基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 13
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14
§10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 14
10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 14
10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 14
10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 14
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 人保安睿定开
基金主代码 008432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月14日
报告期末基金份额总额 509,999,000.00份
投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基
础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。
(一)封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过
对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政
策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,
结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定
收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用
类固定收益类证券之间的配置比例。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
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方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 2,623,241.94
2.本期利润 2,709,259.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053
4.期末基金资产净值 513,072,370.25
5.期末基金份额净值 1.0060
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.53% 0.01% 0.28% 0.03% 0.25% -0.02%
自基金合同
生效起至今
0.60% 0.01% 0.65% 0.03% -0.05% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:1、本基金基金合同于2022年12月14日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为6
个月,截至报告期末,本基金仍在建仓期内。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符
合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
吴亮谷 基金经理
2022-
12-18
- 11年
兰州商学院经济学硕士。曾
任福建海峡银行资金营运
部交易员,平安银行股份有
限公司资金交易部交易员、
投资经理,天治基金管理有
限公司基金经理助理、基金
经理,中银国际证券有限责
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任公司资产管理部投资主
办人、基金管理部基金经
理,招商基金管理有限公司
基金经理,上海荣棠私募基
金投资部投资副总监;2012
年6月至2014年1月曾任天
治天得利货币市场基金、天
治稳定收益债券型证券投
资基金基金经理,2016年4
月至2019年2月曾任中银证
券保本1号混合型证券投资
基金、中银证券安进债券型
证券投资基金、中银证券现
金管家货币市场基金、中银
证券瑞益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、中
银证券瑞享定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、
中银证券瑞丰定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理,2019年9月至2
021年3月曾任招商3年封闭
运作战略配售灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)
基金经理。2022年6月加入
中国人保资产管理有限公
司公募基金事业部,2022年
9月15日起任人保中高等级
信用债债券型证券投资基
金基金经理,2022年9月23
日起任人保利丰纯债债券
型证券投资基金基金经理,
2022年12月18日起任人保
安睿一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理,2022年12月23日起任
人保安和一年定期开放债
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券型发起式证券投资基金
基金经理。
朱锐 基金经理
2022-
12-14
- 8年
北京大学金融学硕士。曾在
中国农业银行总行资产管
理部从事固定收益投资组
合管理,富国基金管理有限
公司固定收益投资部工作,
嘉实基金管理有限公司机
构投资部任投资经理;2014
年11月至2016年2月任富国
基金管理有限公司基金经
理,曾任富国纯债债券型发
起式证券投资基金、富国目
标收益两年期纯债债券型
证券投资基金、富国目标收
益一年期纯债债券型证券
投资基金基金经理。2020年
1月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业部,
2020年6月3日至2021年6月
26日任人保利璟纯债债券
型证券投资基金(2021年6
月26日已清盘)、2020年6
月3日至2023年1月18日任
人保福睿18个月定期开放
债券型证券投资基金(2023
年1月18日已清盘)、2020
年7月8日至2022年9月19日
任人保中高等级信用债债
券型证券投资基金、2020年
7月8日至2023年1月18日任
人保纯债一年定期开放债
券型证券投资基金(2023年
1月18日已清盘)、2020年1
0月20日至2021年6月26日
任人保鑫选双债债券型证
券投资基金(2021年6月26
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日已清盘)、2021年11月23
日至2023年1月18日任人保
福泽纯债一年定期开放债
券型证券投资基金(2023年
1月18日已清盘)基金经理,
2020年6月3日起任人保双
利优选混合型证券投资基
金、2020年7月8日起任人保
鑫盛纯债债券型证券投资
基金、2021年11月23日起任
人保鑫泽纯债债券型证券
投资基金、2021年12月24日
起任人保福欣3个月定期开
放债券型证券投资基金、20
22年9月9日起任人保利丰
纯债债券型证券投资基金、
2022年12月14日起任人保
安睿一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、2022
年12月16日起任人保安和
一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗
下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,债券市场总体震荡,利率品种震幅略小于信用品种,长期限品种震幅亦小
于短期限品种。分时间看,元旦后受疫情放开感染率上升影响,市场交投热情受到压抑,
预期中的早投资早收益行情没有出现,加之春节临近,机构有一定避险情绪,带动收益
率持续上升。春节后,随着感染后普遍恢复,市场交投情绪显著趋于活跃,以基金、农
