招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

招商沪深300增强策略交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书








基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2021年12月10日
公告时间：2021年12月7日


目 录

一、重要声明与提示 ........................................................... 1
二、基金概览 ................................................................. 1
三、基金的募集与上市交易 ..................................................... 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................. 4
五、基金主要当事人简介 ....................................................... 5
六、基金合同摘要 ............................................................ 12
七、基金财务状况 ............................................................ 12
八、基金投资组合 ............................................................ 14
九、重大事件揭示 ............................................................ 17
十、基金管理人承诺 .......................................................... 17
十一、基金托管人承诺 ........................................................ 17
十二、基金上市推荐人意见 .................................................... 18
十三、备查文件目录 .......................................................... 18
附件：基金合同摘要 .......................................................... 19




一、重要声明与提示
《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称
“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第1 号》和《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金
托管人中国民生银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准
确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上
交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2021年11月18日在基金管理人
网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披
露的《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览
1、基金名称：招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：300增强（基金扩位证券简称：沪深300增强ETF）
3、二级市场交易代码：561990
4、基金申购、赎回简称：300增强
5、申购、赎回代码：561991
6、截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日基金份额总额：
993,149,245.00份
7、截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日基金份额净值：1.0006元
8、本次上市交易份额：993,149,245.00份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2021年12月10日
11、基金管理人：招商基金管理有限公司
12、基金托管人：中国民生银行股份有限公司
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人：招商证券股份有限公司
15、申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）：具体请见《关于开放招商沪深300
增强策略交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告》以及相关公告。

三、基金的募集与上市交易
（一）上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】
3581号
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2021年11月22日至2021年11月26日。其中，网下现金认购和网下
股票认购的日期为2021年11月22日至2021年11月26日，网上现金认购的日期为2021
年11月24日至2021年11月26日。
5、发售价格：1.00元人民币
6、发售期限：网下现金认购和网下股票发售5个工作日，网上现金发售3个工作日。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构：
（1）网下现金认购的直销机构
招商基金管理有限公司
（2）网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构
网下现金认购的发售代理机构：广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安
信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信
证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司。
网下股票认购的发售代理机构：江海证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏
源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国信证券股份有
限公司。
（3）网上现金认购的发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单
可在上海证券交易所网站查询。
9、验资机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10、募集资金总额及入账情况
本基金于2021年11月22日起公开募集，基金募集工作已于2021年11月26日顺利
结束。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额（含募集
股票市值）为993,143,109.00元人民币，网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金
认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计
101,240.01元人民币，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；通过基金管理人进行网
下现金认购的利息结转的份额6,136.00份。
本次募集有效认购总户数为3,346户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，
募集份额合计993,149,245.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。
11、本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
及《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商沪深300增
强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条
件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2021年12月2日获书面确认，
基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
12、基金合同生效日的基金份额总额：993,149,245.00份。

（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2021]466
号
2、上市交易日期：2021年12月10日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：300增强（基金扩位证券简称：沪深300增强ETF）
5、基金二级市场交易代码：561990
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
6、基金申购、赎回简称：300增强
7、申购、赎回代码：561991
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一
级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
8、本次上市交易份额：993,149,245.00份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）持有人户数
截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日，本基金基金份额持有人户数
为3,346户，平均每户持有的基金份额为296,816.87份。
（二）持有人结构
截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日，机构投资者持有的本基金基
金份额为806,338,098.00份，占基金总份额的81.19%；个人投资者持有的本基金基金份
额为186,811,147.00份，占基金总份额的18.81%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至公告日前两个工作日即2021年12月3日，本基金前十名基金份额持有人情况如下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内总份额比例（%）
1 招商证券股份有限公司 500,000,000 50.34%
2 方正证券股份有限公司 50,000,000 5.03%
3 北京平凡私募基金管理有限公司-平凡悟鑫证券投资基金 30,000,000 3.02%
4 国泰君安证券股份有限公司 26,500,000 2.67%

5 上海磬晟投资管理有限公司-多打粮磬晟私募证券投资基金 20,000,000 2.01%
6 华宝证券股份有限公司 18,000,000 1.81%
7 天风证券股份有限公司 18,000,000 1.81%
8 东兴证券股份有限公司 17,501,362 1.76%
9 光大证券股份有限公司 15,000,000 1.51%
10 华泰证券股份有限公司 15,000,000 1.51%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介
（一） 基金管理人
1、公司概况
名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：王小青
总经理：王小青
设立日期：2002年12月27日
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
注册资本：人民币13.1亿元
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]100号
营业执照统一社会信用代码：9144030071093625X4
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
存续期间：持续经营
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
联系人：赖思斯
2、股东及其出资比例
管理人股东名称 占注册资本比例
招商银行股份有限公司 55%
招商证券股份有限公司 45%

