-9.0403% 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 ETF
场内简称 500 质量(扩位证券简称：中证 500 成长 ETF)
基金主代码 560500
交易代码 560500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 4日
报告期末基金份额总额 107,339,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票
资产组合。此外，本基金的投资策略还包括替代性策略、存
托凭证投资策略、债券与资产支持证券投资策略、衍生品投
资策略、融资与转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式
指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，
具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 2,287,994.95
2.本期利润 -13,120,656.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1222
4.期末基金资产净值 97,704,734.41
5.期末基金份额净值 0.9102
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.22% 1.27% -13.11% 1.30% 0.89% -0.03%
过去六个月 -6.46% 1.52% -9.20% 1.54% 2.74% -0.02%
过去一年 -12.40% 1.36% -16.68% 1.38% 4.28% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-8.98% 1.34% -9.51% 1.38% 0.53% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时，本基金的
投资组合比例符合本基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施红俊
本基金基
金经理,数
量投资部
总经理兼
指数投资
总监
2021 年 8 月 4 日 -
17
同济大学管理学博士。曾
任大公国际资信评估有限
公司上海分公司中小企业
评级部部门经理，中证指
数有限公司研究员、固定
收益主管、研究开发部副
总监。现任鹏扬基金管理
有限公司数量投资部总经
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理兼指数投资总监。2019
年 8月 29日至今任鹏扬中
证 500 质量成长指数证券
投资基金基金经理；2020
年 6 月 9 日至今任鹏扬元
合量化大盘优选股票型证
券投资基金基金经理；
2021年5月25日至今任鹏
扬沪深 300 质量成长低波
动指数证券投资基金基金
经理；2021 年 7 月 16 日至
今任鹏扬中证科创创业 50
指数证券投资基金基金经
理；2021 年 8 月 4 日至今
任鹏扬中证 500 质量成长
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2021 年
12 月 22 日至今任鹏扬中
证数字经济主题交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理；2022 年 4 月 27
日至今任鹏扬中债 3-5 年
国开行债券指数证券投资
基金基金经理；2022 年 9
月26日至今任鹏扬中证数
字经济主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯
公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，
拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，
对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告
期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年 3 季度，全球经济在陡峭的加息幅度及高企的通胀压力之下进一步放缓。欧美制造业 PMI
延续下滑趋势，但美国的服务业 PMI 仍呈现出较强的韧性。在通胀顽固、劳动力市场过热的背景下，
需求的放缓难阻各央行收紧货币政策的步伐。美联储连续两次加息 75bp，并强调维持政策利率高位
的必要性，推动了美债实际利率上行。欧洲的能源危机以及欧央行开启的激进加息，导致欧洲经济
滞胀压力加大。在全球宏观风险加大的背景下，美元指数大幅走强，全球风险资产普遍承压。
2022 年 3 季度，在疫情反弹、地产下行、外需放缓等主要因素的压制，以及高温限电的短期扰
动下，国内经济整体复苏疲弱。7 月份 PMI 明显回落，8、9 月出现弱回升，经济内生动能仍不足，
恢复的基础尚不牢固。往前看，居民和企业存款高增说明经济回升缺乏的主要是信心，但这是暂时
的，一旦疫情防控政策与地产政策出现积极变化，经济动能将见底回升。通货膨胀方面，3 季度国
内 CPI 同比温和上升，尽管猪价快速走高，但是其他重要商品及服务涨价压力依然较弱，反映了疲
弱的内需以及能源保供政策对稳定能源价格的作用。在大宗商品价格回落、下游需求不振及高基数
的背景下，3 季度国内 PPI 加速回落。流动性方面，人民银行下调政策基准利率 10bp，自 8 月开始
的人民币汇率快速贬值在短期内对资金面形成了较大压力，但在疫情与地产基本面仍面临很大不确
定性的背景下，资金面在中期内仍将保持宽松。信用扩张方面，信贷结构边际改善，但居民按揭依
然偏弱，政府债及其主导的基建配套融资仍是主要支撑。今年社融增速保持稳定，但稳信用目标的
实现依赖于政府部门加杠杆与信贷窗口指导，私人部门加杠杆的意愿很低，暂时未看到宽信用的信
号出现。
2022 年 3 季度，海外股市出现倒 V 走势，纳斯达克指数下跌 4.1%，标普 500 指数下跌 5.3%，
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道琼斯工业指数下跌 6.7%。7 月，市场对美联储加息预期阶段性放缓，但 8 月的杰克逊霍尔会议重
申了美联储持续收紧的决心，依然强劲的通胀数据以及紧俏的就业市场进一步强化了市场加息预期，
股市回吐前期涨幅。国内股市受地产政策低于预期、美联储紧缩预期升温、俄乌战争升级等因素的
影响，出现下行态势，A 股整体表现弱于海外市场。从投资风格来看，3 季度价值风格占优，中证
800 价值下跌 10.1%，中证 800 成长下跌 17.3%；从大小盘风格来看，3 季度中证 1000 下跌 12.4%，
沪深 300 下跌 15.2%，总体来看，小盘略占优，但前高后低，8月中旬前小盘有明显优势，随后缓慢
跑输于大盘。另外，中证 500 下跌 11.5%，中证 500 质量成长指数跌 13.1%，代表大盘价值风格的上
证 50 下跌 14.7%，代表大盘成长风格的创业板指下跌 18.6%。从行业板块来看，表现较好的主要是
煤炭、石油石化等能源板块及公用事业、交通运输板块。
操作方面，本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数，并做好日常申购赎回的 PCF 管
理、深市股票代理买卖、现金替代补券和指数调样工作，同时积极参与一级市场打新以增厚组合收
