汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富深证300ETF联接
基金主代码 470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年09月28日
报告期末基金份额总额(份) 39,150,126.45
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。本基金建仓时间为 6个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标ETF的投资策略。
业绩比较基 深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
准
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富深证300ETF联接A 汇添富深证300ETF联接C
下属分级基金的交易代码 470068 018058
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 39,137,173.69 12,952.76
注：本基金于2023年3月8日新增C类份额。
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年09月16日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年11月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
小化。
业绩比较基准 深证300指数
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
汇添富深证300ETF联接A 汇添富深证300ETF联接C
1.本期已实现收益 -29,231.80 -1.73
2.本期利润 2,964,152.08 183.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0764 0.0575
4.期末基金资产净值 62,767,735.54 20,768.19
5.期末基金份额净值 1.6038 1.6034
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富深证300ETF联接A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.19% 0.85% 5.34% 0.88% -0.15% -0.03%
过去六个月 6.81% 1.06% 7.37% 1.09% -0.56% -0.03%
过去一年 -3.44% 1.21% -3.61% 1.24% 0.17% -0.03%
过去三年 17.20% 1.28% 16.67% 1.30% 0.53% -0.02%
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
过去五年 11.97% 1.38% 10.01% 1.40% 1.96% -0.02%
自基金合同生效日起至今 60.38% 1.44% 51.90% 1.48% 8.48% -0.04%
汇添富深证300ETF联接C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效日起至今 0.87% 0.74% 0.98% 0.77% -0.11% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年09月28日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金于2023年03月08日新增C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
赖中立 本基金的基金经理 2015年01月06日 16 国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
过蓓蓓 本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监 2015年08月18日 12 国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
资基金（QDII）的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度A股小幅复苏，沪深300微涨4.63%，中证1000涨9.46%，小盘风格延
续强势。行业方面，TMT行业大幅上涨，而地产、金融板块继续调整。一季度市场修复是
对去年四季度情绪的延续，海外加息速度放缓，通胀回落，给A股资产创造了较温和的外
部环境，加之防控政策变化后的春节消费复苏带动了北向资金重新流入A股资产。
一季度美联储累计加息两次，将联邦基金目标利率提升至4.75%-5.0%区间。3月议息
会议声明文件的措辞出现一定调整，对未来继续加息的表述有所弱化。经济指标方面，依
然关注通胀，小幅下调失业率和经济增速预期，同时体现了对金融稳定的关注。市场普遍
预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。
国内来看，3月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质
量发展。经济数据方面，1-2月主要经济数据多数高于预期，投资表现强劲，符合市场预
期的复苏态势。货币政策方面，月底央行降准25bp，以支持实体经济发展，市场流动性较
为充裕。
资本市场方面，新一轮科技创新话题引发热议，信息技术领域表现强势，智能化相关
子板块体现出较强的爆发力，并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新市场前景
广阔，首先打开估值空间，后续有待业绩确认，进一步确立市场信心。
从宏观范围来看，2023年资本市场投资环境优于2022年，深证300指数是深交所大
盘核心指数，在科技主题的权重较高。作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严
格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的
跟踪误差，实现投资目标。
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富深证300ETF联接A类份额净值增长率为5.19%，同期业绩比较基准收
益率为5.34%。本报告期内新增汇添富深证300ETF联接C类份额，自实际有资产之日起至
报告期末的净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.98%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,294.20 0.00
其中：股票 2,294.20 0.00
2 基金投资 57,966,277.18 92.20
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,890,148.15 7.78
8 其他资产 9,058.06 0.01
9 合计 62,867,777.59 100.00
5.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
深证300交 股票型 交易型开放 汇添富基金 57,966,277 92.32
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
易型开放式指数证券投资基金 式 管理股份有限公司 .18
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,294.20 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,294.20 0.00
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300059 东方财富 60 1,201.80 0.00
2 002142 宁波银行 40 1,092.40 0.00
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决
策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 446.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,611.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,058.06
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富深证300ETF联接A 汇添富深证300ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 38,481,222.55 -
本报告期基金总申购份额 2,793,574.42 12,959.16
减：本报告期基金总赎回份额 2,137,623.28 6.40
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 39,137,173.69 12,952.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文
件；
2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披
露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富深证300ETF联接2023年第1季度报告
汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月21日