基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 26日
西部利得新瑞混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得新瑞混合
基金主代码 008543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 20日
报告期末基金份额总额 56,073,594.25份
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极
大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略(包括久期调整策
略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、信用策略、可
转换债券投资策略)、股票投资策略、资产支持证券的
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
融资交易策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率
*70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 008543 008544
报告期末下属分级基金的份额总额 2,461,377.67份 53,612,216.58份
§3 主要财务指标和基金净值表现
西部利得新瑞混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C
1.本期已实现收益 -2,497.52 -4,513.84
2.本期利润 -2,883.53 -4,127.83
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0043
4.期末基金资产净值 2,367,878.65 51,505,366.75
5.期末基金份额净值 0.9620 0.9607
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得新瑞混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.39% 0.07% -1.44% 0.36% 1.05% -0.29%
过去六个月 -0.73% 0.28% -0.05% 0.33% -0.68% -0.05%
过去一年 -3.82% 0.53% 3.69% 0.37% -7.51% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-3.80% 0.50% 2.23% 0.36% -6.03% 0.14%
西部利得新瑞混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.41% 0.07% -1.44% 0.36% 1.03% -0.29%
过去六个月 -0.80% 0.28% -0.05% 0.33% -0.75% -0.05%
过去一年 -3.94% 0.53% 3.69% 0.37% -7.63% 0.16%
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自基金合同
生效起至今
-3.93% 0.50% 2.23% 0.36% -6.16% 0.14%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为 2020年 8月 20日至 2021年 2月 19日。截至报告期末,距离建仓期结束不
足一年。根据基金合同要求,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
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无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林静 基金经理
2020年 8月
20日
- 14年
上海财经大学经济学硕士,曾任东方证
券研究所研究员、国联安基金管理有限
公司高级研究员。2016年 11月加入本
公司,具有基金从业资格,中国国籍。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外
交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差
分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异
分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进
行了分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,
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该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内国内疫情出现多次局部反复,最终都得到及时有效控制,对经济总体影响较小。国
内需求回落较为明显,受疫情影响,居民消费意愿不振;地产政策不松,地产投资持续回落;债
券融资力度加快,但短期对基建投资的提振作用有限;从出口新订单的下滑来看,外需对经济的
拉动作用开始趋弱。在经济下行压力加大的背景下,货币政策整体易松难紧,后期有望出台更多
结构性宽信用政策以配合信贷投放。能效双控对实体经济的影响还有待评估,假如出现矫枉过正
的情况,四季度出现政策纠偏的可能性较大。
本基金在报告期内,债券投资上主要以银行存款和逆回购为主,配置上兼顾流动性和安全
性。本基金在报告期内权益配置了消费、医药、化工等,7-8月由于水灾和点状疫情,规模以上
消费增速创下年内新低,大消费板块大幅调整,医药板块在集采扩散的背景下也有所回落。在经
济增速放缓的情况下,仍有部分公司市占率持续提升,保持了盈利的高增长,性价比凸显。在全
球通胀预期不断升温的背景下,上游原料和具备议价能力的下游具备较好的通胀属性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,管理人已经
向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案,截至本报告期末,该情况已消除。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,699,981.28 27.25
8 其他资产 39,244,105.92 72.75
9 合计 53,944,087.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 812.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.47
5 应收申购款 39,243,011.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,244,105.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C
报告期期初基金份额总额 788,139.11 1,034,148.55
报告期期间基金总申购份额 1,903,768.64 52,836,210.41
减:报告期期间基金总赎回份额 230,530.08 258,142.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 2,461,377.67 53,612,216.58
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1
20210928-
20210930
- 15,645,408.32 - 15,645,408.32 27.90
产
品
1
20210929-
20210929
- 2,523,487.79 - 2,523,487.79 4.50
2
20210930-
20210930
- 26,022,691.79 - 26,022,691.79 46.41
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风
险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运
作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以
应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管
理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎
回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万
元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 7月 2日发布《西部利得基金管理有限公司基金管理人住所变更公
告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;
(2)本基金《基金合同》;
(3)本基金更新的《招募说明书》;
(4)本基金《托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
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本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也
可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑
问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)
或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2021年 10月 26日