3、内部组织结构及职能
公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投研部门、风控合规部
门、营销部门、运营及综合部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资
交易等工作；风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核审计等工作；营销部门主
要负责营销和市场推广等工作；运营及综合部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日
常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
4、人员情况
截至2021年9月30日，公司总人数为522人，其中硕士及博士学历367人，本科学
历149人，其他6人。
5、信息披露负责人及咨询电话：
潘西里，0755-83196666。
6、基金管理业务情况
截至2021年9月30日，本基金管理公司一共管理208只公募基金产品。
7、本基金基金经理简介
王平先生，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管
理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管
理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资
基金基金经理（管理时间：2016年3月15日至今）、招商沪深300指数增强型证券投资
基金基金经理（管理时间：2017年2月10日至今）、招商中证1000指数增强型证券投资
基金基金经理（管理时间：2017年3月3日至今）、招商中证500指数增强型证券投资基
金基金经理（管理时间：2017年5月17日至今）、招商中证红利交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（管理时间：2019年11月28日至今）、招商中证500等权重指数增强
型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年12月23日至今）、招商中证光伏产业指数
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年6月18日至今）、招商沪深300增强策略
交易型开放式指数证券投资基金（管理时间：2021年12月2日至今）。
苏燕青女士，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专
员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年1月13日至今）、招商深证电子信
息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2017
年1月13日至今）、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：
2020年3月20日至今）、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管
理时间：2020年8月3日至今）、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（管理时间：2021年5月27日至今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（管理时间：2021年6月18日至今）、招商中证科创创业50交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年6月25日至今）、招商中证科创
创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年8月24日
至今）、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金（管理时间：2021年12
月2日至今）。

（二） 基金托管人
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：43,782,418,502元人民币
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制
商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。
2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌
上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置
改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证
券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持
续创新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。
2、主要人员情况
崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理
人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金
融从业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优
势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保
护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、
组织人员。资产托管部目前共有员工78人，平均年龄39岁，100%员工拥有大学本科以上
学历，67%以上员工具有硕士以上学位。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提
供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6
日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资
产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合
行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合
金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特
色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托
管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，
荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其继2019年被《金融
时报》评为年度唯一“最佳资产托管银行”之后，在2020年度再次被评为唯一“最具资产
托管创新力银行”。
截至2021年9月30日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银
新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共307只
证券投资基金，基金托管规模10688.82亿元。
4、基金托管人的内部控制制度
（1）内部风险控制目标
1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机
制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控
制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
3）以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到
位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、
有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业
务信息真实、准确、完整、及时。
（2）内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理
层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管
业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：
总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产
托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协
议等法律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全
行托管业务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产
托管部共同制定声誉风险应急预案。
（3）内部风险控制原则
1）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
2）全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖
资产托管业务各环节。
3）有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人
都没有超越制度约束的权力。
4）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的
源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
5）及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境
的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
6）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规管理中心是
资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严
格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。
7）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制
衡措施来消除风险控制的盲点。
8）防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门
与行政、研发和营销等部门隔离。
（4）内部风险控制制度和措施
1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3）风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并
签订承诺书。
6）应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证
业务不中断。
（5）资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五
个方面构建了托管业务风险控制体系。
1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，
中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一
个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，
视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
2）实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责。
3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多
中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
4）以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了
一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责
及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加
和完善。
5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。
资产托管部内部设置风险与合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检
查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。
6）将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风
险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定，基金托管人对基金
的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管
理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金
的划付、基金收益分配等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法规
规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时
核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。

（三）上市推荐人
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：霍达
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

（四）基金验资机构
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人：付建超
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
经办注册会计师：汪芳、刘典昆
联系人：汪芳

六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金
资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日，本基金的资产负债表如下：
资产负债表
会计主体：招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年12月3日 单位：人民币元
资产 本报告期末 2021年12月3日
资 产 :
银行存款 971,754,136.00
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 21,894,978.00

