汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告

汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2022
年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富睿丰混合（LOF）
基金主代码 501039
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年09月29日
报告期末基金份额总额(份) 45,918,761.14
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并通过投资股票等权益类资产增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用债券投资策略、股票精选策略等。封闭期内，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等；转为
上市开放式基金后，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票精选策略等。本基金的投资策略还包括：资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C
下属分级基金场内简称 添富睿丰 添富睿C
下属分级基金的交易代码 501039 501040
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 7,019,136.30 38,899,624.84
注：1、A类份额上市日期：2018年3月8日；C类份额上市日期：2018年1月12日。
2、A类份额扩位证券简称：添富睿丰LOF；C类份额扩位证券简称：添富睿丰LOFC。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C
1.本期已实现收益 109,892.09 143,122.36
2.本期利润 104,500.42 123,769.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0081
4.期末基金资产净值 8,548,924.23 46,441,325.30
5.期末基金份额净值 1.2179 1.1939
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富睿丰混合（LOF）A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.16% 0.76% -2.63% 0.18% 3.79% 0.58%
过去六个月 0.54% 0.58% -1.12% 0.24% 1.66% 0.34%
过去一年 -4.64% 0.54% -3.23% 0.24% -1.41% 0.30%
过去三年 12.72% 0.59% 3.97% 0.25% 8.75% 0.34%
过去五年 21.79% 0.48% 8.15% 0.25% 13.64% 0.23%
自基金合同生效日起至今 21.79% 0.48% 8.25% 0.25% 13.54% 0.23%
汇添富睿丰混合（LOF）C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.08% 0.76% -2.63% 0.18% 3.71% 0.58%
过去六个月 0.35% 0.58% -1.12% 0.24% 1.47% 0.34%
过去一年 -5.01% 0.54% -3.23% 0.24% -1.78% 0.30%
过去三 11.39% 0.59% 3.97% 0.25% 7.42% 0.34%
年
过去五年 19.39% 0.48% 8.15% 0.25% 11.24% 0.23%
自基金合同生效日起至今 19.39% 0.48% 8.25% 0.25% 11.14% 0.23%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年09月29日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
刘伟林 本基金的基金经理 2019年09月17日 14 国籍：中国。学历：北京大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12
月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月19日至2022年8月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富
均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有15次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
市场在三季度经历了较大幅度的调整。其中，上证指数下跌11.01%，沪深300下跌15.16%，
创业板指下跌了18.56%。从行业（申万一级）来看，涨幅居前的行业包括煤炭、综合、公用
事业、石油石化和通信，跌幅居前的行业包括建筑材料、电力设备、电子、汽车和传媒。表
现较好的以资源能源等受益于通胀的资产为主，成长类资产下跌较多。
三季度市场的压力主要来自海外非常强的加息预期。市场之前对美联储加息的幅度和节
奏比较乐观，但是三季度开始，随着美国核心CPI、就业人数等数据超预期，美联储的表态
变得非常鹰派，尤其在9月份的议息会议上展现出非常强烈的持续加息态度。同时，十年期
美债和二年期美债利率不断攀升，二年期美债利率超过4%，美元指数也创了过去多年的最
大涨幅。海外股市、债市和外汇市场都出现了较大的调整压力。人民币之前相对于欧元、日
元和英镑等非美货币表现相对坚挺，但三季度在非常强势美元的影响下，也出现了较大幅度
的波动，其中人民币兑美元中间价在三季度贬值了5.79%。三季度北上资金整体流出态势，
加大了市场的压力。
我们三季度按照防御的思路做投资，整体控制较低仓位，防范风险，阶段性把握了光储、
逆变器、新能源汽车等高景气资产的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富睿丰混合（LOF）A类份额净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准收益
率为-2.63%。本报告期汇添富睿丰混合（LOF）C类份额净值增长率为1.08%，同期业绩比较
基准收益率为-2.63%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2022年7月1日起至2022年9月21日，本基金连续58个工作日基金资产净值低
于五千万元。自2022年9月22日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 34,219,406.66 62.04
其中：债券 34,219,406.66 62.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,005,367.18 36.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 922,916.06 1.67
8 其他资产 5,647.24 0.01
9 合计 55,153,337.14 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 32,554,434.81 59.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,653,944.95 3.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,026.90 0.02
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 34,219,406.66 62.23
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 019666 22国债01 159,860 16,245,235.98 29.54
2 019664 21国债16 120,000 12,252,693.70 22.28
3 019656 21国债08 39,000 3,955,126.77 7.19
4 175974 21恒健 10,000 1,031,020.71 1.87
K1
5 127447 16宁地铁 30,000 607,427.77 1.10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,195.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 451.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,647.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C
本报告期期初基金份额总额 7,504,318.17 35,773,879.61
本报告期基金总申购份额 97,727.87 29,762,715.00
减：本报告期基金总赎回份额 582,909.74 26,636,969.77
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 7,019,136.30 38,899,624.84
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 2022年9月19日至2022年9月30日 - 16,750,418.76 - 16,750,418.76 36.48
2 2022年9月22日至2022年9月30日 - 12,563,866.32 - 12,563,866.32 27.36
3 2022年7月26日至2022年8月25日,2022年8月31日至2022年9月18日 3,477,283.51 - - 3,477,283.51 7.57
4 2022年7月1日至2022 8,037,225.04 - 8,037,225.04 - -
年7月3日
5 2022年7月1日至2022年7月10日 14,392,143.58 - 14,392,143.58 - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续60个工作日低于5000万元。根据法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富睿丰混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年10月26日