汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安鼎利纯债
基金主代码 006431
交易代码 006431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,078,841,266.14 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持
证券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债
期货投资策略等，其中，在进行债券投资时，本
基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策
略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
下属分级基金的交易代码 006431 006432
报告期末下属分级基金的份额总额 981,036,890.25 份 97,804,375.89 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
1．本期已实现收益 7,832,483.82 772,515.43
2．本期利润 12,552,631.54 1,239,588.06
3．加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0127
4．期末基金资产净值 1,015,467,106.46 100,483,107.25
5．期末基金份额净值 1.0351 1.0274
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安鼎利纯债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.25% 0.04% 0.83% 0.06% 0.42% -0.02%
过去六个
月 1.76% 0.03% 1.28% 0.05% 0.48% -0.02%
过去一年 2.41% 0.04% 2.13% 0.04% 0.28% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
3.51% 0.06% 2.40% 0.07% 1.11% -0.01%
汇安鼎利纯债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.25% 0.04% 0.83% 0.06% 0.42% -0.02%
过去六个
月 1.76% 0.03% 1.28% 0.05% 0.48% -0.02%
过去一年 2.22% 0.04% 2.13% 0.04% 0.09% 0.00%
自基金合 2.74% 0.06% 2.40% 0.07% 0.34% -0.01%
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同生效起
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
黄济宽
固定收
益投资
部高级
经理、本
基金的
基金经
理
2020 年 4
月 29 日
2021 年 7
月 28 日 9 年
黄济宽先生，固定收益投资部高级
投资经理。英国纽卡斯尔大金融学
硕士研究生，9年证券、基金行业从
业经历，曾任西藏同信证券股份有
限公司固定收益业务委员会产品管
理总部投资主办人，新沃基金管理
有限公司特定客户资产投资部投资
经理，华创证券有限责任公司资产
管理总部高级投资经理。2019 年 9
月加入汇安基金管理有限责任公
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司，担任固定收益投资部 高级投资
经理一职。2019年12月11日至2021
年 7 月 23 日，任汇安嘉裕纯债债券
型证券投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至 2021 年 7 月 23 日，任
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 4月 29 日至 2021
年 7 月 29 日，任汇安嘉鑫纯债债券
型证券投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日，任
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 4月 29 日至 2021
年 8 月 4 日，任汇安嘉盛纯债债券
型证券投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日，任汇
安裕和纯债债券型证券投资基金基
金经理；2019 年 11 月 13 日至今，
任汇安裕华纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理；2020
年 4 月 29 日至今，任汇安短债债券
型证券投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至今，任汇安中短债债券
型证券投资基金基金经理。
金鸿峰
多策略
投资部
高级经
理、本基
金的基
金经理
2021 年 7
月 28 日 - 5 年
金鸿峰女士，中央财经大学国防经
济学硕士研究生，5年证券、基金行
业从业经历。曾任北京市农产品电
子商务公司市场部经理，2016 年 5
月加入汇安基金管理有限责任公
司，现任多策略投资部基金经理。
2021 年 7 月 13 日至今，任汇安中债
-广西壮族自治区公司信用类债券
指数证券投资基金基金经理；2021
年 7 月 13 日至今，任汇安嘉汇纯债
债券型证券投资基金基金经理；
2021 年 7 月 13 日至今，任汇安丰恒
灵活配置混合型证券投资基金基金
经理；2021 年 7 月 23 日至今，任汇
安嘉源纯债债券型证券投资基金基
金经理；2021 年 7 月 23 日至今，任
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金经理；2021 年 7 月 28 日至今，
任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基
金基金经理；2021年7月28日至今，
任汇安鼎利纯债债券型证券投资基
金基金经理；2021 年 8 月 4 日至今，
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任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基
金基金经理；2021 年 8 月 4 日至今，
任汇安裕和纯债债券型证券投资基
金基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
地产调控政策收紧，三季度房地产市场降温，销售额和投资额存在下行压力，用地产推动经
济的概率不大。煤炭供给短缺推升煤炭价格，能耗双控、限电限产引发市场对能源短缺的关注；
同时今年大概率会出现冷冬，对能源的需求将进一步抬升，供需缺口拉大将导致能源价格再度抬
升，这会在一定程度上推升 PPI 和 CPI，但是上游价格上涨，成本上升，价格压力又很难向下游
传导，因此 PPI 和 CPI 分化会加剧。跨周期调节，专项债加速发行都将有助于基建发力，但也需
要观察原材料的价格走势，如果原材料价格上涨过多，基建盈利性走弱也会减缓实物工作量的形
成节奏。疫情反复虽然对经济增长有所抑制，但考虑到国家对疫情有效控制，因此疫情对经济的
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抑制作用比较有限。
人民币近期对美元保持稳定，总体在 6.45 上下波动。人民币走强，短期对经济冲击不大，中
长期来看，人民币走强，中国出口价格上涨，出口将承压。央行三季度调查问卷：企业家调查显
示国内订单指数回落至 51.1，出口订单指数回落至 49.4，内外需都出现了放缓的趋势。居民可支
配收入无上涨态势，消费整体疲弱，进一步提升的可能性不高。
总体上经济稳增长的节奏放缓，宽信用预期加强，全球商品价格上涨加强通胀压力，上述因
素将导致风险偏好进一步提升，债市重回底部的可能性较低，债券收益率将呈现区间震荡格局，
信用债以持有到期为主，但是需要时时关注持仓主体的信用情况，重点关注债务压力、债务的滚
续能力等，要注意防范个体风险。利率债可以根据市场情况调整配置策略，市场有回调的时候可
以考虑买入，以获取资本利得。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安鼎利纯债 A基金份额净值为 1.0351 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.25%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至本报告期末汇安鼎利纯债C基金份额净值为1.0274
元，本报告期基金份额净值增长率为 1.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至 2021 年 7 月 6 日，本基金连续超过六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人，本基
金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案，解决方案为持续营销。2021 年 7 月 7 日至本报告
期期末，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,433,806,000.00 97.81
其中：债券 1,433,806,000.00 97.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,814,055.86 0.26
8 其他资产 28,287,115.14 1.93
9 合计 1,465,907,171.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 764,378,000.00 68.50
其中：政策性金融债 664,428,000.00 59.54
4 企业债券 204,703,000.00 18.34
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 347,135,000.00 31.11
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 117,590,000.00 10.54
9 其他 - -
10 合计 1,433,806,000.00 128.48

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 210202 21 国开 02 5,000,000 502,800,000.00 45.06
2 102100245 21山东国惠MTN001 1,000,000 102,360,000.00 9.17
3 210203 21 国开 03 1,000,000 101,340,000.00 9.08
4 2120080 21齐鲁银行二级 01 1,000,000 99,950,000.00 8.96
5 112118122 21华夏银行CD122 700,000 69,125,000.00 6.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,983.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,282,131.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 28,287,115.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
报告期期初基金份额总额 981,026,750.70 97,801,661.92
报告期期间基金总申购份额 12,028.72 2,832.58
减:报告期期间基金总赎回份额 1,889.17 118.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 981,036,890.25 97,804,375.89
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机构 1 20210701-20210930 980,679,611.65 0.00 0.00 980,679,611.65 90.90%
个人 - - - - - - -

产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金
时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风
险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风
险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安鼎利纯债债券型证券投资基金募集的文件
2、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同
3、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议
4、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
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上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.huianfund.cn/


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