商行和保险为主,买入力量持续加强,市场引来小幅做多行情,从而带动收益率整体缓
慢下行。至2月中,高频数据显示经济恢复较快,略超预期,加之恰逢资金面边际收敛,
令债市短暂承压。之后,围绕经济复苏强弱成为市场博弈主线,两会之前市场一度对偏
高经济增速有普遍担忧,令买入力量略显畏首畏尾。三月初的政府工作报告将经济增速
目标确定为5%后,迅速消除市场不确定性,令多头重拾信心。季度末,随着外围银行
风险事件相继爆发,以及央行降准举措,进一步加剧增速不及预期的担忧,买入力量持
续发力并延续到季度末。
本基金于去年末成立,一季度主要以建仓为主,在建仓过程中,总的基调是以稳健
为主。季度初期,主要通过投资于稳健资产来增厚组合收益。积累收益一段时间后开始
加快建仓速度,并保持较为灵活的组合结构与适当的久期安排,季度末完成建仓,并按
策略进行投资操作。未来,我们将继续努力优化组合结构,紧盯趋势变化,继续做好相
关工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保安睿定开基金份额净值为1.0060元,本报告期内,基金份额净值
增长率为0.53%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到
或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。本基金为发起式基金,且基金合同
生效未满3年,故报告期不存在需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
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1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 506,137,357.82 98.61
其中:债券 506,137,357.82 98.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
7,117,750.01 1.39
8 其他资产 15,840.35 0.00
9 合计 513,270,948.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 79,179,990.20 15.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 377,634,833.37 73.60
其中:政策性金融债 377,634,833.37 73.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 49,322,534.25 9.61
9 其他 - -
10 合计 506,137,357.82 98.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210202 21国开02 1,100,000 111,251,408.22 21.68
2 220206 22国开06 900,000 91,376,358.90 17.81
3 190203 19国开03 900,000 91,164,082.19 17.77
4 220211 22国开11 500,000 50,513,739.73 9.85
5 112209164
22浦发银行CD1
64
500,000 49,322,534.25 9.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 22浦发银行CD164为本基金前十大持仓证券。2022年08月17日,浦发银行因将奥
林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中,受到上海市市
场监督管理局处罚,处罚结果为罚款0.5万元。2022年09月02日,浦发银行因违规办理
远期结汇业务、违规办理期权交易、违规办理内保外贷业务、违规办理房产佣金收、结
汇业务、结售汇统计数据错报,受到国家外汇管理局上海市分局处罚,处罚结果为责令
改正,给予警告,处罚款933万元人民币,没收违法所得334.69万元人民币。2022年10
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月,上海浦东发展银行股份有限公司因作为债务融资工具主承销商,在为发行人衢州市
国有资本运营有限公司提供中介服务过程中,存在违反银行间债券市场相关自律管理规
则的行为受到交易商协会处罚,处罚内容为予以诫勉谈话;责令其针对本次事件中暴露
出的问题进行全面深入的整改。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调
查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备
选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,840.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,840.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 509,999,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 509,999,000.00
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.96
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金增加投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 三年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
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9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20230101 - 2
0230331
499,999,000.0
0
- -
499,999,000.
00
98.04%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额
时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回
款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变
现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎
回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,
暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
本基金为发起式基金,自本基金成立日三年后,在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有
人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对
审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过
本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或
者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的
文件;
2、《人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告的原稿。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 15页,共 15页
基金托管人地址:江苏省南京市中山路 288 号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话:400-820-7999
基金管理人网址:fund.piccamc.com
中国人保资产管理有限公司
2023年04月21日