招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年5月24日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
招商沪深300增强
基金简称 基金代码 561990
策略ETF
招商基金管理有限中国民生银行股份
基金管理人 基金托管人
公司 有限公司
上市交易所 上海证券交易所
基金合同生效日 2021年12月2日
上市日期 2021年12月10日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2023年6月30日
金经理的日期 基金经理 王岩
证券从业日期 2011年11月18日
开始担任本基金基
2021年12月2日
金经理的日期 基金经理 苏燕青
证券从业日期 2012年1月1日
本基金场内简称：300增强（扩位证券简称：沪深300增强
其他
ETF）
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份
额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
投资目标
0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表
现，谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券
（含存托凭证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行
投资范围
上市的非标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许
投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股
票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资
产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券
出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产
的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例
不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国
债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
标的指数：沪深300指数。
本基金采用指数增强策略，在标的指数成份券权重的基础上对行业配置
及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
主要投资策略
本基金主要投资策略包括：股票投资策略、港股投资策略、债券投资策
略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股
风险收益特征 价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅
限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图

注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额
费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注
（N）
投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份
申购费（前收费） 额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登
记机构等收取的相关费用。
投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份
赎回费 额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登
记机构等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 年费率：0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
审计费用 年费用金额：34,000.00元 会计师事务所
信息披露费 年费用金额：120,000.00元 规定披露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》生效后与基金
相关的律师费、基金份额持
有人大会费用、基金的证券
交易费用、基金的银行汇划
费用、基金相关账户的开户
及维护费用等费用，以及按
其他费用 相关服务机构
照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。费用类
别详见本基金《基金合同》
及《招募说明书》或其更
新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份
额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
- 0.63%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特定风险如下：
1、增强策略失效风险
本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。
2、潜在抢先交易风险
投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份券买卖情况，进而抢先于基金组合交
易成份券，可能影响基金投资收益。
3、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，
业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓
位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
4、标的指数的风险
（1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，如果中证指数有限公司提供的指数数
据出现差错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
（3）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
（4）标的指数值计算出错的风险
尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保
证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考
指数值进行投资决策，则可能导致损失。
（5）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理
人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，
本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组
合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在6.5%
以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净
值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（7）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
（8）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险
根据本基金标的指数编制方案，其可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的
业绩表现，也不预示其未来走势。
5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差。
（2）标的指数成份券发生配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份券派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从
而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）由于成份券摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本
而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金
在跟踪指数时产生收益上的偏离。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的
指数的跟踪程度。
（7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（8）特殊情况下，如果本基金采取成份券替代策略，基金投资组合与标的指数构成的
差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
（9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工
具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编
制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基
金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所
对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能
存在差异，IOPV计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需
由投资人自行承担。
8、投资人申购失败的风险
如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规
定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。
9、投资人赎回失败的风险
如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基
金合同的规定拒绝投资者的赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成
份券市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回
单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二
级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由
于市场变化、部分成份券流动性差等因素，投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。
11、套利风险
鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定
风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之
内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套
利会因成份券无法买入而受影响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。
12、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、
现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进
行将受影响。
13、成份券停牌的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风
险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金
二级市场价格的折溢价水平。
（3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项
将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单
的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟
踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券
以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎
回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
14、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。
15、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发
生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于证券/期货交易所及其
他代理机构。
（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或
投资者利益受损。
16、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替
代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价
格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来
的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金
替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联
络或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”
的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
17、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场
套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎
回清单标识设置的完全合理性。
18、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能
存在基金份额净值低于面值的风险。
19、投资资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券
具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控
制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能
导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
20、投资股指期货风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资
股指期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险
等。
21、投资国债期货风险
国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率
出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制
度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损
失。
22、投资股票期权风险
本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格
波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风
险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的
期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再
有任何价值。此外，行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方
无法在较首日备齐足额资金或证券用于交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行
权投资者就会面临行权失败而失去交易机会。
23、参与融资和转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资
业务特有风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风
险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
24、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行
人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红
派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人
的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄
的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方
面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
25、债券回购风险
债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中，
交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购
利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组
合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性
（标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净
值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，
因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。
26、汇率风险
本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖
出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际使用的结算汇率。
故本基金投资面临汇率风险。
27、境外市场的风险
（1）本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场，在市场进
入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制
可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而
对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在互联互通机制下参与香港
股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
1）香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大；
2）只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定
的交易异常情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服
务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；
4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取
得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所
另有规定的除外；因港股通股票权益分配或者转换等情况取得的联交所上市股票的认购权
利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或
者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通
买入或者卖出；
5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国
结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，
以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
28、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、
欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。
二）本基金面临的其他风险如下：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）
上市公司经营风险；
2、基金管理风险，主要包括：（1）管理风险；（2）交易风险；（3）运营风险；（4）
道德风险；
3、流动性风险，主要包括：（1）本基金交易方式带来的流动性风险；（2）拟投资市
场、行业及资产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及
对投资者的潜在影响；（4）对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也
可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险；
4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；
5、其他风险，主要包括：（1）不可抗力；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其
他风险。
具体内容详见本基金《招募说明书》。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是
终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承
担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555
● 《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、
《招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无