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东吴行业轮动混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查.......................................................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................6
五、基金财产保管...........................................................................................................................7
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................9
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................15
九、基金收益分配.........................................................................................................................19
十、信息披露.................................................................................................................................20
十一、基金费用.............................................................................................................................21
十二、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................23
十三、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................24
十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................24
十五、禁止行为.............................................................................................................................26
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................27
十七、违约责任.............................................................................................................................28
十八、争议解决方式.....................................................................................................................29
十九、托管协议的效力.................................................................................................................30
二十、其他事项.............................................................................................................................30
一、托管协议当事人
（一） 基金管理人
名称：东吴基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
法定代表人：邓晖
成立时间： 1994年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的
其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电话：021-50509888
传真：021-50509884
（二） 基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
法定代表人：李民吉
电话：（010）95577
传真：（010）85238419
成立时间： 1992年10月14日
组织形式：股份有限公司
注册资本：15,387,223,983元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
二、订立托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》、《托管协议的内容与格式》、《东吴行业轮动混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利义务及职责，以确保基金
财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权
益的原则，经协商一致，签订本协议。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的
规定。
除非本协议明确另有所指，本协议所使用的词语或简称与《东吴行业轮动混合型证券
投资基金基金合同》具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金投资范围、投资对象的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进
行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金将投资于以下金融工具：
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券、权证及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国内具有成长优势、
估值优势和竞争优势的上市公司股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、
可转债以及其它固定收益产品。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允
许的情况下，也可进一步扩大。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
（二）基金托管人对基金投融资比例的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监
督。基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限于：基金合同约定的基金投资
资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例符合《基
金法》及相关法律法规规定、基金合同约定的时间要求、法规允许投资比例调整期限等。
（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：
股票资产的配置占基金资产的60%-95%，债券资产的配置占基金资产的0-35%，权证的配
置占基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
①持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
②本基金与由本基金管理人管理、本基金托管人托管的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的10%；
③本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交
易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管
理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或
监管部门的相关规定；
④本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
百分之十，持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二十； 持有的
同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十； 本
基金管理人管理、本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的百分之十；
⑤现金和到期日不超过1 年的政府债券不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
⑥本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
⑦本基金管理人管理、本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于
开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的15%；本基金管理人管理、本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
⑧本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
⑨本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
⑩本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不
受上述限制。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第⑤、⑧、⑨项之外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应
在10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规
定。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风
险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
（三）基金托管人对基金投资禁止行为及关联交易行为的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条基金投资禁
止行为进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先以书
面方式相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其
更新，加盖公章，并确保所提供的关联交易方名单的真实性、完整性、全面性，并负责及时
更新该名单。名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方，对方于2个工作日内进
行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍
违规进行关联交易，并造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与上述关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止
基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联
交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向
中国证监会报告。对于交易所场内已成交的关联交易，基金托管人无法阻止该关联交易的发
生，只能进行结算，基金托管人不承担由此造成的损失，同时向中国证监会报告。
（四）基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场的监督
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间
市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托
管人提出书面申请，基金托管人于2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管
理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，基金托
管人不承担责任。发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。基金管理人在
银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交
易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险
控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方
式，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任。
3、基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。发现交易对手存在违约
风险时应及时提醒基金管理人。
（五）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的存款的核心银行应当是具有证券投资基金托管人
资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。
本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失
时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。基
金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调
整。
（六）基金托管人根据法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（七）基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人实际投资运作中违反法律
法规的规定、基金合同和本托管协议的约定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工
作日前及时核对，并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举
证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投资者遭受的损失。
（八）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人，并报告中国证监会。
（九） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答
复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管
人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)根据《基金法》及相关法律法规的规定和基金合同的约定，基金管理人对基金托管
人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设
基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管
理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基
金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托
管人限期纠正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金投资、基金申（认）购过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
基金募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的“东吴基金管理有限公司基金募集专户”。 该账户由基金管
理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务
资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含
2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基
金托管人为基金开立的基金托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款
事宜。
（三）基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人的名义其营业机构开设基金托管专户，用于基金交易的资金
清算和保管基金的银行存款。基金托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托
管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管
理由基金托管人负责。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户
进行。
基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他与本基金无关的任何银行账户；亦不得使用基金的任
何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民
银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及
中国人民银行的其他规定。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券交易所场内交易清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开设和管理
1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的
后台匹配及资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行进
行报备。
2、同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇交易中心和中
央国债登记结算有限责任公司的有关规定，由基金管理人和基金托管人签订补充协议，进
行使用和管理。基金管理人和基金托管人应共同负责为基金对外签订全国银行间国债市场
回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其
他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理，
法律法规另有规定的从其规定。
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；也可存入中央国债登记结算有限
责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代
保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管
理人的指令办理。由基金管理人移交托管人保管的实物证券，基金管理人对其合法性和真
实性负责。基金托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。属于基金托管
人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间发生损坏、灭失，由此产生的责任应
由基金托管人承担。
（八）与基金有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、
基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合
同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得，则基金管理人应在合同签署
后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原
件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。
六、指令的发送、确认和执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付指令，基金
托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和授权人签字样本，事先书面通知（以下称“授
权通知”）基金托管人有权发送划款指令的人员名单，注明相应的交易权限，并规定基金管
理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方法。基金管理人向基
金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署，若由授权代表签
署，还应附上法定代表人的授权委托书。基金托管人应在收到授权通知当日回函向基金管
理人确认。基金托管人收到授权通知并回函确认后，授权文件生效。基金管理人和基金托
管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。
（二）指令的内容
指令是基金管理人在运用基金财产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他款项支付
的指令。其中应主要包括但不限于如下内容：
1、指令日期与编号；
2、划款日期与最迟到账日期；
3、收款人名称；
4、收款人开户行；
5、收款人账号；
6、划款金额大、小写；
7、划款事由；
8、经办、复核、审核人员签字（或签章）及业务专用章。
相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的
指令。
（三）指令的发送、确认和执行
指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理人用加密传真的
方式或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金托管人发送。基金管理人有
义务在发送指令后及时与托管人进行确认，因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令
确认,致使资金未能及时到账所造成的损失基金托管人不承担赔偿责任。基金托管人依照“授
权通知”规定的方法确认指令有效后，方可执行指令。对于被授权人发出的指令，基金管理
人不得否认其效力。基金管理人应按照《基金法》、有关法律法规和基金合同的规定，在
其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限发送划款指令。
基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。指令传输不及时、
未能留出足够的划款时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。
基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，
复核无误后