益，最大化持有人利益。报告期内，本基金实现相对业绩基准 500 质量指数的超额收益约 0.9%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9102 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.22%；同期
业绩比较基准收益率为-13.11%。年化跟踪误差 0.64%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 96,008,662.62 97.99
其中：股票 96,008,662.62 97.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 753,546.59 0.77
其中：债券 753,546.59 0.77
资产支持证券 - -
4
贵金属投资 - -
5
金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 519,604.16 0.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 671,270.40 0.69
8
其他资产 20,323.58 0.02
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9 合计 97,973,407.35 100.00
注：股票投资的金额含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 14,354,019.00 14.69
C 制造业 55,682,845.08 56.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 801,240.00 0.82
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,885,063.90 2.95
G
交通运输、仓储和邮政业 4,298,255.00 4.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 2,881,589.15 2.95
J 金融业 9,626,710.10 9.85
K 房地产业 1,260,800.00 1.29
L
租赁和商务服务业 649,376.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 1,709,400.00 1.75
N
水利、环境和公共设施管理业 675,737.10 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q 卫生和社会工作 948,954.00 0.97
R 文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 95,773,989.33 98.02
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 223,982.89 0.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 10,690.40 0.01
J 金融业 - -
K
房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
234,673.29 0.24
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600256 广汇能源 353,400 4,339,752.00 4.44
2 601615 明阳智能 106,500 2,569,845.00 2.63
3 000983 山西焦煤 161,100 2,413,278.00 2.47
4 600233 圆通速递 91,400 1,896,550.00 1.94
5 300769 德方纳米 6,700 1,888,060.00 1.93
6 300390 天华超净 27,600 1,829,052.00 1.87
7 603605 珀莱雅 11,060 1,802,005.80 1.84
8 600096 云天化 72,600 1,722,798.00 1.76
9 300012 华测检测 84,000 1,709,400.00 1.75
10 601128 常熟银行 214,300 1,705,828.00 1.75
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 688302 海创药业
4,215 131,760.90 0.13
2 688403 汇成股份 4,453 38,429.39 0.04
3 688351 微电生理
2,462 31,021.20 0.03
4 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
5 301162 国能日新 161 10,690.40 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6
中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 753,546.59 0.77
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 753,546.59 0.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113062 常银转债 4,640 464,032.54 0.47
2 110089 兴发转债
1,060 106,004.18 0.11
3 110088 淮 22 转债 920 92,006.86 0.09
4 123158 宙邦转债
915 91,503.01 0.09
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的
发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金 20,323.58
2 应收证券清算款 -
3
应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6
其他应收款 -
7 待摊费用 -
8
其他 -
9 合计 20,323.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688302 海创药业 131,760.90 0.13 新股锁定期流通受限
2 688403 汇成股份 38,429.39 0.04 新股锁定期流通受限
3 688351 微电生理 31,021.20 0.03 新股锁定期流通受限
4 301162 国能日新 10,690.40 0.01 新股锁定期流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 116,339,000.00
报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 14,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 107,339,000.00
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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