基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得创业板大盘 ETF
场内简称 创业大盘
基金主代码 159814
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 19日
报告期末基金份额总额 126,246,520.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金按照创业大盘指数成份股构建股票投资组合,通过监测投
资组合个股的投资比例,并结合流动性管理因素,对指数成份股
及其权重的变动进行相应调整,力争与成分股的权重比例保持一
致。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 创业板大盘指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 18,909,313.43
2.本期利润 27,965,608.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.1616
4.期末基金资产净值 88,510,251.66
5.期末基金份额净值 0.7011
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 29.57% 1.75% 29.42% 1.75% 0.15% 0.00%
过去六个月 21.60% 2.14% 21.84% 2.15% -0.24% -0.01%
过去一年 42.58% 1.96% 55.53% 2.03% -12.95% -0.07%
自基金合同
生效起至今
44.34% 1.94% 69.08% 2.02% -24.74% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盛丰衍
公募量化
投资部副
总经理、
基金经理
2020年 06月
19日
- 8年
复旦大学计算机应用技术硕士,曾任光
大证券股份有限公司权益投资助理、上
海光大证券资产管理有限公司研究员、
兴证证券资产管理有限公司量化研究
员。2016年 10月加入本公司,具有基
金从业资格,中国国籍。
麻旭东 基金经理
2020年 7月
28日
- 10年
毕业于美国亚利桑那大学农业与资源经
济学硕士。曾任西部证券上海第二分公
司产品经理、国联安基金管理有限公司
产品经理、专户业务投资经理助理、申
万菱信基金管理有限公司金融工程师、
研究员。2020年 4月加入本公司,具有
基金从业资格证,中国国籍。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外
交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差
分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异
分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进
行了分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
自今年 2月遭遇了一波急速下跌以来,A股市场在 3月份企稳,并走出了一波震荡攀升的慢
牛行情,而在二季度市场上行的过程中,显然创业板又远远好于了市场基准指数的表现。创业大
盘及创业板指数纷纷在二季度的最后一个交易日——6月 30日突破今年 2月的前期高点,二季
度均收涨超 25%。尽管沪深 300指数也收涨,但涨幅低于 4%。其涨幅不仅远远落后于创业板系列
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指数的表现,其点位距离今年 2月份的高点也有较大差距。
在这个过程中,创业大盘 ETF始终保持高仓位运作,紧密跟踪了标的指数的表现,二季度净
值上涨超 29%,并于 6月完成了半年度的调仓操作。
展望三季度乃至未来半年的市场走势,首先需要明了上半年是哪些因素在市场的走向中起到
了决定性作用,而这些影响因素将来又会如何演绎发展。市场对于通胀的担忧是上半年的核心影
响因素之一,通胀在三季度以至于未来半年的走势仍可能彰显其对全球市场的巨大影响。除此以
外,美联储何时缩表也是全球市场关注的焦点。中国的出口数据能否缓慢回调甚至维持强势,以
及消费数据能否显著回升,都是 A股市场值得重视的影响因素。
就美联储对于通胀预期的表述来看,尽管通胀屡屡超出市场预期,但支撑通胀长期走强的因
素并不存在,因此下半年或许通胀将筑顶并且逐步回落,这对于全球资本市场而言都将是一个好
消息。但与此同时,由于疫情在全球范围内并未得到根本解决,随着疫情的反复,人们的生产生
活,以及市场的供给与需求还不能完全恢复到正常情境下的状态,投资者或许不能期待通胀的影
响因素很快能够消除。
影响美联储货币政策的第二个关键点为美国的就业人数。从最新的数据来看,尽管美国的就
业情况正在逐步恢复,但还没有迅猛到出现经济过热而大量雇佣员工的情况,因此预计美联储在
三季度以及下半年仅会略微调整货币政策,依然会呵护资本市场的运行情况。
在这样的大背景下,预计第三季度资本市场尽管不会有重大的利多,但也不会见到太多的利
空因素。国内经济如果能维持出口的强势或者出口仅小幅回落,加之消费开始回升走强,那么见
到三季度的 A股市场进一步上扬还是可期的。并且,在资本市场大环境未出现重大变化的情况
下,很有可能 A股市场的上涨依然是结构性的,或许将继续遵循此前的高景气度主线,比如医
药、半导体产业链以及新能源产业的上下游,这些都可能会是不错的投资方向。但由于相关板块
要么已回到疫情后的前期高点附近,要么已屡创新高,其估值均不便宜,因此,上述板块的投资
时点也是需要考虑的重要因素。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 87,197,323.74 95.15
其中:股票 87,197,323.74 95.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,185,775.97 4.57
8 其他资产 260,408.91 0.28
9 合计 91,643,508.62 100.00
注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 63,963,167.08 72.27
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,034,871.34 3.43
J 金融业 7,643,246.92 8.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,404,493.64 3.85
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 7,498,620.16 8.47
R 文化、体育和娱乐业 1,634,566.60 1.85
S 综合 - -
合计 87,178,965.74 98.50
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.20 17.94
2 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
3 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.70 6.07
4 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
5 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
6 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
7 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
8 300274 阳光电源 27,400 3,152,644.00 3.56
9 300782 卓胜微 5,488 2,949,800.00 3.33
10 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.20 3.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,539.75
2 应收证券清算款 158,954.57
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3 应收股利 -
4 应收利息 975.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 80,938.84
8 其他 -
9 合计 260,408.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 214,246,520.00
报告期期间基金总申购份额 626,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 714,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 126,246,520.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;
(2)本基金《基金合同》;
(3)本基金更新的《招募说明书》;
(4)本基金《托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也
可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑
问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)
或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2021年 7月 20日