鹏扬基金管理有限公司
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
I
重要提示
1、本基金根据 2021 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬中证 500 质量
成长交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1145 号)进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资
人需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇
到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性
风险、本基金特有风险和其他风险等等。
此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净
值跌破 1 元初始面值的风险。
4、本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:投资组合的风险(包括市场风险、信用风险、流动性风险等)、管理
风险、合规性风险、操作风险、股票型 ETF 基金特有的风险、投资股指期货、国债期货、
股票期权风险、投资资产支持证券风险、融资及转融通证券出借业务风险和其他风险等。
5、投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不
得卖出和赎回;即在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回
获得的股票当日起可卖出。因此,为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收
违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能
受到影响。
6、本基金投资目标为紧密跟踪标的指数“中证 500 质量成长指数”,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪
标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为指
数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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成份股停牌或违约等潜在风险。
7、本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与创新企业发行人、境外发行人、中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的
风险。
8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
目录
目录 ..................................................................................................................................
第一部分 绪言 .............................................................................................................. 1
第二部分 释义 .............................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 .................................................................................................. 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................ 14
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................ 18
第六部分 基金的募集 ................................................................................................ 20
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................ 28
第八部分 基金份额的折算 ........................................................................................ 29
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................ 30
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 32
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................ 46
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................ 53
第十三部分 基金资产的估值 .................................................................................... 54
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................ 60
第十五部分 基金费用与税收 .................................................................................... 61
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................ 63
第十七部分 基金的信息披露 .................................................................................... 64
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................ 72
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................ 80
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................ 82
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................ 97
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .............................................................. 110
第二十三部分 其他应披露事项 .............................................................................. 111
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................... 112
第二十五部分 标的指数的编制方案 ...................................................................... 113
第二十六部分 备查文件 .......................................................................................... 116
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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第一部分 绪言
《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华人
民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
等有关法律法规以及《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指鹏扬基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同:指《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬中证 500 质量成长交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》
8、基金上市交易公告书:指《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金上市交易公告书》
9、基金产品资料概要:指《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、特定机构投资者:指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申
购赎回业务指引》(及其不时修订)规定的机构投资者
27、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理
基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构:指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议、办理基金销售业
务的机构,包括发售代理机构及申购赎回代理券商 鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的在基金合同生效后代理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
31、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式
证券投资基金登记结算业务实施细则》(及其不时修订)规定的基金份额的登记、存管、结
算及相关业务
32、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海
证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证券交易所证券投资基金账户
33、登记结算机构:指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国
证券登记结算有限责任公司
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》(及其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券
登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(及
其不时修订)和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规
定
44、交易型开放式指数证券投资基金、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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45、ETF 联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资
目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方
式的基金
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定,将基
金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件