其中：股票投资 21,894,978.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 120,675.09
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产合计 993,769,789.09
负债和所有者权益
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 13,607.27
应付托管费 2,721.45
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 -
负债合计 16,328.72
所有者权益： -
实收基金 993,149,245.00
未分配利润 604,215.37
所有者权益合计 993,753,460.37
负债与持有人权益总计 993,769,789.09

注：截至2021年12月3日，招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基
金份额净值1.0006元，基金份额993,149,245.00份。

八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符
合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至本公告书公告日前两个工作日即2021年12月3日（以下称“报告期末”），本
基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,894,978.00 2.20
其中：股票 21,894,978.00 2.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 971,754,136.00 97.78
8 其他资产 120,675.09 0.01
9 合计 993,769,789.09 100.00

（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 144,420.00 0.01
C 制造业 9,131,284.00 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,230.00 0.00
E 建筑业 5,022,788.00 0.51
F 批发和零售业 442,850.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1,052,212.00 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 469,200.00 0.05
J 金融业 5,469,524.00 0.55

K 房地产业 19,270.00 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 136,200.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,894,978.00 2.20

2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 601669 中国电建 375,800 2,859,838.00 0.29
2 601318 中国平安 55,600 2,723,844.00 0.27
3 601668 中国建筑 452,500 2,162,950.00 0.22
4 000661 长春高新 6,200 1,797,938.00 0.18
5 002352 顺丰控股 17,000 1,028,500.00 0.10
6 002371 北方华创 2,200 851,400.00 0.09
7 601988 中国银行 274,000 838,440.00 0.08
8 600887 伊利股份 21,000 837,900.00 0.08
9 000768 中航西飞 20,000 796,600.00 0.08
10 603019 中科曙光 25,000 699,250.00 0.07

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券除中国电建（证券代码601669）、中国平安（证券
代码601318）、中国建筑（证券代码601668）、中国银行（证券代码601988）外其他证券
的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
（1）中国电建（证券代码601669）
根据2021年11月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被福建省住房和城
市建设办公厅责令改正。
（2）中国平安（证券代码601318）
根据2021年7月5日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被银保监会人身保险
监管部通报批评,并责令改正。
（3）中国建筑（证券代码601668）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未依法履行职责、涉嫌违反法律法
规等原因，多次受到监管机构的处罚。
（4）中国银行（证券代码601988）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 120,675.09
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 120,675.09

（九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产。
2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份
额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现
的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管
部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金
资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人
报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如
下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。

十三、备查文件目录
投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅
以下文件：
1、中国证监会准予招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的文件
2、《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件和营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、律师事务所法律意见书
7、中国证监会要求的其他文件

招商基金管理有限公司
2021年12月7日
附件：基金合同摘要

一、基金合同当事人及其权利义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、业务规则、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下，
制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监
管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券、期货交易等资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要
求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规
定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同
生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基
金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额
持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金份额持有人持有的享有表决权
的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本
基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每
一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定
的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对基金合同进行修改；
（3）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
（4）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则（包
括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券/期货交易所和登记机构调整上述业务
规则；
（5）调整基金的申购赎回方式；
（6）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计
算和公告时间或频率；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、
减少基金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管业
务或增加场外申购赎回业务；
（9）调整基金收益分配原则；
（10）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或
在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间
内未能作出书面答复，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开
的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是
否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单独
或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金
托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提
示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用书面、网络、
电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定
并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容
进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方
法参见招募说明书；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规
定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但
应于变更实施日前在规定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货、期权等交易、结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；
4、《基金合同》生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资
（一）投资目标
本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同
时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，
下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与
香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简
称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货
币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于
80%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标
的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的50%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上
市的A股和H股合并计算），其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公
司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），不超过该证券的10%；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有
的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20％；
（12）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有
的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出
国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（13）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以
内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（14）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
（15）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和
收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证
券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权
保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借
业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳
入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只
证券不得超过基金持有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿
元；④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从
其规定；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
对于除第（8）、（18）、（19）、（20）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制或按变更后的规定执行。
（四）标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深300指数及其未来可能发生的变更。
本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。
（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估
值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，采用估值技术确定公允价值。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值
机构提供的估值价格数据进行估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协
会的相关规定进行估值。
10、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
11、人民币对相关货币的汇率根据届时相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源，
如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值
汇率来源。
12、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基
金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与
估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。
13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基
金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（三）基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日，通过规定网站、申购赎回代理机构披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算报告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低
期限。

八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。