债券投资
11,774,040.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
288,659.48
1,436.83
应收股利
-
-
应收申购款
439,905.65
9,684.35
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
223,737,072.79
99,729,118.12
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
2,316,400.53
55,998.21
应付管理人报酬
7,335.52
2,707.37
应付托管费
1,467.10
541.46
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
81,825.68
18,122.51
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
463,073.20
354,718.67
负债合计
2,870,102.03
432,088.22
所有者权益:
实收基金
111,817,332.45
71,219,191.59
未分配利润
109,049,638.31
28,077,838.31
所有者权益合计
220,866,970.76
99,297,029.90
负债和所有者权益总计
223,737,072.79
99,729,118.12
报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.9752元,基金份额总额111,817,332.45份。
7.2 利润表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
45,528,736.89
-4,895,380.40
1.利息收入
149,924.01
50,280.06
其中:存款利息收入
56,800.38
50,280.06
债券利息收入
92,857.01
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
266.62
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
14,458,857.67
1,002,527.41
其中:股票投资收益
234,994.25
-915,214.14
基金投资收益
14,208,552.94
1,904,386.22
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
15,310.48
13,355.33
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
30,753,660.29
-5,980,536.13
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
166,294.92
32,348.26
减:二、费用
637,794.88
439,721.07
1.管理人报酬
7.4.8.2.1
51,056.84
30,924.83
2.托管费
7.4.8.2.2
10,211.36
6,184.96
3.销售服务费
7.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
216,283.95
42,292.53
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
360,242.73
360,318.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
44,890,942.01
-5,335,101.47
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
44,890,942.01
-5,335,101.47
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
71,219,191.59
28,077,838.31
99,297,029.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
44,890,942.01
44,890,942.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
40,598,140.86
36,080,857.99
76,678,998.85
其中:1.基金申购款
135,840,751.42
111,571,368.87
247,412,120.29
2.基金赎回款
-95,242,610.56
-75,490,510.88
-170,733,121.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
111,817,332.45
109,049,638.31
220,866,970.76
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
66,942,189.91
30,959,152.66
97,901,342.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-5,335,101.47
-5,335,101.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
4,277,001.68
2,453,787.12
6,730,788.80
其中:1.基金申购款
27,400,494.45
10,735,137.52
38,135,631.97
2.基金赎回款
-23,123,492.77
-8,281,350.40
-31,404,843.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
71,219,191.59
28,077,838.31
99,297,029.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1092号《关于核准深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币928,119,630.57元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第334号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年9月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为928,221,674.14份基金份额,其中认购资金利息折合102,043.57份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对深证基本面60指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为目标ETF、深证基本面60指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95% X深证基本面60指数收益率+ 5% X商业银行活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司
基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司
基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司
基金管理人的子公司
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
51,056.84
30,924.83
其中:支付销售机构的客户维护费
204,008.47
95,426.88
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取零)的0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)X0.50%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
10,211.36
6,184.96
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取零)的0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) X 0.10% /当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国民生银行-活期存款
3,109,140.00
54,673.49
6,357,676.40
49,901.78
本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于2017年12月31日,本基金持有53,500,000.00份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为98.05%(2016年12月31日:本基金持有35,500,000.00份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为97.08%)。
7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000540
中天金融
2017年8月21日
重大资产重组
7.35
-
-
2,000
16,206.00
14,700.00
-
