基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月2
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 19
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 20
§6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 20
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 20
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 20
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 26
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 28
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 57
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 64
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 66
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 67
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 67
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 68
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 75
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 75
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 75
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 76
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月01日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 335,489,057.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总额 316,243,579.04份 19,245,478.38份
注:本基金从2015年4月1日起增加C类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%
以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的
投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年
化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中
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的高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期
高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 田东辉
联系电话 021-20376868 010-68858113
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 021-20376888 95580
传真 021-20376999 010-68858120
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
北京市西城区金融大街3号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
北京市西城区金融大街3号A
楼
邮政编码 200120 100808
法定代表人 杨小勇 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司:中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;中国邮政储蓄
银行股份有限公司:北京市西城区金融大街3号A座
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2019年 2018年 2017年
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
本期已实
现收益
30,649,4
87.06
1,729,73
6.33
-67,378.
45
-5,708.1
6
24,901,7
87.26
608,907.
27
本期利润
99,377,8
47.62
7,565,11
9.12
-70,997,
813.43
-14,251,
924.95
63,837,9
33.66
827,816.
81
加权平均
基金份额
本期利润
0.5278 0.6093 -0.3403 -0.4263 0.5214 0.3395
本期加权
平均净值
利润率
32.70% 39.01% -22.81% -28.14% 32.23% 21.24%
本期基金
份额净值
增长率
40.45% 39.65% -19.49% -19.95% 42.46% 41.87%
3.1.2 期末
数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
4,154,47
8.67
335,323.
33
9,819,54
5.49
882,054.
08
11,040,4
22.24
763,228.
28
期末可供 0.0131 0.0174 0.0550 0.0410 0.0602 0.0544
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
503,124,
047.79
30,607,3
54.30
229,457,
276.40
27,334,9
63.30
292,745,
531.85
22,253,3
08.97
期末基金
份额净值
1.5909 1.5904 1.2842 1.2694 1.5951 1.5858
3.1.3 累计
期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
127.27% 49.56% 61.82% 7.10% 100.99% 33.79%
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年4月1日起分级为A、C类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信恒生龙头指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.15% 0.64% 5.56% 0.66% 0.59% -0.02%
过去六个月 10.48% 0.80% 5.98% 0.79% 4.50% 0.01%
过去一年 40.45% 1.14% 32.75% 1.14% 7.70% 0.00%
过去三年 61.08% 1.08% 47.04% 1.09% 14.04% -0.01%
过去五年 69.23% 1.49% 54.18% 1.44% 15.05% 0.05%
自基金合同 127.27% 1.37% 105.53% 1.33% 21.74% 0.04%
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生效起至今
注:
过去三个月指 2019 年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019 年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去五年指 2015年 1月 1日-2019年 12 月 31日
自基金合同生效起至今指 2012年 8月 1 日-2019年 12月 31 日
汇丰晋信恒生龙头指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.01% 0.64% 5.56% 0.66% 0.45% -0.02%
过去六个月 10.17% 0.80% 5.98% 0.79% 4.19% 0.01%
过去一年 39.65% 1.14% 32.75% 1.14% 6.90% 0.00%
过去三年 58.60% 1.09% 47.04% 1.09% 11.56% 0.00%
成立至今 49.56% 1.47% 37.35% 1.41% 12.21% 0.06%
注:
过去三个月指 2019 年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019 年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日-2019年 12 月 31日
成立至今指 2015年 4月 1日-2019年 12 月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成
份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基
金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2012 年 10月 31日,本基金的
各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股
票红利收益。
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成
份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股
票红利收益。
4.本基金自 2015年 4月 1日起增加 C类份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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注:①本基金 C类份额于 2015年 4月 1 日生效,截至 2019年 12月 31日,本基金 C类
份额运作未满五年。
②本基金 C类份额生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2019年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
汇丰晋信恒生龙头指数A
单位:人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019年 2.100 47,841,132.56 16,349,004.09 64,190,136.65 -
2018年 - - - - -
2017年 3.700 107,075,243.22 6,958,135.80 114,033,379.02 -
合计 5.800 154,916,375.78 23,307,139.89 178,223,515.67 -
汇丰晋信恒生龙头指数C
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019年 1.800 3,211,436.67 217,819.38 3,429,256.05 -
2018年 - - - - -
2017年 3.700 629,241.83 105,536.16 734,777.99 -
合计 5.500 3,840,678.50 323,355.54 4,164,034.04 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,
注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2019年12月31日,公司共管理21只开放
式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日
成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(2008年12月3日成立)、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票