南方北证50成份指数发起式证券投资基金(I类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新)

南方北证50成份指数发起式证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）
南方北证50成份指数发起式证券投资基金（I类份额）基金
产品资料概要（2024年6月更新）
编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
南方北证50成份指数
基金简称基金代码021115
发起I
南方基金管理股份有限中国农业银行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2022年12月23日
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式
开放频率每个开放日
开始担任本基金
2022年12月23日
基金经理的日期基金经理李佳亮
证券从业日期2012年8月27日
《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，
其他基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
注:本基金于2024年4月22日增设I类份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
注:详见《南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
投资目标
准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、北京证券交易
所股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期
货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政
府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行
投资范围
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
本基金可投资存托凭证。
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基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的资产比例
不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为北证50成份指数，及其未来可能发生的变更。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资
主要投资策略
策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券
投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策
略和存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数
风险收益特征表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
份额（S）或金额
费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注
（N）
N
赎回费
7天≤N 0%-
注:本基金I类份额不收取申购费。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.50%基金管理人和销售机构
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托管费0.10%基金托管人
销售服务费0.10%销售机构
审计费用50,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用；《基
金合同》生效后与基金相关
的会计师费、律师费、公证
费、诉讼费和仲裁费；基金
份额持有人大会费用；基金
的证券/期货/期权交易费
-其他费用用；基金的银行汇划费用；
基金相关账户的开户及维护
费用；因参与融资及转融通
证券出借业务而产生的各项
合理费用；按照国家有关规
定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他
费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.79%
基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（一）本基金特有的风险
1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投
资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
3、跟踪偏离风险/跟踪误差未达约定目标的风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导
致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素：
（1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；
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（2）标的指数成份股的调整；
（3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；
（4）申购、赎回因素带来的跟踪误差；
（5）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；
（6）基金现金资产的拖累；
（7）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差；
（8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；
（9）基金管理人的买入卖出时机选择；
（10）其他因素带来的偏差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调
整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
5、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
本基金业绩比较基准仅为基金业绩提供对比的参考基准，业绩比较基准的表现并不代表
基金实际的收益情况，也不作为对基金收益的预测。本基金实际运作中投资的对象及其权重，
与业绩比较基准的构成及其权重可能并非完全一致，可能出现投资组合收益率与业绩比较基
准收益率偏离的风险。
6、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法
律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上
市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退
市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
7、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更
换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
8、成份股停牌、摘牌的风险
标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为该
指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成份股
调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基金对标
的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值
下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
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本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管
理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
9、投资于北京证券交易所股票的风险
（1）由于投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
北京证券交易所（简称“北交所”）是独立于沪深证券交易所之外的全国性证券交易所，
其制度规则，包括股票发行、交易、分层管理、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制
度规则存在一定差别，可能导致挂牌股票股价波动较大。且北交所市场作为全新的市场，相
关制度规则还需要不断修订和完善。这些因素的变化可能对本组合进入或退出投资增加难度，
从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）流动性风险
北交所将以现有的新三板精选层为基础组建，与沪深证券交易所上市公司相比，北交所
挂牌公司可能股权相对集中、投资者门槛较高，因此市场整体流动性可能弱于沪深证券交易
所，投资者可能在特定阶段对北交所部分个股形成一致性预期，因此基金存在持有股票无法
正常交易的风险。
（3）上市公司经营风险
北交所主要服务创新型中小企业，企业多处于成长期，规模可能偏小，往往具有依赖核
心技术人员和供应商、客户集中度高、应对外部冲击能力较弱等特点，企业上市后的持续创
新能力、收入及盈利水平等仍具有较大不确定性。
（4）上市公司退市风险
北交所股票可能因触及退市情形被终止上市。因触及交易类情形被终止上市的北交所股
票，不进入退市整理期；因触及财务类、规范类及重大违法类情形被终止上市的，进入退市
整理期交易15个交易日。
10、基金合同终止的风险
基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，
从其规定。
11、基金运作方式、投资模式变更的风险
若将来北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出上市开放式基金（LOF）
及其清算交收与登记模式，并开通上市开放式基金（LOF）在北京证券交易所申购、赎回及
上市交易，基金管理人有权决定将本基金调整为上市开放式基金（LOF）并相应调整本基金
的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的
申购、赎回方式，增加基金份额的上市交易业务，并相应修改《基金合同》，届时无需召开
基金份额持有人大会，但需履行适当程序并提前公告。
若将来基金管理人推出以北证50成份指数（及其未来可能发生的变更）为标的指数的
交易型开放式指数基金（ETF），基金管理人有权决定将本基金调整为该交易型开放式指数
基金（ETF）的联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会，
但需履行适当程序并提前公告。
（二）市场风险
1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风
险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风险：
（1）市场风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风
险（7）操作风险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资资产支持证券的风险。12、
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本基金投资流通受限证券的风险。13、本基金参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动
性风险（2）信用风险（3）市场风险（4）操作风险。除上述风险外，本公司参与转融通证
券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求关注的其他风险。
（三）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。但
从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较
大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。
（四）流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
（五）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基
金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、
期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金
法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资人推介基金产品时，所依
据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购
买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
（七）实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转
换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产
的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的
承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
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启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，
因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（二）重要提示
南方北证50成份指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2022
年11月24日证监许可〔2022〕2988号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金
合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经
济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选
择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]
●《南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同》、
《南方北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议》、
《南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书》
●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。