-1.0227% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证科创创业 50ETF
场内简称 创创 ETF
基金主代码 588360
交易代码 588360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 6月 29 日
报告期末基金份额总额 773,481,800.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
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权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面
临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后
及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债
券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
本基金可投资创业板和科创板股票，会面临创业板和科创
板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括股价波动风险、退市风险和投资集中风
险等。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 -2,707,981.14
2.本期利润 -56,247,844.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0768
4.期末基金资产净值 696,984,470.19
5.期末基金份额净值 0.9011
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.91% 1.91% -13.62% 2.00% 3.71% -0.09%
自基金合同
生效起至今
-9.89% 1.88% -11.80% 1.99% 1.91% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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（2021 年 6 月 29 日至 2021 年 9月 30 日）
注：(1)本基金合同生效日为2021年6月29日，截至2021年9月30日，本基金成立尚未满一年；
(2)本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
黄岳
国泰中
证生物
医药
ETF、国
泰中证
生物医
药 ETF
联接、
国泰中
证医疗
ETF、国
2021-06-29 - 6 年
硕士研究生。曾任职于北京
中科江南信息技术股份有
限公司等。2015 年 2 月加入
国泰基金，历任研究员、基
金经理助理。2021 年 2月起
任国泰中证医疗交易型开
放式指数证券投资基金、国
泰中证生物医药交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金和国泰中证生物医
药交易型开放式指数证券
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泰中证
全指建
筑材料
ETF、国
泰中证
科创创
业
50ETF、
国泰中
证全指
建筑材
料 ETF
发起联
接、国
泰中证
500ETF
、国泰
中证科
创创业
50ETF
发起联
接、国
泰中证
智能汽
车主题
ETF 的
基金经
理
投资基金的基金经理，2021
年6月起兼任国泰中证全指
建筑材料交易型开放式指
数证券投资基金和国泰中
证科创创业 50 交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 8月起兼任
国泰中证全指建筑材料交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰
中证500交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证
科创创业 50 交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
年9月起兼任国泰中证智能
汽车主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
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之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 A股内部分化加大，科技成长板块在中报披露后逐渐退潮；受政策负面预期影响，
教育、互联网、医药、地产等板块大幅下挫；经济数据持续不及预期，金融、消费等板块承
压；受益于短期供求关系错配，大宗商品价格大幅上行，上中游资源板块接棒科技成长大幅
上行。
但随着限产限电影响的深化，远期需求逻辑受到动摇，资源板块在三季度末出现了大幅
调整。资金避险需求下，低位的金融、地产、消费、医药等板块重新获得关注。
作为指数基金，本基金旨在为看好科技成长龙头企业的投资者提供投资工具。本报告期
内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进
行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-9.91%，同期业绩比较基准收益率为-13.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
科创创业 ETF 跟踪中证科创创业 50 指数，成分股中权重较大的产业链包括医药、新能
源、半导体芯片等。
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中证科创创业 50 指数在编制方法上独具特色，一是指数成分股每季度调整一次，调整
频率高于主流宽基指数。二是新股上市一个季度后即可纳入指数，对新股更加宽容。三是指
数编制方案中明确划分了具体行业，包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料
产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业，符合中国
产业升级转型方向。
科创创业 ETF 同时汇聚了科创板和创业板两大实施了注册制的板块，聚焦 A股中的科技
硬核资产，长期投资价值较高。
经历了三季度的调整，科创创业 50指数的估值水平更加具备吸引力，配置价值凸显。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 690,579,163.71 98.73
其中：股票 690,579,163.71 98.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,372,725.72 1.05
7 其他各项资产 1,545,689.41 0.22
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8 合计 699,497,578.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 686,327.35 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 51,276.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,580.47 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,484.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.00
S 综合 - -
合计 817,194.89 0.12
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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10
C 制造业 529,681,486.83 76.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,171,117.19 8.78
J 金融业 6,486,049.00 0.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 45,723,622.00 6.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 38,448,106.80 5.52
R 文化、体育和娱乐业 8,251,587.00 1.18
S 综合 - -
合计 689,761,968.82 98.96
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 135,214 71,086,056.22 10.20
2 300760 迈瑞医疗 161,100 62,091,162.00 8.91
3 300274 阳光电源 270,400 40,121,952.00 5.76
4 300015 爱尔眼科 720,002 38,448,106.80 5.52
5 300122 智飞生物 216,328 34,393,988.72 4.93
6 300014 亿纬锂能 297,400 29,451,522.00 4.23
7 300142 沃森生物 405,541 25,622,080.38 3.68
8 300124 汇川技术 405,598 25,552,674.00 3.67
9 688981 中芯国际 457,243 25,239,813.60 3.62
10 300347 泰格医药 135,170 23,519,580.00 3.37
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5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.03
2 688772 珠海冠宇 10,310 148,773.30 0.02
3 688121 卓然股份 3,681 101,043.45 0.01
4 688787 海天瑞声 817 50,580.47 0.01
5 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“沃森生物”公告自身或分支机
构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
沃森生物公司本身因对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中，存在以下内部控制缺陷：投
资决策程序执行不到位、投后跟踪管理不到位等，受到当地证监局责令改正等监管处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 591,628.23
2 应收证券清算款 951,802.62
3 应收股利 -
4 应收利息 2,258.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,545,689.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688707 振华新材 232,761.90 0.03 新股锁定
2 688772 珠海冠宇 148,773.30 0.02 网下中签
3 688121 卓然股份 101,043.45 0.01 新股锁定
4 688787 海天瑞声 50,580.47 0.01 新股锁定
5 688786 悦安新材 48,204.18 0.01 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 731,481,800.00
报告期期间基金总申购份额 420,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 378,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 773,481,800.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
14
3、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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二〇二一年十月二十七日