本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为207,656,758.26元,属于第二层次的余额为11,788,740.00元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次93,324,460.00元,无第二层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,568,958.26
1.60
其中:股票
3,568,958.26
1.60
2
基金投资
204,102,500.00
91.22
3
固定收益投资
11,774,040.00
5.26
其中:债券
11,774,040.00
5.26
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
3,518,579.21
1.57
8
其他各项资产
772,995.32
0.35
9
合计
223,737,072.79
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
71,700.00
0.03
B
采矿业
50,040.00
0.02
C
制造业
2,296,825.00
1.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
27,826.00
0.01
E
建筑业
51,011.00
0.02
F
批发和零售业
99,014.00
0.04
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
556,682.04
0.25
K
房地产业
362,436.22
0.16
L
租赁和商务服务业
12,672.00
0.01
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
40,752.00
0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
3,568,958.26
1.62
以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
8,300
362,710.00
0.16
2
000333
美的集团
5,600
310,408.00
0.14
3
000002
万 科A
7,937
246,523.22
0.11
4
000001
平安银行
18,200
242,060.00
0.11
5
000858
五 粮 液
2,200
175,736.00
0.08
6
000725
京东方A
19,000
110,010.00
0.05
7
000338
潍柴动力
13,100
109,254.00
0.05
8
002142
宁波银行
5,884
104,794.04
0.05
9
000063
中兴通讯
2,700
98,172.00
0.04
10
000100
TCL 集团
25,100
97,890.00
0.04
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
12,961,603.23
13.05
2
000002
万 科A
12,651,074.52
12.74
3
000333
美的集团
9,280,587.00
9.35
4
000001
平安银行
7,567,812.58
7.62
5
000858
五 粮 液
4,610,915.00
4.64
6
000725
京东方A
3,512,892.00
3.54
7
000338
潍柴动力
3,447,177.00
3.47
8
000776
广发证券
2,787,879.00
2.81
9
000063
中兴通讯
2,574,044.80
2.59
10
002304
洋河股份
2,481,723.68
2.50
11
002142
宁波银行
2,476,448.32
2.49
12
002024
苏宁云商
2,225,254.96
2.24
13
000100
TCL 集团
2,135,844.00
2.15
14
000157
中联重科
2,080,297.00
2.10
15
000895
双汇发展
2,079,944.85
2.09
16
300498
温氏股份
2,065,632.60
2.08
17
000568
泸州老窖
2,061,942.00
2.08
18
000625
长安汽车
1,806,870.00
1.82
19
000709
河钢股份
1,708,172.00
1.72
20
002415
海康威视
1,617,340.96
1.63
“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
5,373,853.00
5.41
2
000002
万 科A
5,068,065.30
5.10
3
000333
美的集团
3,801,569.88
3.83
4
000001
平安银行
3,035,274.00
3.06
5
000858
五 粮 液
1,918,399.00
1.93
6
000725
京东方A
1,343,586.00
1.35
7
000338
潍柴动力
1,292,752.00
1.30
8
000776
广发证券
1,127,014.00
1.13
9
000063
中兴通讯
1,060,668.00
1.07
10
002142
宁波银行
957,208.00
0.96
11
300498
温氏股份
910,954.56
0.92
12
002024
苏宁云商
901,097.00
0.91
13
002304
洋河股份
889,695.00
0.90
14
000157
中联重科
861,221.00
0.87
15
000568
泸州老窖
850,203.00
0.86
16
000895
双汇发展
845,793.00
0.85
17
000625
长安汽车
768,830.00
0.77
18
000709
河钢股份
696,033.00
0.70
19
002415
海康威视
689,824.00
0.69
20
000876
新 希 望
683,490.00
0.69
“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
115,680,815.16
卖出股票收入(成交)总额
47,042,600.64
“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
11,774,040.00
5.33
其中:政策性金融债
11,774,040.00
5.33
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
11,774,040.00
5.33
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
108601
国开1703
118,000
11,774,040.00
5.33
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
深F60
股票型指数基金
交易型开放式指数基金
建信基金管理有限责任公司
204,102,500.00
92.41
8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中兴通讯股份有限公司(000063)于2017年3月8日发布公告:中兴通讯股份有限公司因违规经营,违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,美国商务部工业与安全局对本公司实施出口限制措施的决定并处以合计892,360,064美元罚款。
8.13.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
44,430.19
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
288,659.48
5
应收申购款
439,905.65
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
772,995.32
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
21,814
5,125.94
15,982,850.52
14.29%
95,834,481.93
85.71%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
41,917.26
0.04%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011年9月8日)基金份额总额
928,221,674.14
本报告期期初基金份额总额
71,219,191.59
本报告期基金总申购份额
135,840,751.42
减:本报告期基金总赎回份额
95,242,610.56
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
111,817,332.45
上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源
1
162,723,415.80
100.00%
151,549.89
100.00%
-
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期无新增和剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
申万宏源
11,878,994.60
100.00%
2,700,000.00
100.00%
-
-
-
-
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年01月01日-2017年09月27日
30,982,850.52
0.00
15,000,000.00
15,982,850.52
14.29%
产品特有风险
本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
建信基金管理有限责任公司
2018年3月28日