| 法定名称 |
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金简称 |
华夏标普500ETF(QDII) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2022-10-12 |
| 募集起始日 |
2022-08-30 |
总募集规模(万份) |
20,514.30 |
| 募集截止日 |
2022-09-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,511.30 |
| 日常申购起始日 |
2022-10-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-10-25 |
参与资金利息(万份) |
30,580.95 |
| 基金经理 |
赵宗庭 |
最近总份额(万份) |
31,314.30 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华夏标普500ETF(QDII) |
| 业绩比较基准 |
经估值汇率调整后的标普500指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。1、完全复制策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：(1)法律法规的限制；(2)标的指数成份股流动性严重不足；(3)标的指数的成份股票长期停牌；(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；(5)标的指数成份股派发现金股息；(6)指数成份股定期或临时调整；(7)标的指数编制方法发生变化；(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。3、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金投资股指期货、期权等衍生品将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。在股指期货投资上，本基金主要策略包括买入股指期货替代现货的策略、多头或空头套期保值的策略、流动性管理策略等。本基金日常会根据市场情况进行投资决策，通过投资股指期货实现对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购赎回设计相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性管理。本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。4、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。5、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。6、融资及证券出借业务投资策略本基金可在法律法规允许的情况下，在风险可控及基金管理人和基金托管人核算系统支持的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资及证券出借业务。本基金可利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。7、境外市场基金投资策略为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括交易型开放式指数基金)，本基金还可参与其他境外市场基金投资。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
通常情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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