| 法定名称 |
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2023-03-02 |
| 募集起始日 |
2023-02-01 |
总募集规模(万份) |
1,457.21 |
| 募集截止日 |
2023-02-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,457.06 |
| 日常申购起始日 |
2023-03-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-03-30 |
参与资金利息(万份) |
1,524.62 |
| 基金经理 |
张钟玉 |
最近总份额(万份) |
3,230.43 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄 金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标；本基金主要通过投资于目标 ETF来紧密跟踪上海金集中定价合约表现。
1、目标 ETF 投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。
2、黄金现货合约投资策略
本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合 约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标 ETF。 因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金 管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理，本基金也 可适当投资于黄金现货延期交收合约。
3、黄金租赁投资策略
本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入， 并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。
本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情 况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约 占基金资产净值的比例及租赁利率等。
4、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资， 通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为嘉实上海金ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看，本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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